C'è davvero un vantaggio nel trading demo?

Non c'è slippage nel trading demo, che è il vero nemico più probabile nel trading live, quindi perché fare questo periodo di "prova"?

Dal momento che non c'è slippage nel trading demo, che senso ha?
Se si vuole dare a una strategia un "periodo di attesa" prima di fare trading dal vivo, perché non aspettare X mesi e poi fare un backtest su quei mesi dopo?

Probabilmente è meglio fare trading live su micro lotti come periodo di prova. Almeno avrai lo slippage.

Mi piace ancora utilizzare la demo come test in tempo reale per vedere se la strategia è potenzialmente redditizia su un broker in cui alla fine opererò su un conto live ai livelli di rischio impostati. Ho sicuramente visto che i risultati della stessa strategia tra i vari broker sono ampi e variegati.

 

Dopo un po' di tempo, se mostra di essere ancora redditizia sia sul conto demo che su un back test aggiornato con slippage, allora passo a un conto di trading live, ma durante il processo di staging imposto il mio rischio a un valore basso, di solito intorno a 0,5% e osservo di nuovo per un po'. Posso avere un certo numero di altre strategie in esecuzione sullo stesso conto live, quindi utilizzo l'analisi personalizzata di MyFXBook sui numeri magici per monitorare i progressi. 

 

Se tutto va bene e non si avvicina allo scenario WC secondo la mia analisi MC, allora aumenterò il rischio totale secondo i livelli calcolati per la dimensione del mio conto, come ho fatto in SQ analyser, e lo lascerò andare mentre continuo a monitorare i livelli WC DD. Mi piacerebbe avere un modo semplice per risucchiare le operazioni nell'analizzatore SQ e osservare la loro performance rispetto al mio backtest nella sezione/previsione MC.

 

Penso quindi che i conti demo abbiano ancora la loro utilità e per me sono una delle fasi di verifica delle strategie.

 

Fino a non molto tempo fa ero fermamente convinto di non usarli e di testare solo sul conto live con impostazioni di rischio ridotte, ma ho imparato a mie spese quando tutto sembrava buono sulla carta/backtest per poi fallire sul conto live. Tuttavia, il denaro reale è denaro reale e quindi mi rendo conto che devo proteggere il mio capitale nel miglior modo possibile, per cui ho aggiunto un ulteriore passo per utilizzare un conto demo come parte del mio flusso di lavoro di verifica.

 

Come ha detto Howard Bandy in uno dei suoi libri, qualcosa del genere: "Non importa quali test facciate o non facciate, il vero test inizia quando lo mettete su un conto live.  

 

Preferirei che il mio broker avesse dei microconti per poter testare più facilmente con denaro reale, ma non li ha, quindi per il momento userò questo come parte del mio flusso di lavoro finché non troverò un modo migliore.

 

Stephen...

Mi limito a generare strategie con uno spread di 2,5 e uno slippage di 0, per poi sommarlo allo spread e allo slippage in MC,

Io uso 1~4 di spread e 0~4 di slippage, sono valori standard con la maggior parte dei broker.

 

e sì, sto anche verificando i dati aggiornati con gli stessi test MC sui miei progetti .str

 

La demo è la migliore amica del commercio manuale,

non ha nulla a che fare con l'algo trading..., nessuno slippage..., pffff facile..., risultati falsi.

Se l'EA non è assolutamente redditizio su una demo, con drawdown molto più elevati rispetto a quelli visti durante il backtesting/sviluppo, allora si può scartare quella strategia in quanto adattata in modo curvo o in qualche modo sbagliata nella realtà, senza che ciò costi un conto live.

 

Al contrario, se l'EA è redditizio sul conto demo, non significa che si tratti di una strategia praticabile: solo un test in tempo reale lo dimostrerà.

 

Quindi, a meno che non si disponga di molti conti $1000 su cui testare le strategie, ritengo che abbia senso vedere se la strategia viene spazzata via da un conto demo. Sarei sorpreso se una strategia che si è dimostrata non redditizia su un conto demo fosse redditizia su un conto live, quindi la vedo come un ulteriore filtro nel processo di sviluppo.

 

Forse altri non sono d'accordo?

Sì, non sono d'accordo 🙂 Ho una strategia che stava perdendo in demo e sta guadagnando sul conto reale.

Threshold ha scritto:

Non sono d'accordo nel senso che avete la possibilità di non installare ed eseguire un'altra istanza di MT4 per diversi mesi. Si può semplicemente aspettare e poi fare un nuovo test dopo X mesi. Quindi perché fare una demo? Aspettate e poi fate un backtest. Non c'è alcun vantaggio nell'eseguire la demo per 6 mesi piuttosto che aspettare 6 mesi e poi fare il backtesting.

Ma allora, secondo questa logica, perché non lasciare 6 mesi fuori dal campione, non toccarlo fino a quando non si è fatto il walk-forward e si è al punto in cui normalmente si passerebbe alla demo e poi fare il back test dell'ultimo oos e fingere che sia un test live forward? =)

Sì, il test demo imo è inutile. Preferisco i test dal vivo con micro lotti da 0,01.

Il backtest (anche con dati di tick reali) consente di testare solo i dati di mercato, mentre il test in tempo reale consente di testare le condizioni di trading - sistema, latenza, slippage ecc.

Vivere con i micro lotti.

È possibile utilizzare la demo se non si dispone di denaro per eseguire 400 strategie su conti micro. Con i conti demo IC markets ECN devo dire che il risultato è molto simile alle strategie live e demo, le ho eseguite su entrambi per confronto.

Inoltre, sembra che l'unico modo per capire se le strategie sono correlate o meno sia quello di negoziarle. Lanciare in diretta strategie che si pensa non siano correlate e poi scoprire che non lo sono può far crollare il conto live di 40 % prima di risolverlo.