Escursione massima avversa (MAE).

Come viene calcolato il MAE. Deve essere sbagliato perché SQ non può conoscere questo numero se i dati delle barre non includono l'informazione, ma lo stampa comunque nell'elenco dei trade. Sarebbe meglio se SQ potesse considerare automaticamente un'operazione più debole se la barra di entrata avesse un range che avrebbe potuto raggiungere lo stop prima del target, se i dati non sono disponibili per determinare il MAE preciso. 

 

 

(Come utente di Ninjatrader credo che l'unica soluzione sia l'utilizzo di barre Range per avere risultati accurati di backtest in SQ per tutti i tipi di strategie e avere sempre uno Stop loss e rimanere fuori dalle barre Range con lo stesso).

Quando si imposta lo stop-loss per ogni operazione, il MAE non deve mai essere superiore a questo valore. Il MAE prende i minimi per le posizioni lunghe e i massimi per le posizioni corte. Quindi, per le operazioni che hanno come uscita la "regola di uscita", il MAE può essere un valore inferiore.

Okey Grazie Thomas262

 

 Esiste una barra chiamata Better renko che ha una vera apertura e chiusura. E un'altra barra chiamata Better Brick che si basa su Better renko ma è una combinazione di renko e range bar. Queste barre necessitano di dati tick ma, a differenza di quelle basate sul tempo, si conosce sempre il loro range e si può rimanere al di fuori del loro range con il proprio stop e con la scelta di uno stop che sia maggiore del range noto della barra e che limiti il rapporto rischio/rendimento a un range ST vs LP. Ieri sera ho scoperto di aver ottenuto un risultato vicino a quello del Market replay con una delle strategie create da SQ utilizzando questo setup e i dati del grafico di Ninjatrader per SQ.

 

Almeno fino a quando la strategia ha avuto un ordine rifiutato da Ninjatrader e poi si è suicidata (!?) e non ha mai emesso un ordine di uscita, così questa mattina ero sotto di 103000 usd.( market replay 😉 )

Thomas

 

Ho ottenuto alcuni tickdata per CL e SQ per creare alcune strategie su barre renko migliori. Si tratta di barre renko che hanno un'apertura e una chiusura vere e proprie, quindi possono essere testate con i tickdata come scritto sopra. Ora ho usato barre renko a 20 tick e ho messo lo stop minimo a 20 tick dato che le barre sono a 20 tick. Qui sotto potete vedere una strategia testata in Ninjatrader e con la strategia SQ. La differenza è piuttosto grande e la differenza è solo che la MAE e la MFE non sono corrette. Credo che possa dipendere dal formato di esportazione dei dati fornito da SQ per Ninjatrader, altrimenti si tratta di un altro tipo di bug.

 

 

 

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Questo significa che Renko o qualsiasi altra paintbar non possono essere usate con SQ o possono essere usate solo con certi tipi di strategie, credo, se non vengono generate su dati tick. Questo darà anche degli errori quando si fa papertrading o livetrading con questo tipo di strategie dove gli ordini vengono piazzati sul lato sbagliato del mercato poiché non vengono rimossi durante il processo di generazione. Il che può causare ogni tipo di errore

Salve,

 

Proverò alcune strategie con questi timeframe alternativi e vi farò sapere. In linea di massima dovrebbe funzionare con la precessione del timeframe selezionato, con ordini di mercato o eventualmente di stop e con dimensioni maggiori di stop/profit-target. Purtroppo SQ non è in grado di elaborare dati tick provenienti da fonti diverse da MetaTrader (ad esempio, scaricati con TickDownloader).

Ciao,

 

Ho provato ( Better)Brick è come una combinazione di un range e di una barra renko. Questa volta ho generato solo sulla barra aperta. Ho anche mantenuto 2 tick al di fuori del range (compresi gli stoppini) per lo stop minimo. Poiché ho utilizzato questo tipo di barra, posso utilizzare l'impostazione dell'indicatore al massimo a 10 per cogliere l'azione del prezzo. La strategia seguente utilizza Ichomoty, Aroon e le medie mobili.

 

Molto bello!!!