Le trading démo présente-t-il vraiment un avantage ?

Il n'y a pas de slippage dans le trading démo, qui est le véritable ennemi du trading réel, alors pourquoi faire cette période d'essai ?

Puisqu'il n'y a pas de slippage dans le trading démo, quel est l'intérêt ?
Si vous voulez donner à une stratégie une "période d'attente" avant de la commercialiser en direct, pourquoi ne pas attendre X mois, puis faire un backtest sur ces mois-là ?

Vous feriez probablement mieux de le trader en direct sur des micro-lots en guise de période d'essai. Au moins, vous aurez le slippage.

J'aime toujours utiliser la démo comme un test en direct pour voir si une stratégie est potentiellement rentable sur x courtier où je vais finalement fonctionner sur un compte en direct à mes niveaux de risque fixés. J'ai certainement constaté que les résultats d'une même stratégie sont très variés d'un courtier à l'autre.

 

Après un certain temps, s'il s'avère que la stratégie est toujours rentable sur le compte de démonstration et sur un back test mis à jour avec le slippage, alors je passe à un compte de trading réel, cependant le processus de staging je fixe mon risque à une valeur faible, généralement autour de 0,5% et je regarde à nouveau pendant un certain temps. Je peux avoir un certain nombre d'autres stratégies en cours d'exécution sur le même compte réel, alors j'utilise l'analyse personnalisée de MyFXBook sur les nombres magiques pour suivre les progrès. 

 

Si tout se passe bien et que je ne me rapproche pas de mon scénario WC selon mon analyse MC, j'augmenterai le risque au maximum selon mes niveaux calculés pour la taille de mon compte, ce que j'ai fait dans l'analyseur SQ, et je le laisserai aller tout en continuant à surveiller les niveaux de DD WC. J'aimerais avoir un moyen facile d'aspirer les trades dans l'analyseur SQ et de regarder leur performance par rapport à mon backtest dans la section prédiction MC.

 

Je pense donc que les comptes de démonstration ont toujours leur utilité et, pour moi, c'est l'une des étapes de la vérification d'une stratégie.

 

Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je croyais fermement qu'il ne fallait pas les utiliser et qu'il fallait seulement tester sur un compte réel avec des paramètres de risque réduits, mais j'ai appris à mes dépens quand tout semblait bon sur le papier/les backtests et que cela échouait sur le compte réel. Cependant, l'argent réel est de l'argent réel et je réalise que je dois protéger mon capital du mieux que je peux. J'ai donc ajouté l'étape supplémentaire de l'utilisation d'un compte de démonstration dans le cadre de mon flux de travail de vérification.

 

Comme l'a dit Howard Bandy dans l'un de ses livres, peu importe les tests que vous faites ou ne faites pas, le véritable test commence lorsque vous le mettez en œuvre sur un compte réel.  

 

Je préférerais que mon courtier dispose de micro-comptes afin de pouvoir tester plus facilement sur de l'argent réel, mais ce n'est pas le cas, alors pour l'instant je vais utiliser cette méthode dans le cadre de mon flux de travail jusqu'à ce que je trouve une meilleure façon de procéder.

 

Stephen...

Je génère simplement des stratégies avec un spread de 2,5 et un slippage de 0, puis je les additionne au spread et au slippage dans MC,

J'utilise 1~4 spread et 0~4 slippage, ce sont des valeurs standard avec la plupart des brokers...

 

Et oui, je vérifie également les données mises à jour avec les mêmes tests MC sur mes projets .str.

 

Le démo est le meilleur ami du commerce manuel,

cela n'a rien à voir avec le trading algo..., pas de slippage..., pffff facile..., faux résultats.

Si l'EA n'est absolument pas rentable sur une démo, avec des pertes beaucoup plus importantes que celles observées lors du backtesting/développement, vous pouvez alors rejeter cette stratégie comme étant courbée ou en quelque sorte erronée dans la réalité, sans que cela n'entraîne de coûts pour un compte réel.

 

En revanche, si l'EA est rentable sur le compte de démonstration, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une stratégie viable, seul un test en direct le montrera.

 

Ainsi, à moins que vous ne disposiez de nombreux comptes $1000 pour tester les stratégies, je pense qu'il est logique de voir si la stratégie efface un compte de démonstration. Je serais surpris qu'une stratégie qui s'est avérée non rentable sur un compte de démonstration soit rentable sur un compte réel, je considère donc qu'il s'agit d'un autre filtre dans le processus de développement.

 

Peut-être que d'autres ne sont pas d'accord ?

Oui, je ne suis pas d'accord 🙂 J'ai une stratégie qui perdait sur le compte démo et qui gagne sur le compte réel.

Seuil a écrit :

Je ne suis pas d'accord dans le sens où vous avez la possibilité de ne pas installer et de ne pas faire fonctionner une autre instance de MT4 pendant plusieurs mois. Vous pouvez simplement attendre, puis le tester à nouveau après X mois. Alors pourquoi faire une démo ? Il suffit d'attendre, puis de faire un backtest. Il n'y a aucun avantage à utiliser une version de démonstration pendant 6 mois plutôt que d'attendre 6 mois et de faire un backtesting.

Mais dans cette logique, pourquoi ne pas laisser 6 mois en dehors de l'échantillon, ne pas y toucher jusqu'à ce que vous ayez fait la marche avant et que vous soyez au point où vous devriez normalement passer à la démo, et ensuite tester cette dernière heure en prétendant qu'il s'agit d'un test en direct ? =)

Oui, les tests de démonstration sont inutiles. Je préfère tester en direct avec des micro-lots de 0,01.

Le backtest (même les données réelles) vous permet de tester uniquement les données du marché, alors que le test réel vous permet de tester les conditions de trading - système, latence, slippage, etc.

Vivre avec des micro-lots.

Il est possible de faire de la démo si vous n'avez pas d'argent pour exécuter 400 stratégies sur des micro-comptes. Avec les comptes de démonstration IC Markets ECN, je dois dire que les résultats sont très similaires pour les stratégies en direct et en démo.

De plus, il semble que la seule façon de savoir si les stratégies sont corrélées ou non est de les négocier. Lancer des stratégies en direct que vous pensez non corrélées et découvrir qu'elles ne le sont pas peut faire chuter votre compte en direct de 40 % avant que vous ne l'ayez corrigé.