Existe realmente alguma vantagem na negociação de demonstração?

Não há derrapagem na negociação de demonstração, que é o verdadeiro inimigo mais provável na negociação real, então por que fazer esse período de "teste"?

Como não há derrapagem na negociação de demonstração, qual é o objetivo?
Se você quiser dar a uma estratégia um "período de espera" antes de negociá-la ao vivo, por que não esperar um número X de meses e fazer o backtest desses meses depois?

Provavelmente, é melhor negociar ao vivo em microlotes como um período de teste honesto. Pelo menos, você terá o slippage.

Se o EA não for totalmente lucrativo em uma demonstração, com rebaixamentos muito maiores do que os observados durante o backtesting/desenvolvimento, você poderá descartar essa estratégia por considerá-la ajustada com curvas ou, de alguma forma, errada na realidade, sem que isso custe uma conta real.

Por outro lado, se o EA for lucrativo na conta de demonstração, isso não significa que ele seja uma estratégia viável; somente um teste ao vivo mostrará isso.

Portanto, a não ser que você tenha muitas contas $1000 para testar as estratégias, acho que faz sentido verificar se a estratégia elimina uma conta de demonstração. Eu ficaria surpreso se uma estratégia que se mostrou não lucrativa em uma conta de demonstração fosse lucrativa em uma conta real, portanto, vejo isso como outro filtro no processo de desenvolvimento.

Talvez outros discordem?

Se o EA não for totalmente lucrativo em uma demonstração, com rebaixamentos muito maiores do que os observados durante o backtesting/desenvolvimento, você poderá descartar essa estratégia por considerá-la ajustada com curvas ou, de alguma forma, errada na realidade, sem que isso custe uma conta real.

 

Talvez outros discordem?

Discordo no sentido de que você tem a opção de não instalar e executar outra instância do MT4 por vários meses. Você pode simplesmente esperar e voltar a testá-lo após um período X de meses.

Então, por que fazer uma demonstração? Basta esperar e depois fazer o backtest. Não há nenhuma vantagem em executar uma demonstração por 6 meses em vez de esperar 6 meses e depois simplesmente fazer o backtesting.

A última opção tem um programa a menos em execução o tempo todo e economiza algum tempo em sua vida se você for uma pessoa que verifica constantemente o desempenho de sua EA na demonstração todos os dias. 1 distração a menos.

“Acredito que uma boa negociação não se trata de ficar rico rapidamente, mas de sobreviver por mais tempo." Eu li esse livro.

É um axioma geral repetido em todo o mundo do comércio. Se estava em um livro, já me esqueci há muito tempo qual era. Atualização?

Talvez não no varejo.

Sua percepção. A intenção de enriquecer rapidamente costuma ser a falsa mentalidade do operador de varejo, o que geralmente resulta em uma implosão rápida.

"Sobreviver por mais tempo" significa que você ganhou dinheiro de forma consistente sem se autodestruir. Um pequeno retorno de % ao ano significa MUITO dinheiro a longo prazo, mesmo com uma quantia inicial muito pequena. O retorno anual de Warren Buffett é de apenas 16-17%. Se fizer isso durante toda a vida, serão milhões e milhões de dólares. Se o objetivo for 100% por ano, você terá de ser uma das raças extremamente, extremamente, raras que conseguem manter isso por um longo período. A Dunn Capital, que é considerada uma das montanhas-russas mais malucas do mercado, tem como meta apenas 40-60% por ano (com DDs de até 40% pelo menos uma vez, acredito).
Uma conta de 50 mil composta a 16% (que não é uma meta tão alta assim e também não exige muito risco ou desvantagem) por 40 anos equivale a quase 20 milhões de dólares.

Só queria esclarecer minha percepção do motivo pelo qual gosto do ditado. De qualquer forma, não há muito a acrescentar ao tópico.

Concordo plenamente, nunca usei nenhuma conta de negociação de demonstração para estratégias automatizadas. Ou eu as coloco em operação diretamente ou, no caso de algumas, espero um ou dois meses e apenas faço um backtest (dados de ticks) depois para aquele mês (estou registrando todos os dados de ticks de cada par da minha corretora por meio de um VPS separado e, portanto, posso usar isso facilmente para fazer um backtest realmente preciso mais tarde e como teria sido o desempenho exato na minha corretora). Nunca entendi o conceito de contas de demonstração para sistemas automatizados. Só faz sentido para os operadores manuais que praticam.

Mas você está falando sobre o uso de dados de ticks da corretora com a qual você estará operando ou dados de ticks da dukascopy, por exemplo, porque o teste de demonstração mostrará se há alguma diferença no feed da corretora em relação à dukascopy?

Para mim, a conta demo testa o corretor na estratégia, e não o contrário:

1. Diferenças na alimentação de preços, spread, slippage, tempo de execução
2. Quaisquer erros que você possa não esperar, como erros de cotação fora do mercado, timeouts e outros truques.

Estou usando os dados de ticks de minha própria corretora. Eu os registro com meu próprio EA há anos.

É claro que a derrapagem, o tempo de execução etc. também devem ser bons, mas sei que são bons em minha corretora, portanto, não preciso me preocupar com isso.

Dados do corretor M1. Qualquer corretora geralmente fornece pelo menos um ano de dados M1.

A ampliação extrema do spread não ocorre durante eventos de notícias de baixa liquidez em contas de demonstração. É por isso que as contas reais são preferíveis.

E, como já foi dito, a demonstração não tem deslizamento. Isso estava na postagem original. Também não acredito que a demonstração tenha cotações fora do ar ou timeouts. Eles não estão realmente executando suas negociações em uma "bolsa de demonstração". É uma demonstração. É falsa.

A derrapagem, a ampliação do spread, as cotações fora do ar e os tempos limite têm a ver com a execução de negociações reais em uma bolsa real. A demonstração preenche as ordens perfeitamente. Você está obtendo falsos positivos ao acreditar que os resultados da demonstração são iguais aos resultados reais.

Você não precisa abrir uma conta de 1.000 para cada sistema que criar para testá-lo. Por que não abrir apenas uma conta de 1.000 e colocar todos os sistemas de teste nela com tamanho de negociação de 0,01? Você pode observar seus resultados separadamente no DisplayPanelinfo.

Exatamente, usar ao vivo com lotes de 0,01 é o melhor teste. Não é necessário fazer uma demonstração:)

Estou usando os dados de ticks de minha própria corretora. Eu os registro com meu próprio EA há anos.

 

É claro que a derrapagem, o tempo de execução etc. também devem ser bons, mas sei que são bons em minha corretora, portanto, não preciso me preocupar com isso.

Este é o tipo de coisa que você não encontrará em backtesting vs. negociação de demonstração.

A maioria das corretoras ECN tem uma janela de 5 minutos após a meia-noite no horário do servidor MT4, em que os preços são transmitidos, mas não é possível negociar.

Do site da Pepperstone:

O rollover da Pepperstone ocorre às 0:00, horário do servidor MT4. Nesse momento, os swaps são aplicados às contas das posições mantidas e todos os grandes bancos de investimento do mundo inteiro reinicializam seus sistemas e se preparam para o novo dia de negociação. Durante esse período, há pouca ou nenhuma cotação sendo emitida, já que a maioria dos bancos está essencialmente fechada durante essa janela de 5 minutos. "Isso resulta em spreads estourados e picos/volatilidade muito grandes (devido à baixa liquidez) nos mercados e podem aparecer lacunas nos preços.
Todos os dias, das 0:00 às 0:05, o mercado estará fechado para negociação. Os preços não executáveis ainda serão transmitidos pela plataforma nesse horário.

 

Quando faço o backtest usando os dados da Pepperstone e da Dukascopy (alterados para o fechamento de Nova York usando o TickStory), obtenho resultados completamente diferentes em estratégias que são negociadas regularmente nesse momento em comparação com o que vejo na conta de demonstração.

Esses são aspectos que devem ser verificados antes. Minha corretora não faz isso e minhas estratégias geralmente abrem suas negociações durante as sessões mais ativas. Na verdade, nunca tive uma negociação perto do rollover nos últimos dois meses. Talvez você queira procurar outras estratégias se elas dependem tanto da abertura de negociações durante o rollover.

Esses são aspectos que devem ser verificados antes. Minha corretora não faz isso e minhas estratégias geralmente abrem suas negociações durante as sessões mais ativas. Na verdade, nunca tive uma negociação perto do rollover nos últimos dois meses. Talvez você queira procurar outras estratégias se elas dependem tanto da abertura de negociações durante o rollover.

Para ser sincero, acho mais fácil fazer uma demonstração. Pegue o EA, copie-o e coloque-o em funcionamento por algumas semanas. Mas cada um tem a sua opinião. 🙂

Com certeza, não existe uma "maneira correta". Somente o lucro conta no final e espero que todos nós ganhemos um pouco (mais) 😉

A negociação de demonstração é aceitável para períodos de tempo maiores, em que pequenas diferenças causadas pela execução de ordens/deslizamento do mercado/spreads não significarão a diferença entre uma estratégia lucrativa e uma não lucrativa. O problema está no backtesting de períodos de tempo menores, como 1 minuto ou 5 minutos. Deve-se observar também que a negociação de contas reais em intervalos de tempo de 1 minuto ou 5 minutos não será bem-sucedida se for usada uma conta de Formador de Mercado Não ECN, por meio da qual a comissão é retirada pelo spread. Isso ocorre porque, quando você adiciona o spread e o slippage, obtém um ponto de entrada e saída irrealista nesses intervalos de tempo menores. Se você tiver um desses tipos de conta (um Market Maker não ECN - conta sem comissão), carregue um gráfico de 1 ou 5 minutos e observe onde sua ordem é preenchida quando você abre uma posição. Você perceberá imediatamente que seria impossível negociar ativamente nesses intervalos de tempo pequenos usando esse tipo de conta. Para os operadores que desejam negociar em períodos de tempo menores, abra uma conta de Acesso Direto ao Mercado / ECN, na qual você paga uma comissão sobre cada negociação com spread zero ou muito pequeno.