WFO , WFM , Simple Opti

Olá,

 

Qual é o rastreamento geral para a criação (otimização) da estratégia.

 

Gerei alguns candidatos, e agora?

Otimização simples? Ok, obtive muitos resultados e escolhi alguns deles.

 

Então, qual é o ponto para fazer a otimização Walk Forward? 

 

O WFM, como eu sei, me informará sobre o tempo para reotimização - estou certo? 

O processo que utilizo está descrito neste artigo:

https://strategyquant.com/articles/strategy%20building%20process

 

mas esse não é, de forma alguma, o único processo possível.

 

Algumas pessoas dão muito mais importância a testar as estratégias promissoras na conta de demonstração e ver seu desempenho na realidade, em vez de nos dados do histórico no SQ.

 

Além disso, é muito importante garantir que a estratégia opere mais ou menos da mesma forma no MetaTrader e no StrategyQuant - que abra e feche as negociações ao mesmo tempo.

 

Isso pode ser um problema se você usar um corretor que tenha configurações de horário diferentes dos dados que você usa no SQ para o desenvolvimento da estratégia - por exemplo, se ele usar um fuso horário diferente ou tiver ou não domingos.

Eu sei que é o Mark, mas tenho perguntas um pouco mais complicadas sobre as etapas 😉

 

1. Eu gero várias estratégias

2. Eu os filtrei fazendo o teste de robustez de 300 execuções com quase todas as opções marcadas

3. O que agora..... Otimização simples ou apenas começar com o WFM?

 

3a. Se a otimização simples 

4a WFM

5a Novamente Otimização simples no período descoberto pelo WFM

 

3b. WFM

4b. Otimização simples no período descoberto pelo WFM

 

O WFM precisa obter o maior número possível de RUNS e OOS %? (Quero dizer, não a etapa 5, mas a etapa 1)

 

Preciso verificar TODOS os parâmetros do WFM ou nenhum, ou apenas alguns sinais, como os parâmetros da BB Band?

 

Se minha estratégia usar intervalo de tempo, devo verificá-lo também no WFM? Se sim, então esses parâmetros devem ser como: start 00:00 , stop :23:00 , step 1:00 ou (se minha estratégia começar, por exemplo, às 13:00) start: 12:00 , stop 14:00 , step 1:00 

 

 

Além disso, digamos que eu tenha feito o WFM e obtive a "combinação recomendada: 7 execuções / 25% OOS, o que significa: reotimização a cada 37 dias em um histórico de 109 dias"

Agora, eu faço a Otimização Simples nos últimos 109 dias, certo? (ou talvez WFO??)

Tenho que dividir esses 109 dias em IS e OOS 25% de 109? 

O que o "corre" tem aqui? Preciso dar uma olhada nisso?

 

Desculpe-me por tantas perguntas, mas estou no nível de saber mais sobre WFO e WFM 😉

isso é algo que é um "know how" desenvolvido por cada operador, não há regras claras para tudo.

Basta usar seu bom senso e sua experiência

 

Acho que você não precisa executar a otimização simples antes do WFM. O WFM é usado para descobrir se a estratégia é robusta, portanto, não há motivo para otimizá-la antes do WFM.

 

Além disso, digamos que eu tenha feito o WFM e obtive a "combinação recomendada: 7 execuções / 25% OOS, o que significa: reotimização a cada 37 dias em um histórico de 109 dias"

Agora, eu faço a Otimização Simples nos últimos 109 dias, certo? (ou talvez WFO??)

Tenho que dividir esses 109 dias em IS e OOS 25% de 109? 

O que o "corre" tem aqui? Preciso dar uma olhada nisso?

Sim, se o resultado do WFM for que você deve re-otimizar a cada 37 dias com um período de 109 dias, então você deve executar uma otimização simples no histórico de 109 dias (ou aproximadamente 100 dias, o número exato não é tão importante aqui).

Não é necessário usar o OOS para a otimização.

 

Os resultados obtidos devem ser usados por aproximadamente 40 dias e, em seguida, você re-otimizará a estratégia nos últimos 109 dias novamente e usará as novas configurações. É assim que o otimizador Walk Forward também funciona internamente.