EA Analyzer Análisis de cartera

Hola

Disculpen la pregunta de novato, pero allá va.

Sólo quiero asegurarme de que he entendido lo que muestra mi resultado en la siguiente captura de pantalla adjunta:

Archivo: Portapapeles02.jpg

• Esotine9 y Evafavo no están correlacionados en renta variable
• Pero son 100% correlacionados en operaciones superpuestas

¿Es correcto?

No he podido encontrar una descripción específica de esta parte de la EAA en ningún sitio. ¿Podría indicármela? ¿Existe un manual de usuario para EAA? (¡Perdón por no haberlo!)

Gracias,

James.

P.D.

Edición posterior: Perdón debería haber dicho, Evafavo hace 121 operaciones en total, y Esotine9 377, por lo tanto todas las operaciones de Evafavo se solapan con las de Esotine9.

Sí, tiene este aspecto.

La correlación se calcula utilizando P/L, por lo que parece que estas dos estrategias no están correlacionadas por beneficios, pero tienen 121 operaciones en las que se solapa al menos 1 día.

Mark

Gracias por la respuesta.

¿Podría molestarle una vez más, por favor? Usted dice que los resultados anteriores muestran una correlación en la que se solapa al menos 1 día. Yo estaba usando el marco de tiempo H1. ¿Significa esto que si una estrategia abre y cierra dentro de la hora al comienzo del día, y la otra hace lo mismo al final, entonces esto se cuenta como una superposición?

Lo siento, cometí un error en la explicación. Solapar significa que las operaciones se solaparon, significa que al menos durante un tiempo ambas operaciones se abrieron al mismo tiempo.

De su ejemplo parece que cada operación de Evafavo se solapó con algunos intercambios de Esotine9.

¡Genial! Gracias por aclararlo 🙂 .

Hola, Mark,

en Correlación del símbolo de la cartera '“basada en la renta variable diaria  

tenemos Esotine9 - Evafavo = – 0.05

Umberto

Vale, gracias, he encontrado la explicación aquí 🙂 . 

Explicación de la correlación de carteras :  https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html