Atualizações do SQ X

Aqui é onde podemos discutir as atualizações do SQ X e as notícias.

Este tópico foi renomeado de SQ4 Early preview. Os posts antigos, não mais relevantes, são ou serão apagados e arquivados.

A questão está em limpar nosso fórum de coisas antigas e não relevantes.

Sim, estamos falando de uma diferença de 0. X%. Eu darwinex dados são necessários porque eu só comércio nesse corretor, e se você desenvolver estratégias em um dukascopy dados e comércio darwinex grande diferença fica backtest

clonex / Ivan Hudec escreveu:

oi. é possível usar a proporção mae/mfe/edge para usar como condicionamento físico? obrigado

Sugestão muito boa !!! Dá um valor à eficiência de entrada

A fórmula seria diferente para negociações longas e curtas e, então, teríamos saídas!

Fórmula de eficiência de entrada
Fórmula para uma negociação longa: (máxima mais alta - preço de entrada) ÷ (máxima mais alta - mínima mais baixa)
Fórmula para uma operação a descoberto: (preço de entrada - mínima mais baixa) ÷ (máxima mais alta - mínima mais baixa)

Fórmula de eficiência de saída
Fórmula para uma negociação longa: (Preço de saída - mínimo mais baixo) ÷ (Máxima mais alta - mínima mais baixa)
Fórmula para uma operação a descoberto: (Maior alta - preço de saída) ÷ (Maior alta - menor baixa)

Para os partizanas: usar dados TICK ou 1M, dukascopy ou darwinex ou mesmo os dados mais longos da Asirikuy - para mim é perda de tempo tentar obter um backtest mais preciso - o backtest continuará sendo um backtest. Em contas reais, pode acontecer quase tudo - tenho o mesmo portfólio em execução com o mesmo corretor em 4 contas, e também há diferenças

Você pode obter lucro em 3 contas e prejuízo em 1 conta

Então, pensar nos dados da Darwinex é simples: 3 anos são suficientes para o meu processo de construção?

Terei um backtest mais preciso - NÃO

Portanto, para pares de moedas, estou usando o DUKASCOPY 1M, não há grandes mudanças

Para negociar índices ou petróleo, qualquer outro mercado que você escolher, onde há especificações diferentes por meio de corretores - horário de negociação, tamanho dos contratos, pontos decimais, ... é melhor usar dados de corretores, porque os dados da dukascopy não são adequados

A versão SQX B126 será lançada nesta sexta-feira?

no roteiro está a data de liberação para 126 a sexta-feira

Sim, o lançamento planejado é nesta sexta-feira.

A compilação 126 acaba de ser lançada.

Trata-se principalmente de uma atualização de correção de bugs, que corrige alguns problemas relatados que causavam problemas.

Esta deve ser a última atualização deste ano, embora possa haver compilações de desenvolvimento a cada uma ou duas semanas.

Muito obrigado por seu trabalho árduo!

Mark Fric escreveu:

A compilação 126 acaba de ser lançada. Trata-se principalmente de uma atualização de correção de bugs, que corrige alguns problemas relatados que causaram problemas. Essa deve ser a última atualização deste ano, embora possa haver compilações de desenvolvimento a cada uma ou duas semanas.

Obrigado por tudo, Mark! Aproveite suas férias. Mal posso esperar para ver o que você será capaz de realizar em 2020!

bom trabalho até o momento - precisamos impulsionar as coisas - o simplificador ainda é muito necessário https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3807

Olá, Mark e equipe,

Obrigado pela última compilação, eu a explorei durante as férias de Natal.

Tenho uma pergunta simples: como faço para mover uma estratégia que está no banco de dados de compilação ou no banco de dados de reteste para o otimizador sem precisar salvá-la em um arquivo e depois carregá-la novamente?

Em outras palavras, onde está o botão "mover para o otimizador" que imita o botão "mover para o novo teste"?

Isso também copiaria os dados e todas as outras configurações do backtester...

Além disso, quando vocês vão incorporar os recursos de criação de portfólio do Quant Analazer no SQX, de modo que, depois de criar várias estratégias, possamos tentar combiná-las em um portfólio, mantendo um conjunto de restrições (por exemplo, correlação e fator de lucro), com base em uma ou mais métricas de meta de otimização de portfólio (por exemplo, retorno para o drawdown).

Seria muito mais conveniente se isso fosse incorporado ao SQX, em vez de ter o Quant Analyzer para esse recurso.

E mais uma coisa: o que aconteceu com a possibilidade de importar valores de "indicadores" de um arquivo para usar como blocos de construção, que estava presente no SQ3?

Tenha um ótimo ano novo!

Cumprimentos,

Mike

Para estratégias móveis, você pode usar COPY PASTE clicando com o botão direito do mouse

Olá a todos no ano novo 🙂

Com relação à mudança para o Optimizer - você pode usar Copiar e Colar para mover entre quaisquer bancos de dados, mas presumo que você queira carregar a estratégia no Optimizer. Ainda não existe uma função para isso. Adicionei uma tarefa de recurso para isso: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5832

Portfolio Master no SQ - está planejado, faremos uma nova versão principal do QA com base no mecanismo do SQ, e o Portfolio Master provavelmente será a primeira coisa a ser implementada.

Em seguida, ele estará disponível também no SQ como um módulo integrado. Mas ainda não tenho certeza de quando chegaremos a isso.

No SQ3, havia um recurso interessante para importar dados de indicadores do MT4 para o SQ, de modo que pudéssemos incluí-los no bloco de construção como indicador.
Podemos colocar isso de volta no SQX? pois esse é um recurso muito útil.