Actualizaciones de SQ X

Aquí es donde podemos discutir actualizaciones y noticias de SQ X.

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Se trata de limpiar nuestro foro de cosas viejas y no pertinentes.

Sí, estamos hablando de 0. X% diferencia. Me darwinex datos es necesario porque sólo el comercio en ese corredor, y si se desarrollan estrategias en un dukascopy datos y el comercio darwinex gran diferencia se backtest

clonex / Ivan Hudec escribió:

hola. ¿es posible utilizar la relación mae/mfe/edge para utilizarla como fitness? gracias

¡¡Muy buena sugerencia !! Da un valor a la eficiencia de entrada

La fórmula sería diferente para las operaciones largas y cortas, y luego tendríamos las salidas.

Fórmula de eficiencia de entrada
Fórmula para una operación larga: (Máximo más alto - precio de entrada) ÷ (Máximo más alto - mínimo más bajo)
Fórmula para una operación corta: (precio de entrada - mínimo más bajo) ÷ (máximo más alto - mínimo más bajo)

Fórmula de eficiencia de salida
Fórmula para una operación larga: (Precio de salida - mínimo más bajo) ÷ (Máximo más alto - mínimo más bajo)
Fórmula para una operación corta: (Máximo más alto - precio de salida) ÷ (Máximo más alto - mínimo más bajo)

a partizanas: el uso de TICK o 1M, dukascopy o darwinex datos o incluso más largo Asirikuy datos - para mí su pérdida de tiempo tratando de obtener más precisa backtest - backtest seguirá siendo un backtest. En cuentas reales puede pasar casi de todo - tengo la misma cartera funcionando con el mismo broker en 4 cuentas, tambien en hay diferencias

usted puede conseguir en 3 cuentas de beneficios, en 1 cuenta de pérdida de comercio

así que pensar en los datos de darwinex es simple - ¿son suficientes 3 años para mi proceso de construcción? creo, que la respuesta es NO

obtendré un backtest más preciso - NO

así que para los pares de divisas que estoy usando DUKASCOPY 1M, no hay grandes cambios

para el comercio de índices o petróleo, cualquier otro mercado que elija - donde son diferentes especificaciones a través de corredores - horas de negociación, los tamaños de contrato, puntos decimales, ... es mejor utilizar los datos de los corredores, porque los datos dukascopy no son adecuados

¿saldrá a la venta este viernes la versión SQX B126?

en la hoja de ruta figura la fecha de publicación de 126 el viernes

Sí, el lanzamiento previsto es este viernes.

Acaba de publicarse la compilación 126.

Se trata principalmente de una actualización de corrección de errores, que soluciona algunos problemas notificados que causaban problemas.

Esta debería ser la última actualización de este año, aunque podría haber builds de desarrollo cada una o dos semanas.

¡¡¡Muchas gracias por vuestro duro trabajo!!!

Mark Fric escribió:

Se acaba de publicar la versión 126. Se trata principalmente de una actualización de corrección de errores, que corrige algunos problemas notificados que causaban problemas. Esta debería ser la última actualización de este año, aunque podría haber versiones de desarrollo cada una o dos semanas.

Gracias por todo, Mark. Disfruta de tus vacaciones. Estoy impaciente por ver lo que serás capaz de conseguir en 2020.

buen trabajo hasta ahora - tenemos que empujar las cosas - simplificador sigue siendo muy necesario https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3807

Hola Mark y equipo,

Gracias por la última versión, la he estado explorando durante las vacaciones de Navidad.

Tengo una pregunta simple, ¿cómo puedo mover una estrategia que se encuentra en el banco de datos de construcción o en el banco de datos de repetición de pruebas al optimizador sin tener que guardarla en un archivo y luego volver a cargarla?

En otras palabras, ¿dónde está el botón "mover a optimizador" que imita al botón "mover a restest"?

Esto también copiaría los datos y todos los demás ajustes de backtester...

Además, ¿cuándo van a incorporar las funciones de creación de carteras de Quant Analazer en SQX, de modo que después de crear una serie de estrategias podamos intentar combinarlas en una cartera respetando una serie de restricciones (por ejemplo, correlación y factor de beneficio), basadas en uno o más parámetros de optimización de la cartera (por ejemplo, rentabilidad a reducción)?

Sería mucho más conveniente si esto estuviera integrado en SQX en lugar de tener Quant Analyzer para esta función.

Y una cosa más, ¿qué ha pasado con la posibilidad de importar valores "indicadores" de un archivo para utilizarlos como bloques de construcción, que estaba presente en SQ3?

Que tenga un buen año nuevo.

Saludos,

Mike

para mover estrategias puede utilizar COPIAR PEGAR haciendo clic con el botón derecho del ratón

Hola a todos en el nuevo año 🙂 .

con respecto a mover al optimizador - puede utilizar Copiar y Pegar para mover entre cualquier banco de datos, pero supongo que desea cargar la estrategia para el optimizador. No hay ninguna función para esto todavía. He añadido una tarea característica para ello: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5832

Portfolio Master en SQ - está planeado, haremos una nueva versión mayor de QA basada en el motor SQ, y Portfolio Master será probablemente una de las primeras cosas a implementar.

Entonces estará disponible también en SQ como módulo integrado. Pero todavía no estoy seguro de cuándo llegaremos a esto.

En SQ3, había una buena característica para importar un MT4 Indicadores de datos en SQ para que podamos incluir que para la construcción de bloques como indicador.
¿Podemos volver a incluirlo en SQX? ya que se trata de una función muy útil.