Máxima excursión adversa (MAE).

¿Cómo se calcula el MAE? Debe estar mal ya que SQ no puede saber este número si sus datos de barra no incluyen la información pero aún así lo imprime en la lista de operaciones. Sería mejor si SQ pudiera considerar automáticamente una operación como más floja si la barra de entrada tiene un rango que podría haber alcanzado el stop antes del objetivo si los datos no están disponibles para determinar el MAE exacto. 

 

 

(Como usuario de Ninjatrader supongo que la única solución es utilizar barras Range para tener resultados backtest precisos en SQ para todo tipo de Estrategias y tener siempre un Stop loss y permanecer fuera del Range de las barras con el mismo).

Cuando se fija el stop-loss para cada operación, el MAE no debe ser nunca superior a esta cantidad. Toma mínimos para posiciones largas y máximos para posiciones cortas. Así que para las operaciones que tienen "Exit rule" como salida MAE puede ser un valor más pequeño.

Okey Gracias Thomas262

 

 Hay una barra que se llama Mejor renko que tiene verdadera apertura y cierre. Y otra barra llamada Better Brick que se basa en Better renko, pero es una combinación de una barra renko y una barra de rango que necesita datos de ticks, pero a diferencia de las barras basadas en el tiempo, usted siempre conoce su rango y puede permanecer fuera de su rango con su stop y targed eligiendo un stop que sea mayor que el rango conocido de las barras y limitar la relación riesgo-recompensa a un rango ST vs LP. Encontré durante la noche pasada que tenía cerca de Market replay resultado con una de las estrategias creadas SQ utilizando esta configuración utilizando Ninjatrader datos de la carta de SQ.

 

Bueno, al menos hasta que la estrategia tenía una orden rechazada por Ninjatrader y luego se mató a sí mismo (!?) y nunca emitió una orden de salida por lo que esta mañana yo estaba abajo 103000 usd. ( repetición del mercado 😉 )

@ Thomas

 

Tengo algunos tickdata para CL y SQ hecho algunas estrategias en mejores renko bares. Es Renkobars que tiene una verdadera apertura y cierre por lo que son backtestable con tickdata como se ha escrito anteriormente. Ahora usé barras renko de 20 ticks y puse el min stop en 20 ticks ya que las barras son de 20 ticks. Abajo se puede ver una estrategia backtested en Ninjatrader y con la estrategia SQ. La diferencia es bastante grande y la diferencia es sólo que la MAE y MFE no es correcta. Supongo que podría depender de la exportación de formato de datos suministrados por SQ para Ninjatrader si no hay otro tipo de error

 

 

 

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Esto significa que Renko o cualquier otro paintbar no se puede utilizar con SQ o sólo se puede utilizar con ciertos tipos de estrategias supongo que si no se generan en los datos de tick. Esto también dará errores cuando papertrading o livetrading este tipo de estrategias donde las órdenes se están colocando en el lado equivocado del mercado, ya que no se eliminan durante el proceso de generación. Lo que puede causar todo tipo de errores

Hola,

 

Voy a probar algunas estrategias con estos plazos alternativos y le informaremos. Básicamente debería funcionar con una precisión de marco temporal seleccionado, órdenes de mercado o posiblemente de stop y tamaños más grandes de stop/objetivo de beneficio. Desafortunadamente SQ no puede procesar datos de tick de otra fuente que no sea MetaTrader (descargado usando TickDownloader por ejemplo)

Hola,

 

Probé ( Mejor)Brick es como una combinación de un rango y una barra renko. Esta vez he generado en la barra abierta solamente. También me quedé 2 tick fuera del rango (incluyendo mechas) para el min stop. Desde que usé este tipo de barra puedo usar la configuración del indicador a un máximo de 10 para capturar la acción del precio. La siguiente estrategia utiliza Ichomoty, Aroon y promedios móviles.

 

¡¡Muy guay!!