Seus blocos de construção favoritos

Hi!

Quais indicadores, operadores etc. provaram funcionar melhor para você na construção de blocos?

Depende do que você está tentando criar: estratégia de curto prazo limitada a uma faixa, seguidor de tendência de longo prazo, estratégia de rompimento.

Acho que é melhor ter uma ideia para uma estratégia, talvez baseada em um rompimento da abertura de Londres, por exemplo. Para mim, o SQ funciona melhor se eu o configurar com um tipo de estratégia em mente...

Entendo. Obrigado por sua resposta.

E quanto ao número de blocos de construção usados na geração de estratégias?

Você já observou o que seria um número excessivo ou insuficiente de caixas de seleção marcadas?

Entendo. Obrigado por sua resposta.

 

E quanto ao número de blocos de construção usados na geração de estratégias?

Você já observou o que seria um número excessivo ou insuficiente de caixas de seleção marcadas?

O importante é falhar e aprender com seus erros.

Então, basta criar um modelo favorito de suas configurações e usá-lo para criar suas estratégias com ele,

Definitivamente, você deve abordar a SQ com uma ideia primeiro e deixar que a SQ gere diferentes combinações de sua ideia para ver o que funciona melhor para você,

Definitivamente, considere comprar os dados de asirikuy, que são dados M1 de 89. Dessa forma, você obterá ainda mais informações sobre o que está testando, em vez de usar apenas os dados da dukascopy de 2004,

Dessa forma, você pode usar 89~2004 como InSample e 2004~today como OutOfSample com os dados do asirikuy e, além disso, você pode usar os dados TICK do dukascopy para fazer uma verificação dupla em seu OutOfSample em seus candidatos...

Acho que contei seu maior segredo aqui hehe:),

Então, sim..., basicamente, basta usar esses dados longos de 89 para obter uma grande vantagem, porque se alguma estratégia funcionou de 89 até hoje, você com certeza tem uma boa estratégia em funcionamento (depende de como você faz as coisas e não as ajusta aos dados em si).

use estratégias simples para que não haja ajuste de curva, use InSample + OutOfSample, Montecarlo etc. para ter certeza...)

Acabei de lhe poupar alguns meses de tentativa e erro :), boa sorte!

O importante é falhar e aprender com seus erros.

 

Então, basta criar um modelo favorito de suas configurações e usá-lo para criar suas estratégias com ele,

 

Definitivamente, você deve abordar a SQ com uma ideia primeiro e deixar que a SQ gere diferentes combinações de sua ideia para ver o que funciona melhor para você,

Definitivamente, considere comprar os dados de asirikuy, que são dados M1 de 89. Dessa forma, você obterá ainda mais informações sobre o que está testando, em vez de usar apenas os dados da dukascopy de 2004,

Dessa forma, você pode usar 89~2004 como InSample e 2004~today como OutOfSample com os dados do asirikuy e, além disso, você pode usar os dados TICK do dukascopy para fazer uma verificação dupla em seu OutOfSample em seus candidatos...

 

Acho que contei seu maior segredo aqui hehe:),

Então, sim..., basicamente, basta usar esses dados longos de 89 para obter uma grande vantagem, porque se alguma estratégia funcionou de 89 até hoje, você com certeza tem uma boa estratégia em funcionamento (depende de como você faz as coisas e não as ajusta aos dados em si).

 

use estratégias simples para que não haja ajuste de curva, use InSample + OutOfSample, Montecarlo etc. para ter certeza...)

 

 

Acabei de lhe poupar alguns meses de tentativa e erro :), boa sorte!

Leia o livro eletrônico.

Muito obrigado, pessoal!

Eu li o livro eletrônico, aquele de Zdenek Zanka, certo? (veja a captura de tela em anexo). Ótimo livro, conciso e útil.
Pensei em tentar fazer essa pergunta também para ver se vocês, usuários experientes do SQ, têm mais alguma sabedoria sobre isso para compartilhar. De fato, obtive novas informações valiosas aqui, estou muito grato! 🙂

Arquivo: Captura.JPG

Acho que é melhor ser realmente específico, com o menor número possível de blocos de construção....

Por exemplo, se eu estiver fazendo acompanhamento de tendências, primeiro decido que tipo de acompanhamento de tendências, como um cruzamento de MA, ou uma regressão linear, etc... Se eu estiver fazendo regressão linear, provavelmente selecionaria apenas regressão linear e ADX. Se fosse um cruzamento de MA, provavelmente apenas os quatro tipos de MAs incluídos e o MACD. Se fosse um rompimento, apenas o mais alto/mais baixo no intervalo, e abriria um fechamento para o dia. Portanto, muito específico. Além disso, selecione blocos de construção que combinem com um tema de estratégia, não selecione coisas aleatoriamente.

Há algumas coisas que mantenho, independentemente do que estou tentando, como trailing de lucro, stop loss, etc., mas, em geral, o mínimo possível de blocos de construção, porque quero que ele se desenvolva na ideia que tenho e explore essa ideia especificamente, não apenas coisas aleatórias. Às vezes, misturo as coisas, como tentar um trailing stop loss em vez de trailing profit, mas sempre tenho alguns stops, seja de lucro ou de prejuízo. Na verdade, não uso índices de lucro/risco. O ATR eu mantenho bem solto, para não parar por causa do ruído.

Ah, sim, suas perguntas sobre operadores, eu uso todas elas, exceto or/illogical. Não uso o or, mas uso todos os outros, com certeza.

Além disso, mantenha os períodos de retrospectiva do indicador e do preço bem curtos. Acho que, no mínimo, é melhor mantê-los curtos. Quero dizer, eu desenvolvo principalmente em 60 minutos ou 1D, se eu usar 620 indicadores e preços para olhar para trás, isso é ANOS atrás, e provavelmente será pura sorte se encontrar algo. É muito melhor (em minha experiência) dar uma olhada no passado muito, muito recente, como o mais alto na faixa de preço de algumas horas ou um dia atrás....a ruptura é algo como hoje é mais alto do que ontem e anteontem, não hoje é mais alto do que na quinta-feira do ano anterior, ou 2,5 meses atrás.

Portanto, pouquíssimos blocos de construção, muito recentes, muito específicos....então deixe que ele seja gerado por uma semana+....você quer MILHARES de estratégias, porque 80% falhará no primeiro OOS, depois os próximos 19,99999% falharão no próximo OOS...

(Removido em retrospecto porque era uma pergunta embaraçosa para iniciantes e não agregava nenhum valor, haha)

Depende um pouco do que estou procurando. Portanto, se, por exemplo, for algo como um cruzamento de MA em um m60, então algo como alguns dias atrás, no máximo.

Então... um pouco dependente. Não é muito específico, desculpe, mas é algo que você vai adquirir com a experiência. Por exemplo, com a tendência de cruzamento de média móvel seguindo uma SMA, uma SMA de 200 períodos é um filtro bastante padrão, portanto, provavelmente 200 seria o máximo nesse tipo de sistema. Se eu estiver fazendo um rompimento de momentum, provavelmente será alguns dias atrás, no máximo uma semana...

Aqui está mais alguns comentários sobre os períodos de retrospectiva (talvez não muito úteis, mas uma voz mais autorizada do que a minha comentando sobre sorte versus vantagem nos períodos de retrospectiva).... você sempre pode começar com o número de barras que for ~uma semana, com base em seu período de tempo, e partir daí....

oi,

Tentei comprar o e-book de Zdenek Zanka na Amazon. Ele não está disponível. Onde posso comprá-lo?

Olá, sim, se você não possui licenças SQ, o e-book ainda pode ser obtido na Amazon https://www.amazon.com/gp/product/B01BDTOCU0 

Olá

Sou novo aqui

Esse Ebook é gratuito para licenças SQ pro ou preciso comprá-lo?

Olá,

Os proprietários de licenças SQ podem obtê-la gratuitamente. Se você deseja receber uma cópia, envie-me uma solicitação para [email protected]