Existe realmente alguma vantagem na negociação de demonstração?

Não há derrapagem na negociação de demonstração, que é o verdadeiro inimigo mais provável na negociação real, então por que fazer esse período de "teste"?

Como não há derrapagem na negociação de demonstração, qual é o objetivo?
Se você quiser dar a uma estratégia um "período de espera" antes de negociá-la ao vivo, por que não esperar um número X de meses e fazer o backtest desses meses depois?

Provavelmente, é melhor negociar ao vivo em microlotes como um período de teste honesto. Pelo menos, você terá o slippage.

Ainda gosto de usar a demonstração como um teste ao vivo para ver se a estratégia é potencialmente lucrativa em uma corretora em que, eventualmente, estarei operando em uma conta real com meus níveis de risco definidos. Definitivamente, tenho visto que os resultados da mesma estratégia entre corretoras são amplos e variados.

 

Depois de algum tempo, se ela mostrar que ainda é lucrativa tanto na conta de demonstração quanto em um back test atualizado com derrapagem, passo para uma conta de negociação real. No entanto, no processo de preparação, defino meu risco para um valor baixo, geralmente em torno de 0,5%, e novamente observo por algum tempo. Posso ter várias outras estratégias em execução na mesma conta real, então uso a análise personalizada do MyFXBook sobre os números mágicos para acompanhar o progresso. 

 

Se tudo correr bem e não chegar perto do meu cenário de WC de acordo com minha análise MC, aumentarei o risco total de acordo com os níveis calculados para o tamanho da minha conta, o que fiz no analisador SQ, e o deixarei livre enquanto continuo monitorando os níveis de WC DD. Eu adoraria ter uma maneira fácil de trazer as negociações de volta para o analisador SQ e observar seu desempenho em relação ao meu backtest na seção/previsão MC

 

Portanto, acho que as contas de demonstração ainda têm sua utilidade e, para mim, é uma das etapas que executo na verificação da estratégia.

 

Até pouco tempo atrás, eu acreditava firmemente que não deveria usá-las e que só deveria fazer testes em contas reais com configurações de risco reduzido, mas aprendi da maneira mais difícil quando tudo parecia estar bem no papel/backtests, mas falhou na conta real. No entanto, dinheiro real é dinheiro real e, por isso, percebo que preciso proteger meu capital da melhor forma possível, por isso acrescentei a etapa adicional de usar uma conta de demonstração como parte do meu fluxo de trabalho de verificação.

 

Como Howard Bandy disse em um de seus livros, algo como "não importa que tipo de teste você faça ou deixe de fazer, o verdadeiro teste começa quando você o coloca em uma conta real".  

 

Eu preferiria que minha corretora tivesse algumas microcontas para que eu pudesse testar com dinheiro real mais facilmente, mas ela não tem, então, por enquanto, usarei isso como parte do meu fluxo de trabalho até encontrar uma maneira melhor.

 

Stephen...

Eu apenas gero estratégias com spread de 2,5 com 0 slippage e, em seguida, adiciono isso ao spread e ao slippage no MC,

Eu uso spread de 1 a 4 e slippage de 0 a 4, que geralmente são valores padrão na maioria das corretoras.

 

E, sim, também estou verificando os dados atualizados com os mesmos testes MC em meus projetos .str

 

A demonstração é a melhor amiga do comércio manual,

não tem nada a ver com algo trading..., sem slippage..., pffff fácil..., resultados falsos.

Se o EA não for totalmente lucrativo em uma demonstração, com rebaixamentos muito maiores do que os observados durante o backtesting/desenvolvimento, você poderá descartar essa estratégia por considerá-la ajustada com curvas ou, de alguma forma, errada na realidade, sem que isso custe uma conta real.

 

Por outro lado, se o EA for lucrativo na conta de demonstração, isso não significa que ele seja uma estratégia viável; somente um teste ao vivo mostrará isso.

 

Portanto, a não ser que você tenha muitas contas $1000 para testar as estratégias, acho que faz sentido verificar se a estratégia elimina uma conta de demonstração. Eu ficaria surpreso se uma estratégia que se mostrou não lucrativa em uma conta de demonstração fosse lucrativa em uma conta real, portanto, vejo isso como outro filtro no processo de desenvolvimento.

 

Talvez outros discordem?

sim, eu discordo 🙂 tenho uma estratégia que estava perdendo na demonstração e está ganhando na conta real.

Threshold escreveu:

Discordo no sentido de que você tem a opção de não instalar e executar outra instância do MT4 por vários meses. Você pode simplesmente esperar e voltar a testá-lo após um período X de meses. Então, por que fazer uma demonstração? Basta esperar e depois fazer o backtest. Não há vantagem em executar uma demonstração por 6 meses em vez de esperar 6 meses e depois fazer o backtesting.

Mas, de acordo com essa lógica, por que não deixar 6 meses fora da amostra, não tocá-la até que você tenha feito o walk-forward e esteja no ponto em que normalmente passaria para a demonstração e, em vez disso, fazer o backtest da última opção e fingir que é um teste live forward?)

sim, os testes de demonstração são inúteis. Prefiro o teste ao vivo com micro lotes de 0,01.

O backtest (até mesmo dados de ticks reais) permite que você teste apenas os dados de mercado, mas o teste real forward permite que você teste as condições de negociação - teste de sistema, latência, derrapagem etc.

Vá ao vivo com micro lotes.

Se você não tiver dinheiro para executar 400 estratégias em contas micro, não há problema em fazer a demonstração. Com as contas de demonstração ECN da IC Markets, devo dizer que o resultado é muito semelhante nas estratégias reais e de demonstração.

Além disso, parece que a única maneira de descobrir se as estratégias estão correlacionadas ou não é negociá-las. Lançar estratégias ao vivo que você acha que não estão correlacionadas e depois descobrir que não estão pode derrubar sua conta ao vivo em 40 % antes que você a conserte.