Marcar dados contra dados M1

Vou começar uma série de fios nos próximos dias ou algumas semanas, a maioria dos quais educacionais e curiosos. Estou fazendo vídeos no youtube também.

Este é o segundo fio dessa série. A primeira já foi publicada sobre o ajuste de suas configurações de geração para obter resultados e velocidade ideais.

Você está usando e testando os dados do tick (SQ)? Por que?

Pergunte a si mesmo...
A estratégia de comercialização no M1 (que se beneficia dos dados do tick)?
É uma tabela de carrapatos comerciais?
É HFT (high frequency trading)?
As estratégias M5 também podem cair em algum lugar na "zona cinza". Eles não precisam de dados de carrapato, mas pode ser útil para algumas estratégias M5 que escalpam muito rapidamente.

Se não estiver nesses prazos, não há necessidade de dados de tick no m15 M30 H1 H4 D1.

Isto também pode ajudar as pessoas que utilizam indicadores especiais como "barras de renko". Para usá-los nos dados da Duka é preciso exportá-los como M1, creio eu, já que o indi foi projetado para converter dados MT4.

Oi Theshold,

 

Tema interessante e eu mesmo estou me perguntando isso. Eu crio e uso estratégias M5 até D1. Para as estratégias M5 depende do tamanho médio do comércio, para minhas estratégias EURUSD é de cerca de 40 pips. Acho que isso não seria considerado escalar e voltar a testar M1 ou os dados do tick não fazem muita diferença para os resultados.

 

Estou interessado em fazer um backtesting dos dados de tick no MetaTrader4, e atualmente estou olhando para TickStory e Birt's TickDataSuite. O TickStory funciona, é gratuito e fácil de usar, mas não resolve o problema do tamanho do arquivo FXT com o MT4, o que significa que os backtests não podem ser executados por mais de alguns anos de cada vez. O MT4 é realmente uma droga.

 

Se alguém tiver experiência no uso de dados de carrapatos (em vez de M1) para gerar renko e barras de alcance, por favor, me avise.

 

Abraço,

 

Mike

O MT4 backktest não se baseia no comprimento, mas sim no # de operações, creio eu.

Minha maneira de gerar é usar sempre o modo "somente o cronograma selecionado". Em seguida, fazer um novo teste, mas com simulação de tick-simulation e expulsar os que se desviam muito em termos de lucro líquido / dd para o modo "somente prazo selecionado". Isto expulsa todas as estratégias que já retransmitem nas saídas intrabarras e pequenos movimentos e deixa as que não são praticamente sensíveis aos movimentos intrabarras. Estas também se traduzem perfeitamente nos backtests em negociação ao vivo, se for feito o mesmo backtest no mesmo período de tempo usado durante a negociação ao vivo. As entradas e saídas até o pip até o momento (negociadas via MT4).

Em minha experiência também. Acho que as pessoas que tiveram experiências ruins com comércio ao vivo fizeram 2 coisas:
Super otimizado
e usado com dados muito curtos.

Eu vejo e ouço falar de muitas pessoas usando apenas 2 ou 4 anos de dados com suas estratégias. Tenho a tendência de acreditar que a estratégia durará 1/2 do tempo que os dados utilizados para fazê-la, ou menos.
Portanto, a estratégia feita em 2 anos de dados pode durar 1 ano ou menos, se tiverem sorte.
Eles também estão tentando enriquecer rapidamente, o que significa que vão acabar pobres rapidamente, estratégias robustas também arriscam menos e procuram sobreviver no mercado a longo prazo.