Longevidade de uma estratégia

Como não há uma visão de quanto tempo uma estratégia pode permanecer lucrativa, e o objetivo de todos aqui é ganhar dinheiro, não seria melhor empurrar uma estratégia lucrativa para o alto risco, em vez de executá-la com baixo risco, apenas para encontrá-la perdendo sua vantagem ao longo de meses e anos?

Portanto, se você tiver fé na estratégia e ela parecer boa em uma conta ativa após alguns meses, aumente o risco muito alto. Retire o capital original assim que você tiver dobrado seu dinheiro, e então não há nada a perder...

Contraste correndo em baixo risco (digamos 2%), levaria anos para fazer qualquer dinheiro significativo sem um depósito inicial muito grande, com risco de falha devido ao longo prazo.

Você pode adicionar outros riscos a longos prazos (negociação ao longo de anos ou décadas), incluindo corretores que falem ou roubem o dinheiro/fraude, eventos de cisne negro (como o fracasso do CHF), mudanças na legislação sobre a legalidade do comércio varejista.

Por que você está procurando um novo caminho, quando já existe um caminho que funciona? O mesmo que com sua tentativa de tornar a estratégia altamente lucrativa... não é mais fácil de usar a maneira que já está testada? (portfólio de estratégias que normalmente é usado para minimizar o risco e maximizar o lucro)

Você nunca sabe como a estratégia fará "amanhã" e também está claro que um portfólio faz melhor do que uma única estratégia em termos de segurança, pelo menos essa é a minha experiência. Eu nunca tenho a expectativa de que a estratégia seja tão boa que provavelmente se sairá totalmente bem nos próximos dias ou semanas. Você nunca poderá saber isto antes, é por acaso e qualquer sentimento em relação a "estas devem ser semanas de boas vindas" é apenas uma esperança humana de que ela se sairá bem. Estatisticamente, essa é apenas uma suposição errada. Uma estratégia pode falhar no dia #1, fazer o mal nas próximas semanas e o bem nas semanas seguintes, ou fazer o bem desde o início. Mas eu nunca arriscaria muito dinheiro em uma negociação porque acredito que ela vai correr bem. Se eu fizesse isso, eu poderia fazer uma negociação manual, o que eu não quero de forma alguma. Pessoalmente, mantenho as regras rígidas de gerenciamento de dinheiro e treino quanto de um drawdown a carteira combinada criou no pior caso em todo o backtest, depois mutiltiplico esse x2 e depois calculo o risco de % por negociação que vou negociar para atingir o máximo histórico DD adaptado à minha própria tolerância de drawdown (fiz um roteiro extra para isso fora do SQ). Então, vá em frente e negocie-o, estritamente pelas regras, sem nenhuma intervenção.

Por que você está procurando um novo caminho, quando já existe um caminho que funciona? O mesmo que com sua tentativa de tornar a estratégia altamente lucrativa... não é mais fácil de usar a maneira que já está testada? (portfólio de estratégias que normalmente é usado para minimizar o risco e maximizar o lucro)

Testado onde Patrick? Onde está provado?

Eu só posso falar a partir de minha experiência nos últimos 8 anos mikey e embora eu não tenha ganho muito dinheiro até agora, eu tive estratégias nas quais "acreditei muito" e que pareciam ótimas nos 15 anos atrás, mas ainda assim cheguei ao sorteio do WC e ainda mais em apenas 2 semanas após seu início por causa de uma grande mudança de mercado no símbolo subjacente. Isso teria me custado muito dinheiro se eu tivesse apenas trocado aquela estratégia, mas em vez disso eu tinha uma mistura de outras que NÃO chegaram à WC tão rapidamente e subiram em seu lugar, e assim compensaram aquela 1 ou 2 estratégias que chegaram à WC rapidamente. Isso me mostrou pessoalmente a importância de ter um portfólio para, em vez disso, confiar em uma estratégia e negociar aquela de alto risco no topo! Além disso, você pode querer ter uma leitura no mechanicalforex.com onde Daniel chega às mesmas conclusões em muitos de seus cenários de negociação ao vivo / backtesting em termos de carteiras versus negociação de estratégias únicas de alto risco. Para mim, está provado há muito tempo que um portfólio (claro que só com estratégias de alta qualidade, não jogando tudo lá dentro), é muito menos arriscado e cria um crescimento muito mais seguro e estável do que o jogo com apenas uma estratégia que eu acredito que deve ser ótima nas próximas semanas / meses.

Ver assinatura. O que você está fazendo é um jogo de apostas altas com maior probabilidade de perder e mais cedo.
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Embora eu tenha uma compreensão limitada do setor de seguros, mas é um bom modelo que podemos seguir, os subscritores espalham seus riscos de forma fina e ampla. Eles só subscreverão uma pequena parte de um risco. Imagine o caso Costa Concordia tendo apenas um subscritor, qualquer companhia de seguros irá abaixo (o custo do salvamento por si só era de Ã¢1,5 bilhão). A idéia é viver para lutar outro dia, ou seja, ter dinheiro e clareza mental para negociar outro dia.

Por isso a estratégia Martingale não funciona, pode-se ter razão cem vezes, mas é preciso apenas um tempo para estar errado (sem dinheiro) para acabar com os cem direitos. Eu pessoalmente tenho usado estratégias de Martingale por vários meses e ganhei dinheiro com isso, mas tive sorte de ter saído antes que a probabilidade me pegasse, e o STRESS vem com ele não vale a pena o lucro. Ele também 'corrompe' a mente. 

Uma conta, múltiplas estratégias é o caminho para mim, isto é, uma conta Uma estratégia, isto é, evitar o cenário do Frank suíço sem velocidade (15 de janeiro de 2015), o preço apenas uma lacuna sobre o stop loss. Se uma conta tem múltiplas estratégias em uma conta e uma delas é o par CHF, .... Voltar à estaca zero. Isso é apenas o valor dos meus dois centavos.

Oi, pessoal,

Algumas perguntas sobre os portfólios.

1. Você os coloca todos na mesma conta com o mesmo corretor? Você está confiando em algum tipo de cobertura neste caso?
2. Como você aloca capital para cada estratégia? Algumas através de testes serão melhores do que outras? Como vocês alocam mais capital (lotes maiores) para estratégias melhores? Caso contrário, você estará passando fome das melhores estratégias de capital às custas ou de estratégias mais pobres.
3. Eles estão todos no mesmo símbolo? E quando uma estratégia é longa e a outra é curta no mesmo par ou um par inversamente correlacionado, você está apenas desperdiçando capital e assumindo riscos com qualquer ganho (qualquer lucro de uma será igualado por uma perda na outra) e usando a margem para cima?

Pensamentos?

Abraço,

Mike

1. Você os coloca todos na mesma conta com o mesmo corretor? Você está confiando em algum tipo de cobertura neste caso?

    

   Sim. Não.
   Se você executar estratégias que negociam com base no risco do %, você deve combiná-las na mesma conta. À medida que cresce, cada um deles arriscará mais$, crescendo mais rapidamente. Eles se elogiam uns aos outros. Eventualmente, o patrimônio parece parabólico.
    

2. Como você aloca capital para cada estratégia? Algumas através de testes serão melhores do que outras? Como vocês alocam mais capital (lotes maiores) para estratégias melhores? Caso contrário, você estará passando fome das melhores estratégias de capital às custas ou de estratégias mais pobres.

    

   Tenho mais do que alguns no EURUSD. Um escalper que só negocia durante horas lentas após o fechamento de NYC, um D1 que apenas alguns sinais por ano de tendência seguem, e 2 estratégias baseadas em H1 que têm alguma correlação, mas posso viver com isso. Eu dou ao D1 alto risco: 3.5%. Scalper 0,5% porque não confio que seja honesto. 1 H1 1.5% de risco e 1 h1 1%. Estas não são todas as minhas estratégias, mas apenas um exemplo de 1 par.

3. Eles estão todos no mesmo símbolo? E quando uma estratégia é longa e a outra é curta no mesmo par ou um par inversamente correlacionado, você está apenas desperdiçando capital e assumindo riscos com qualquer ganho (qualquer lucro de uma será igualado por uma perda na outra) e usando a margem para cima?

    

   Somente o EURUSD (e em breve o GBPJPY terá) tem múltiplas estratégias. Algumas vezes uma é longa, outras vezes 1 é curta. Somente o Todo-Poderoso sabe qual deles ganhará. Se eu intervier, isso torna automaticamente obsoletas todas as minhas pesquisas científicas quantitativas. A dor de assistir a isto em meu primeiro ano foi dura, depois de um tempo você a ignora e não se importa. Sua parte de deixar a pasta correr. Quanto à margem, eu sempre tenho muita margem livre. Eu não vejo isso como um desperdício. Se eu usasse a margem total em cada negociação com alavancagem de 1:200, não teria mais dinheiro na minha conta.

@mikeyc: Confirmo que, por exemplo, tenho 2 estratégias sobre EURUSD que têm uma correlação de 0,02 (portanto, basicamente nenhuma). Às vezes, uma é longa e a outra é curta, muitas vezes até pelo mesmo preço.

Isso mal é um desperdício de dinheiro ou margem (btw, a exigência de margem é geralmente 0 se você tem 2 negócios no mesmo lote em direções diferentes, há poucos corretores onde essa margem aumenta hoje em dia) ou o que quer que seja, porque ainda assim ambos os negócios podem ganhar! Depende do SL, quando a parada de descida ou a saída da barra entra, etc etc etc. Você não pode simplesmente dizer que ter 2 posições opostas em um símbolo é inútil. Digamos, por exemplo, que a estratégia #1 vai longa EURUSD em 1.1000 e a estratégia #2 vai curta em 1.1000. O mercado agora passa para 1.0950 e a estratégia #2 tem lucro. O SL na estratégia #1 é de 100 pips, então o comércio está atualmente em -50 pips naquele ponto quando o outro tem lucro. Entretanto, o mercado sobe novamente agora para 1.1050 e a estratégia #1 também tem lucro agora. Ambas as estratégias tiveram um vencedor, embora tenham entrado em negociações opostas exatamente ao mesmo tempo. Entende o que quero dizer?

Desde que a correlação entre ambos seja baixa a longo prazo, faz muito sentido comercializar ambos, especialmente a BECAUSE da baixa correlação, já que cada um deles evapora a curva de equidade e os períodos de drawdown do outro.

Acho que estamos negociando estatísticas e temos probabilidade em nosso lado - é apenas um jogo de números.

não me lembro que já tive 2 posições em uma direção diferente, mas se tive, os negócios são baseados na história e o não deles é desperdiçar dinheiro. perda virá no futuro como um lucro e o lucro é geralmente maior.

descubra se você tem 2 estratégias com correlação, por exemplo 0,35 é melhor negociar somente a melhor. menos estratégias, menos negócios, menos comissões. menos correlação, mais lucro. estratégias de lees, menos problema com MT4. não entrar no mercado, nenhum problema com execução lenta. 

MM - eu não acho que seja inteligente negociar risco no % em protfolio fo estratégias (ou mesmo gerar com este MM!), você dá o mesmo risco à estratégia que está perdendo e à estratégia que está lucrando.... isto é um absurdo. também são ordens que expiram depois de x barras, então quando você muda seu tamanho de negociação pode ser "tarde". É melhor pensar e programar seu próprio MM 🙂

As estratégias funcionam quase em todos os corretores, não havendo razão para diversificar entre eles. Minha conta ainda não é milhões de $ para ter contas separadas ou para negociar como uma empresa do paraíso fiscal (mas isto eu planejo quando os lucros serão maiores - por que pagar impostos omg 🙂 pessoas ricas inteligentes não pagam impostos, e empresas como a Apple...)

Ao Mikeyc: Acho que você só acreditará se o vir por conta própria. Eu também não acredito em Deus porque nunca o vi. 

Embora eu tenha uma compreensão limitada do setor de seguros, mas é um bom modelo que podemos seguir, os subscritores espalham seus riscos de forma fina e ampla. Eles só subscreverão uma pequena parte de um risco. Imagine o caso Costa Concordia tendo apenas um subscritor, qualquer companhia de seguros irá abaixo (o custo do salvamento por si só era de Ã¢1,5 bilhão). A idéia é viver para lutar outro dia, ou seja, ter dinheiro e clareza mental para negociar outro dia.

 

Por isso a estratégia Martingale não funciona, pode-se ter razão cem vezes, mas é preciso apenas um tempo para estar errado (sem dinheiro) para acabar com os cem direitos. Eu pessoalmente tenho usado estratégias de Martingale por vários meses e ganhei dinheiro com isso, mas tive sorte de ter saído antes que a probabilidade me pegasse, e o STRESS vem com ele não vale a pena o lucro. Ele também 'corrompe' a mente. 

 

Uma conta, múltiplas estratégias é o caminho para mim, isto é, uma conta Uma estratégia, isto é, evitar o cenário do Frank suíço sem velocidade (15 de janeiro de 2015), o preço apenas uma lacuna sobre o stop loss. Se uma conta tem múltiplas estratégias em uma conta e uma delas é o par CHF, .... Voltar à estaca zero. Isso é apenas o valor dos meus dois centavos.

 

se você tem uma conta uma estratégia, você não pode usar seu capital efetivamente, pode? porque para a carteira de estratégias você precisa de menos capital do que negociar cada estratégia separadamente...

Estratégias com correlação inferior a 0,5 são absolutamente boas para o comércio à parte. Eu nunca trocaria apenas o "melhor", porque o "melhor" pode ser o "mau" de amanhã e o "mau de hoje" pode ser o "bom" de amanhã que despeja as perdas do outro. Nunca se pode saber qual deles será o bom de amanhã. Além disso, só acrescento boas estratégias à carteira (relação retorno / dd de pelo menos 30, estabilidade de pelo menos 0,98) e que têm baixa correlação com as existentes. MM não é problema, eu negocio % por negociação e sempre que uma nova estratégia é adicionada, as outras estratégias irão para baixo no risco do %, de modo que o risco total é novamente o meu risco inicial (por exemplo, 2% por negociação com apenas 1 estratégia, 1% se 2 estratégias, etc.). Desta forma, você pode manter todos os benefícios de ter uma carteira que evente os drawdowns.

quero dizer melhor no backtest, não melhor no real. 

 Além disso, só acrescento boas estratégias ao portfólio (relação retorno / dd de pelo menos 30, estabilidade de pelo menos 0,98) e que têm baixa correlação com as existentes. -realy?i não tem um sistema tão bom. wow 🙂

MM é um problema para dar o mesmo risco à estratégia que está perdendo e o mesmo para ganhar uma. mas depende da mente de todos.

Essa é a ideia exata de atribuir a elas o mesmo risco, caso contrário, o portfólio não faria sentido. Não é possível saber qual será a boa estratégia amanhã, portanto, atribuir riscos diferentes a estratégias diferentes não é uma boa ideia para a distribuição ideal do risco. É claro que você NÃO quer adicionar estratégias "ruins" ao portfólio. Publiquei algumas das minhas aqui: