Longevidade de uma estratégia

Como não há uma visão de quanto tempo uma estratégia pode permanecer lucrativa, e o objetivo de todos aqui é ganhar dinheiro, não seria melhor empurrar uma estratégia lucrativa para o alto risco, em vez de executá-la com baixo risco, apenas para encontrá-la perdendo sua vantagem ao longo de meses e anos?

Portanto, se você tiver fé na estratégia e ela parecer boa em uma conta ativa após alguns meses, aumente o risco muito alto. Retire o capital original assim que você tiver dobrado seu dinheiro, e então não há nada a perder...

Contraste correndo em baixo risco (digamos 2%), levaria anos para fazer qualquer dinheiro significativo sem um depósito inicial muito grande, com risco de falha devido ao longo prazo.

Depois que a criação de estratégias robustas e lucrativas se tornar rotina, a habilidade acima é a mais importante na negociação de algoritmos, que geralmente é subestimada.

Concordo.

Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku

se você tem uma conta uma estratégia, você não pode usar seu capital efetivamente, pode? porque para a carteira de estratégias você precisa de menos capital do que negociar cada estratégia separadamente...

Sim, é verdade, mas para mim o capital reduzido é insignificante, ou melhor, é uma troca para distribuir meu risco.

Para ser preciso, um par de moedas por conta (várias estratégias do mesmo par de moedas em uma conta). Outro par de moedas estará em outra conta....

Pode me chamar de paranoico, mas o Frank unpeg suíço, em janeiro de 2015, eliminou muitas contas e até derrubou algumas corretoras. O fato de ter um par de moedas em uma conta conterá a "destruição" de uma conta. Outros pares de moedas estão protegidos. 

Essa é a ideia exata de atribuir a elas o mesmo risco, caso contrário, o portfólio não faria sentido. Não é possível saber qual será a boa estratégia amanhã, portanto, atribuir riscos diferentes a estratégias diferentes não é uma boa ideia para a distribuição ideal do risco. É claro que você NÃO quer adicionar estratégias "ruins" ao portfólio. Publiquei algumas das minhas aqui: 

Uma otimização IS única muito suave. É assim que a maioria das IS deve ser.
Mas como é o WFM deles? OOS é tudo o que importa.

Há muito tempo parei de usar o WFM nem qualquer OOS (na verdade, nunca o usei em meus 8 anos de negociação, pois achei o conceito falho desde o início), ele não é útil em dados históricos, não há OOS real em dados históricos. O único OOS real é negociar com dados não vistos e não fazer nada a respeito. Concluí que devo sempre usar todos os dados e, adivinhe só, isso gera dinheiro ao vivo agora.

O que você faz se seu OOS estiver ruim? Certo, você continua otimizando até que pareça bom! Na verdade, isso é como usar todos os dados IS para a otimização, pois você nunca começará a negociar uma estratégia com um OOS ruim. Pessoalmente, nunca entendi o conceito de OOS em dados históricos, porque se algum OOS parecer ruim, você simplesmente continua otimizando até que o OOS pareça bom, o que efetivamente é como usar IS para todos os dados desde o início. Uma leitura interessante sobre essa relação é a que explica isso com mais detalhes:

Verificação da realidade: Por que não existe um verdadeiro teste "fora da amostra" ao usar dados históricos

Sua conclusão também é:

“Usando um gerador de sistemas, você pode criar e testar diferentes estratégias até encontrar um sistema capaz de funcionar em condições de WFO. Considerando qualquer símbolo e sistema, há um conjunto de regras suficientemente complicado que permitirá a ocorrência de uma WFO bem-sucedida (ainda mais se você levar em conta que o processo de WFO também tem regras que podem ser otimizadas, como tamanhos de janelas, ancoragem etc.). Isso não significa que seu sistema seja mais capaz de sobreviver ou se adaptar às condições futuras do mercado com sucesso, significa apenas que ele foi capaz de se ajustar a um esquema de teste mais elaborado em dados históricos anteriores. Na verdade, não há uma única evidência quantitativa real que eu possa encontrar que mostre que um sistema desenvolvido para gerar um WFO histórico lucrativo é, na verdade, mais capaz de gerar um resultado de negociação ao vivo lucrativo do que um sistema que foi desenvolvido para gerar lucros durante todo o período de back-testing, acima do viés de mineração de dados. Se você conhece essa evidência, publique um comentário com ela para que eu possa incluí-la e comentá-la. Posso lhe dizer que já vi pessoalmente sistemas com testes bem-sucedidos de 20 anos de WFO falharem de forma gritante em condições de negociação ao vivo."

O que você faz se seu OOS estiver ruim? Certo, você continua otimizando até que fique bom!

Descobri seu problema.
Se o OOS estiver ruim na matriz do WFM, você o joga fora. O OOS representa o tempo real. Não é possível voltar atrás em relação ao tempo real. Se o seu processo de otimização não estiver funcionando em OOS, não funcionará em tempo real.

Os analistas têm usado esse processo há décadas.
Kevin Davey tem negociado com seu próprio dinheiro há mais de 10 anos usando esse processo. Ele é muito bem-sucedido (eufemismo). Tive a oportunidade de conversar com ele em particular recentemente. Ele realmente detalha como usar os dados sem "abusar deles". Um dos principais abusos e destruição de dados é testar uma estratégia e criá-la com base em dados completos.
 

9 erros que os analistas cometem e que fazem com que os backtests mintam

http://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/

E não diga que está sendo lucrativo até que passem alguns anos. Você disse o mesmo no ano passado e depois abandonou essas estratégias. Alguns meses em um período de 25 anos e 2.000 negociações ainda não é muito para uma amostra.

geektrader

Você quer dizer que não há OOS, apenas a negociação ao vivo é OOS. No final de 2014, a negociação ao vivo foi 01.01.2015-31.12.2015 (porque era futuro, desconhecido)

Quando você cria uma estratégia (em 2014), por exemplo, IS 2003-2010 e OOS 2011-2014, o próximo ano foi o verdadeiro OOS.

Se você mantiver o mesmo fluxo de trabalho, agora, um ano depois, você pode fazer backtest em vez de negociar ao vivo e o ano de 2015 é O OOS. 

Porque é a mesma coisa se você esperar um ano ou se negociar o ano todo. Em ambos os casos, se o desempenho OOS for ruim, você não negociará mais a estratégia.

Conheço operadores que usam OOS em índices e são bem-sucedidos.

Entendo, mas não me importo com o que "os analistas vêm fazendo há décadas". Você sabe, as guerras existem há 10.000 anos, mas isso não significa que elas estejam certas. Você leu o artigo que publiquei? Ele também é de um analista que está fazendo isso há uma década. Mas o principal para mim é. Estou ganhando dinheiro, isso é o que importa: Estou ganhando dinheiro, isso é realmente tudo o que me interessa, e já faz mais de algumas semanas;)

Algumas semanas inteiras!
não se empolgue muito agora 😉

geektrader

Você quer dizer que não há OOS, apenas a negociação ao vivo é OOS. No final de 2014, a negociação ao vivo foi 01.01.2015-31.12.2015 (porque era futuro, desconhecido)

Quando você cria uma estratégia (em 2014), por exemplo, IS 2003-2010 e OOS 2011-2014, o próximo ano foi o verdadeiro OOS.

Se você mantiver o mesmo fluxo de trabalho, agora, um ano depois, você pode fazer backtest em vez de negociar ao vivo e o ano de 2015 é O OOS. 

Porque é a mesma coisa se você esperar um ano ou se negociar o ano todo. Em ambos os casos, se o desempenho OOS for ruim, você não negociará mais a estratégia.

 

Conheço operadores que usam OOS em índices e são bem-sucedidos.

Se isso lhes render dinheiro, mais poder para eles! Se estiver usando dados históricos, é fato que não há OOS, qualquer OOS que você fizer já foi feito em dados EXISTENTES e você joga fora as estratégias que não se saem bem em OOS, certo? Você continua mudando a estratégia ou otimizando-a até que o "OOS" pareça bom. Portanto, o que você de fato fez foi otimizar tudo o que existe. Basta ler o artigo, que explica tudo muito bem.

Algumas semanas inteiras!
não se empolgue muito agora 😉

Você está trollando ou o que está tentando fazer? Mais uma postagem estúpida como essa e você vai para a minha lista de ignorados. Não tenho tempo para discussões sem base em fatos, como você parece gostar, desculpe. Estou aqui para ganhar dinheiro e apenas compartilhar como fiz isso para que outras pessoas possam usar esse conhecimento. Não ganho nada com isso. Se outras pessoas tiverem outra maneira de ganhar dinheiro, por mim tudo bem, mais poder para elas! Não dou a mínima para o que você pensa sobre isso, nem se você gosta ou não de como eu faço, estou aqui para ganhar dinheiro, não para perder meu tempo com comentários idiotas. Atenha-se aos fatos de uma discussão e a um tom amigável ou será ignorado por mim, fácil. Não tenho tempo nem energia para gastar com comentários de trolls que desperdiçam meu tempo.

Desculpe, não estou trollando. Apenas seja honesto e não diga "você é lucrativo" e deixe de fora o fato altamente importante de que é apenas por algumas semanas. Deixe um link para o MyFxbook se você estiver realmente confiante desta vez. Você está usando essa declaração para enfraquecer meus argumentos, mas na verdade só está operando há algumas semanas. Estou defendendo o que disse contra fatos que não são verdadeiros. Esse é o último comentário que farei sobre o assunto.

Geektrader, eu li. Estou falando de manter um ano de dados não vistos. Faça sua geração, testes etc. e depois verifique o OOS - se a estratégia for ruim, não negocie. se for boa, negocie. 

como OOS 1 na geração e OOS 2 depois. OOS 2 são dados não vistos.

MAS acredito que gerar em 29 anos é uma boa maneira, mais dados - menos DMB

Basicamente, você quer dizer: gerar uma estratégia e não tocá-la por um ano, depois executar outro backtest nesse ano e, se ela for lucrativa, negociá-la? Sim, então esse é um OOS real. Só que você teve que esperar um ano para que isso acontecesse e ficou 1 ano mais velho.

Sim, com certeza menos DMB, especialmente se houver negociações estatísticas suficientes (mais de 2.000, melhor 4.000) e prazos mais baixos (mais pontos de dados, diminuindo ainda mais a chance de vir do DMB). Ainda não há garantia de lucro, é claro, mas o mais próximo possível.