Como você interpretaria esse resultado?

Olá pessoal, como vocês interpretariam esse resultado? Parece um pouco estranho... Isso significa que toda a falta de sorte ocorreu nos últimos 4 anos?

Obrigado

Arquivo: Imagem.png

É assim que eu leria a situação: uma boa estratégia diante da má sorte.

Ok, cara, eu tenho muitos desses... mas uma análise WF não será precisa, então eu deveria colocá-los em meu portfólio? Não há nenhuma maneira no sq de fazer uma análise montecarlo em um portfólio? Somente no pro ea analyzer, certo?

Acho que a SQ não pode fazer um montecarlo em um portfólio.

Nunca vi a estratégia principal ser tão discrepante assim, talvez haja algo estranho acontecendo com essas estratégias. Talvez outras pessoas aqui tenham uma opinião sobre isso?

É difícil dizer qual é o motivo disso sem ver sua estratégia exata e as configurações do MC.

Parece que a estratégia original foi extremamente ajustada à curva ou há algum problema estranho com os testes Monte Carlo.

Se puder anexar sua estratégia aqui, poderei dar uma olhada nela.

É difícil dizer qual é o motivo disso sem ver sua estratégia exata e as configurações do MC.

 

Parece que a estratégia original foi extremamente ajustada à curva ou há algum problema estranho com os testes Monte Carlo.

Se puder anexar sua estratégia aqui, poderei dar uma olhada nela.

Não posso fazer o upload aqui porque tem mais de 2 MB:(

Aqui está, de qualquer forma

obrigado

dados da duka 4h.

https://mega.co.nz/#!jRdA1YTB

ele está me pedindo uma chave de descriptografia quando quero fazer o download

ele está me pedindo uma chave de descriptografia quando quero fazer o download

Não sei por que. Aqui está, aliás

obrigado

https://www.sendspace.com/file/gwun99

Se a estratégia principal for um outlier como esse, geralmente é uma configuração "errada" no teste de robustez. Na maioria das vezes, é o teste de "randomização de preço" que funciona apenas no método de período selecionado, mesmo que você esteja testando com a simulação de ticks. Informe-nos sobre suas configurações de teste de robustez e tenho certeza de que descobriremos qual é o problema.

É difícil dizer qual é o motivo disso sem ver sua estratégia exata e as configurações do MC.

 

Parece que a estratégia original foi extremamente ajustada à curva ou há algum problema estranho com os testes Monte Carlo.

Se puder anexar sua estratégia aqui, poderei dar uma olhada nela.

Inicialmente, esse gráfico teria me dito que a estratégia provavelmente teria um desempenho melhor nas condições do mundo real do que no teste original da estratégia... ?? Mas isso simplesmente não faz sentido... 🙁

Eu também tenho uma tonelada desses, que também estão na versão Gold, mas D1.

Estas são minhas configurações e o gráfico RT.

Arquivo: mcanalysis.jpg

Arquivo: goldRT.jpg

Desmarque a opção "randomize history data" (randomizar dados do histórico), pois ela leva a resultados falsos, como mencionei acima, já que só testa no "selected time frame precision mode" (modo de precisão do período selecionado), mas você provavelmente está usando o "tick simulation mode" (modo de simulação de ticks) para seus backtests. Portanto, isso não combinará e criará resultados estranhos. Já abri um tíquete sobre isso há algum tempo, mas não tenho certeza se Mark o analisou. De qualquer forma, se você desmarcar esse teste, tudo ficará bem, certo?

Oh, dados históricos, obrigado, vou dar uma olhada. Quando você disse o preço, não tinha clicado nessa opção.

Não sabia o texto exato da SQ naquela época, pois estava na estrada, mas o preço/histórico é o mesmo, na verdade, pois o histórico consiste nos preços da segurança:)

Funcionou... 5 estratégias no compartimento agora:D