Longevidade de uma estratégia

Como não há uma visão de quanto tempo uma estratégia pode permanecer lucrativa, e o objetivo de todos aqui é ganhar dinheiro, não seria melhor empurrar uma estratégia lucrativa para o alto risco, em vez de executá-la com baixo risco, apenas para encontrá-la perdendo sua vantagem ao longo de meses e anos?

Portanto, se você tiver fé na estratégia e ela parecer boa em uma conta ativa após alguns meses, aumente o risco muito alto. Retire o capital original assim que você tiver dobrado seu dinheiro, e então não há nada a perder...

Contraste correndo em baixo risco (digamos 2%), levaria anos para fazer qualquer dinheiro significativo sem um depósito inicial muito grande, com risco de falha devido ao longo prazo.

E é por isso que o ATR e as medidas de volatilidade para metas de lucro e stop loss são mais robustos. Elas se adaptam ao mercado. Os stops fixos (pip) não. Os pips fixos podem ser bem-sucedidos em um único par, mas não são robustos usando o mesmo stop de pip fixo em vários pares.

Sim, concordo com o threshold. Era isso que eu estava pensando que seria a solução também.

Enviado de meu HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk

Obrigado por explicar, pessoal. Adoro ouvir como os outros fazem para me ajudar a desenvolver minha própria maneira.

Enviado de meu HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk

Aqui você pode encontrar interações com os principais traders. Para mim, isso é muito inspirador. Por exemplo, entrevista com a.unger, p.kaufmann http://bettersystemtrader.com/

E muitas respostas e ideias discutidas neste tópico

Aqui você pode encontrar interações com os principais traders. Para mim, isso é muito inspirador. Por exemplo, entrevista com a.unger, p.kaufmann http://bettersystemtrader.com/

E muitas respostas e ideias discutidas neste tópico

Ouvi cada um de seus podcasts. Ótimas entrevistas com alguns dos melhores operadores do mundo (muitos dos quais escreveram livros)

+1

Embora o uso de mais anos de dados possa parecer, à primeira vista, produzir estratégias melhores, isso não significa que, em última análise, você tem estratégias que são meramente ajustadas a um conjunto mais longo de dados? Além disso, ter dados sobre o comportamento do mercado nos últimos 30 anos não é garantia ou indicador de que ele (o mercado) se comportará em um padrão semelhante no futuro.

Por fim, mesmo que se corrijam os gaps e os picos de preço etc., você não testa eventos semelhantes por meio de análises "Monte Carlo" e "What If" para encontrar uma estratégia mais robusta? Isso não seria semelhante a primeiro filtrar o ruído dos dados para encontrar um padrão/estratégia vencedora e, em seguida, reintroduzir o ruído para testar se o padrão/estratégia ainda se mantém por meio das análises de Monte Carlo/Que tal?

A questão é que, por meio de testes que vão além de alguns anos no passado, há algum ganho incremental a ser obtido na solidez (em oposição à lucratividade) das estratégias? É apenas minha opinião, mas gostaria de receber todas as opiniões.

Acabei de ouvir o César no podcast Better Systems. Na verdade, ele comentou exatamente sobre esse debate (testar os dados e usar todos ou segregá-los).

Basicamente, ele é um desenvolvedor de estratégias bem-sucedido e disse que usa um conjunto completo de dados. Ele afirmou que, depois de dizer isso, sabe que alguém começou a gritar no podcast em desacordo.

Portanto, obrigado por seu ponto de vista. Só quero manter em mente que não existe um caminho certo, as pessoas têm sucesso de ambas as formas e devemos compartilhar nossos pontos de vista porque podemos aprender com os diferentes pontos de vista uns dos outros.

-Stearno

Enviado de meu HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk