EA Analyzer Analyse de portefeuille

Bonjour

Toutes mes excuses pour cette question de débutant, mais j'y vais !

Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris ce que montre mon résultat dans la capture d'écran ci-jointe :

Fichier : Presse-papiers02.jpg

• Esotine9 et Evafavo ne sont pas corrélés sur les fonds propres
• Mais les 100% sont-elles corrélées sur des métiers qui se chevauchent ?

Est-ce exact ?

Je n'ai trouvé nulle part de description spécifique de cette partie de l'EAA. Pourriez-vous m'indiquer où elle se trouve ? Existe-t-il un manuel d'utilisation pour EAA ? (Désolé de ne pas l'avoir trouvé si c'est le cas !)

Merci,

James.

P.S.

Modification ultérieure : j'aurais dû dire que Evafavo fait 121 transactions au total, et Esotine9 377, donc toutes les transactions d'Evafavo chevauchent celles d'Esotine9.

Oui, cela ressemble à ceci.

La corrélation est calculée en utilisant le P/L, il semble donc que ces deux stratégies ne soient pas corrélées en termes de profit, mais elles ont 121 transactions où au moins 1 jour est chevauché.

Marque

Je vous remercie de votre réponse.

Puis-je vous poser encore une fois une question ? Vous dites que les résultats ci-dessus montrent une corrélation lorsqu'au moins 1 jour est chevauché. J'ai utilisé l'échelle de temps H1. Cela signifie-t-il que si une stratégie ouvre et ferme dans l'heure au début de la journée, et que l'autre fait de même à la fin, cela est considéré comme un chevauchement ?

Désolé, j'ai fait une erreur dans l'explication. Le chevauchement signifie que les transactions se sont chevauchées, c'est-à-dire qu'au moins pendant un certain temps, les deux transactions ont été ouvertes en même temps.

D'après votre exemple, il semble que tous les échanges de Evafavo a fait l'objet d'un chevauchement avec certains échanges de Esotine9.

Superbe ! Merci d'avoir clarifié ce point 🙂 .

Bonjour Mark,

en Corrélation entre les symboles du portefeuille "“" basée sur les actions quotidiennes  

on a Esotine9 - Evafavo = – 0.05

Umberto

OK, merci, j'ai trouvé l'explication ici 🙂 . 

La corrélation des portefeuilles expliquée :  https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html