Excursão Máxima Adversa (MAE).

Como o MAE é calculado? Deve estar errado, pois o SQ não pode saber esse número se os dados da barra não incluírem a informação, mas ainda assim ele o imprime na lista de negociações. Seria melhor se a SQ pudesse considerar automaticamente uma operação mais frouxa se a barra de entrada tivesse um intervalo que poderia ter atingido o stop antes da meta, se os dados não estiverem disponíveis para determinar o MAE exato. 

 

 

(Como usuário do Ninjatrader, acho que a única solução é usar barras de intervalo para obter resultados precisos de backtest no SQ para todos os tipos de estratégias e sempre ter um Stop Loss e ficar fora do intervalo das barras com o mesmo).

Quando o stop-loss é definido para cada negociação, o MAE não deve ser maior do que esse valor. Ele considera os mínimos para posições longas e os máximos para posições curtas. Portanto, para negociações que tenham a "Regra de saída" como saída, o MAE pode ser um valor menor.

Muito bem, obrigado Thomas262

 

 Há uma barra chamada Better renko que tem abertura e fechamento verdadeiros. E outra barra chamada Better Brick, que se baseia na Better renko, mas é uma combinação de renko e barra de intervalo. Elas precisam de dados de ticks, mas, diferentemente das barras baseadas em tempo, você sempre conhece o intervalo delas e pode ficar fora do intervalo com seu stop e alvo, escolhendo um stop maior do que o intervalo conhecido das barras e limitando a relação risco-recompensa a um intervalo ST vs LP. Ontem à noite, descobri que tive um resultado próximo ao da repetição do mercado com uma das estratégias criadas pela SQ usando essa configuração e os dados do gráfico do Ninjatrader para a SQ.

 

Bem, pelo menos até a estratégia ter uma ordem rejeitada pelo Ninjatrader e, em seguida, ela se suicidou (!?) e nunca emitiu uma ordem de saída, de modo que, hoje de manhã, eu estava com uma perda de 103.000 dólares (reprodução do mercado 😉).

@ Thomas

 

Obtive alguns dados de tickdata para CL e SQ e criei algumas estratégias em barras Better renko. São as Renkobars que têm abertura e fechamento verdadeiros, portanto, podem ser testadas com tickdata, conforme descrito acima. Agora, usei barras renko de 20 ticks e coloquei o stop mínimo em 20 ticks, já que as barras têm 20 ticks. Abaixo, você pode ver uma estratégia testada novamente no Ninjatrader e com a estratégia SQ. Há uma grande diferença, e a diferença é apenas que o MAE e o MFE não estão corretos. Acho que isso pode depender da exportação do formato de dados fornecido pela SQ para o Ninjatrader, caso contrário, há outro tipo de bug

 

 

 

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Isso significa que o Renko ou qualquer outro paintbar não pode ser usado com o SQ ou só pode ser usado com determinados tipos de estratégias, se você não o gerar com dados de ticks. Isso também causará erros ao fazer papertrading ou livetrading com esse tipo de estratégia, em que as ordens estão sendo colocadas no lado errado do mercado, já que elas não são removidas durante o processo de geração. Isso pode causar todos os tipos de erros

Olá,

 

Testarei algumas estratégias com esses períodos de tempo alternativos e o informarei. Basicamente, ela deve funcionar com a precisão do timeframe selecionado, ordens de mercado ou possivelmente ordens de stop e tamanhos maiores de stop/alvo de lucro. Infelizmente, o SQ não pode processar dados de ticks de outra fonte que não seja o MetaTrader (baixados usando o TickDownloader, por exemplo)

Hi,

 

Tentei o ( Better)Brick, que é como uma combinação de um intervalo e uma barra renko. Dessa vez, gerei apenas na abertura da barra. Também mantive 2 ticks fora da faixa (incluindo as mechas) para o stop mínimo. Como usei esse tipo de barra, posso usar a configuração do indicador para no máximo 10, a fim de capturar a ação do preço. A estratégia abaixo está usando Ichomoty, Aroon e médias móveis.

 

Muito legal !!!