Aggiornamenti SQ X

Qui è possibile discutere gli aggiornamenti e le novità di SQ X.

Questo argomento è stato rinominato da SQ4 Early preview. I vecchi post non più rilevanti sono o saranno cancellati e archiviati.

Il punto è ripulire il nostro forum da cose vecchie e non pertinenti.

Sì, stiamo parlando di 0. X% differenza. Ho darwinex dati è necessario perché ho solo il commercio in quel broker, e se si sviluppano strategie su un dukascopy dati e commercio darwinex grande differenza ottiene backtest

clonex / Ivan Hudec ha scritto:

Salve. è possibile utilizzare il rapporto mae/mfe/edge per utilizzarlo come fitness? grazie

Ottimo suggerimento! Dà un valore all'efficienza di ingresso

La formula sarebbe diversa per le operazioni long e short e poi abbiamo le uscite!

Formula dell'efficienza di ingresso
Formula per un'operazione long: (massimo alto - prezzo di entrata) ÷ (massimo alto - minimo basso)
Formula per un'operazione short: (prezzo di ingresso - minimo) ÷ (massimo alto - minimo basso)

Formula dell'efficienza di uscita
Formula per un'operazione long: (Prezzo di uscita - minimo) ÷ (Massimo alto - minimo basso)
Formula per un'operazione short: (Prezzo massimo - prezzo di uscita) ÷ (Prezzo massimo - prezzo minimo)

a partizanas: usare i dati TICK o 1M, dukascopy o darwinex o anche i dati più lunghi di Asirikuy - per me è una perdita di tempo cercare di ottenere un backtest più accurato - il backtest sarà comunque un backtest. Nei conti reali potrebbe accadere quasi tutto - ho lo stesso portafoglio in esecuzione con lo stesso broker su 4 conti, anche in ci sono differenze

è possibile ottenere su 3 conti un profitto, su 1 conto un'operazione in perdita

Quindi, pensando ai dati darwinex è semplice: 3 anni sono sufficienti per il mio processo di costruzione? Penso che la risposta sia NO.

otterrò un backtest più accurato - NO

Quindi per le coppie forex sto usando DUKASCOPY 1M, non ci sono grandi cambiamenti.

per il trading degli indici o del petrolio, o di qualsiasi altro mercato che si sceglie - dove ci sono diverse specifiche attraverso i broker - orari di trading, dimensioni dei contratti, punti decimali, ... è meglio usare i dati dei broker, perché i dati dukascopy non sono adatti

La versione SQX B126 sarà rilasciata questo venerdì?

sulla tabella di marcia c'è la data di rilascio per 126 il venerdì

Sì, l'uscita prevista è questo venerdì.

È stata appena rilasciata la build 126.

Si tratta principalmente di un aggiornamento che risolve alcuni problemi segnalati che causavano problemi.

Questo dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento di quest'anno, anche se potrebbero esserci build di sviluppo ogni settimana o due.

Grande grazie per il vostro duro lavoro!!!

Mark Fric ha scritto:

È stata appena rilasciata la build 126. Si tratta principalmente di un aggiornamento che risolve alcuni problemi segnalati che causavano problemi. Questo dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento di quest'anno, anche se potrebbero esserci build di sviluppo ogni settimana o due.

Grazie di tutto Mark! Godetevi le vacanze. Non vedo l'ora di vedere cosa riuscirete a realizzare nel 2020!

buon lavoro finora - abbiamo bisogno di spingere le cose - il semplificatore è ancora molto necessario https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3807

Ciao Mark & Team,

Grazie per l'ultima build, l'ho esplorata durante le vacanze di Natale.

Ho una semplice domanda: come posso spostare una strategia che si trova nella banca dati di build o nella banca dati di retest nell'ottimizzatore senza doverla salvare in un file e poi ricaricarla?

In altre parole, dov'è il pulsante "passa all'ottimizzatore" che imita il pulsante "passa al restest"?

Questo copierebbe anche i dati e tutte le altre impostazioni del backtester...

Inoltre, quando avete intenzione di integrare in SQX le funzionalità di costruzione del portafoglio di Quant Analazer, in modo che dopo aver creato un certo numero di strategie si possa cercare di combinarle in un portafoglio rispettando una serie di vincoli (ad esempio, correlazione e fattore di profitto), sulla base di una o più metriche di ottimizzazione del portafoglio (ad esempio, ritorno al drawdown).

Sarebbe molto più comodo se questa funzione fosse integrata in SQX, invece di dover ricorrere a Quant Analyzer per questa funzione.

E un'altra cosa: che fine ha fatto la possibilità di importare i valori degli "indicatori" da un file per usarli come blocchi di costruzione, che era presente in SQ3?

Buon anno!

Saluti,

Mike

per spostare le strategie si può usare il COPIA INCOLLA con il tasto destro del mouse

Ciao a tutti nel nuovo anno 🙂

Per quanto riguarda lo spostamento in Optimizer, è possibile utilizzare la funzione Copia e Incolla per spostarsi da una banca dati all'altra, ma presumo che si voglia caricare la strategia in Optimizer. Non esiste ancora una funzione per questo. Ho aggiunto una funzione per questo: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5832

Portfolio Master in SQ - è previsto, faremo una nuova versione di QA basata sul motore di SQ, e Portfolio Master sarà probabilmente la prima cosa da implementare.

Poi sarà disponibile anche in SQ come modulo integrato. Ma non so ancora quando ci arriveremo.

In SQ3, c'era una bella funzione per importare i dati di un indicatore MT4 in SQ, in modo da poterli includere come blocco di costruzione di un indicatore.
È possibile reinserirlo in SQX, poiché si tratta di una funzione molto utile.