Mises à jour du SQ X

C'est ici que nous pouvons discuter des mises à jour et des nouvelles de SQ X.

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Oui, nous parlons de 0. X% différence. J'ai besoin des données darwinex parce que je ne trade que sur ce courtier, et si vous développez des stratégies sur des données dukascopy et tradez darwinex la grande différence est backtestée.

clonex / Ivan Hudec a écrit :

Bonjour, est-il possible d'utiliser le ratio mae/mfe/edge comme condition physique ?

Très bonne suggestion ! Donne une valeur à l'efficacité d'entrée

La formule serait différente pour les transactions longues et courtes et nous aurions des sorties !

Formule d'efficacité d'entrée
Formule pour une position longue : (Plus haut - prix d'entrée) ÷ (Plus haut - plus bas)
Formule pour une opération à découvert : (prix d'entrée - plus bas niveau) ÷ (plus haut niveau - plus bas niveau)

Formule d'efficacité de sortie
Formule pour une position longue : (prix de sortie - plus bas niveau) ÷ (plus haut niveau - plus bas niveau)
Formule pour une opération à découvert : (Plus haut - prix de sortie) ÷ (Plus haut - plus bas)

Pour partizanas : utiliser le TICK ou 1M, les données de dukascopy ou darwinex ou même les données les plus longues d'Asirikuy - pour moi c'est une perte de temps d'essayer d'obtenir un backtest plus précis - le backtest sera toujours un backtest. Dans les comptes réels, presque tout peut arriver - j'ai le même portefeuille qui fonctionne avec le même courtier sur 4 comptes, et il y a aussi des différences.

Vous pouvez obtenir des bénéfices sur 3 comptes et des pertes sur 1 compte.

La réflexion sur les données darwinex est donc simple : 3 ans suffisent-ils à mon processus de construction ? Je pense que la réponse est NON.

Est-ce que j'obtiendrai un backtest plus précis - NON

Pour les paires de devises, j'utilise DUKASCOPY 1M, il n'y a pas de changements majeurs.

pour la négociation d'indices ou de pétrole, ou de tout autre marché que vous choisissez - où il y a différentes spécifications par courtier - heures de négociation, taille des contrats, points décimaux, ... il est préférable d'utiliser les données des courtiers, parce que les données de dukascopy ne sont pas appropriées.

La version SQX B126 sera-t-elle disponible ce vendredi ?

sur la feuille de route figure la date de libération de 126 le vendredi

Oui, la sortie est prévue pour ce vendredi.

La version 126 vient d'être publiée.

Il s'agit principalement d'une mise à jour qui corrige certains problèmes signalés.

Ce devrait être la dernière mise à jour de l'année, bien qu'il puisse y avoir des versions de développement toutes les semaines ou toutes les deux semaines.

Merci beaucoup pour votre travail !!!

Mark Fric a écrit :

La version 126 vient d'être publiée. Il s'agit principalement d'une mise à jour de correction de bogues, qui corrige certains problèmes signalés. Ce devrait être la dernière mise à jour de cette année, bien qu'il puisse y avoir des builds de développement toutes les semaines ou toutes les deux semaines.

Merci pour tout Mark ! Profitez bien de vos vacances. J'ai hâte de voir ce que vous pourrez accomplir en 2020 !

Bon travail jusqu'à présent - nous devons faire avancer les choses - la simplification est encore très nécessaire https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3807

Bonjour Mark & Team,

Merci pour la dernière version, je l'ai explorée pendant les vacances de Noël.

J'ai une question simple : comment puis-je déplacer une stratégie qui se trouve dans la banque de données de construction ou la banque de données de retest vers l'optimiseur sans avoir à l'enregistrer dans un fichier et à la charger à nouveau ?

En d'autres termes, où se trouve le bouton "déplacer vers l'optimiseur" qui imite le bouton "déplacer vers le restest" ?

Cela permettrait également de copier les données et tous les autres paramètres du backtester...

En outre, quand allez-vous intégrer les fonctions de construction de portefeuille de Quant Analazer dans SQX, de sorte qu'après avoir créé un certain nombre de stratégies, nous puissions essayer de les combiner dans un portefeuille tout en respectant un ensemble de contraintes (par exemple, la corrélation et le facteur de profit), sur la base d'une ou plusieurs mesures cibles d'optimisation du portefeuille (par exemple, le retour sur le drawdown).

Il serait tellement plus pratique que cette fonction soit intégrée au SQX plutôt que d'avoir recours à Quant Analyzer.

Et encore une chose, qu'est-il advenu de la possibilité d'importer des valeurs d'"indicateurs" à partir d'un fichier pour les utiliser comme blocs de construction, qui existait dans SQ3 ?

Nous vous souhaitons une excellente année !

Voir aussi,

Mike

Pour les stratégies de déplacement, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller en cliquant sur le bouton droit de la souris.

Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle année 🙂

En ce qui concerne le déplacement vers Optimizer, vous pouvez utiliser le copier-coller pour passer d'une banque de données à l'autre, mais je suppose que vous voulez charger la stratégie dans Optimizer. Il n'y a pas encore de fonction pour cela. J'ai ajouté une tâche de fonctionnalité pour cela : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5832

Portfolio Master dans SQ - c'est prévu, nous ferons une nouvelle version majeure de QA basée sur le moteur SQ, et Portfolio Master sera probablement la première chose à implémenter.

Il sera alors également disponible dans la SQ en tant que module intégré. Mais je ne sais pas encore quand nous y parviendrons.

Dans SQ3, il y avait une fonctionnalité intéressante pour importer les données d'un indicateur MT4 dans SQ afin que nous puissions les inclure dans le bloc de construction de l'indicateur.
Peut-on réintégrer cela dans SQX ? car c'est une fonction très utile.