Maximale unerwünschte Auslenkung (MAE).

Wie wird MAE berechnet. Das muss falsch sein, denn SQ kann diese Zahl nicht kennen, wenn Ihre Bar-Daten diese Information nicht enthalten, aber sie wird trotzdem in der Liste der Trades angezeigt. Es wäre besser, wenn SQ einen Trade automatisch als "Looser" einstufen könnte, wenn der eintretende Bar einen Bereich hatte, der den Stop vor dem Ziel hätte erreichen können, wenn keine Daten zur Bestimmung der genauen MAE verfügbar sind. 

 

 

(Als Ninjatrader-Benutzer schätze ich, dass die einzige Lösung die Verwendung von Range-Bars ist, um genaue Backtest-Ergebnisse in SQ für alle Arten von Strategien zu haben und immer einen Stop-Loss zu haben und außerhalb der Bars Range mit dem gleichen zu bleiben).

Wenn der Stop-Loss für jeden Handel gesetzt wird, sollte der MAE niemals größer als dieser Betrag sein. Für Long-Positionen werden Tiefstwerte und für Short-Positionen Höchstwerte verwendet. Für Trades mit "Exit-Regel" als Ausstieg kann MAE also ein kleinerer Wert sein.

Okey Danke Thomas262

 

 Es gibt einen Balken, der Better Renko heißt und echte Eröffnungs- und Schlusskurse hat. Und eine andere Bar namens Better Brick, die auf Better renko gebaut ist, sondern ist eine Kombination aus einem renko und Bereich bar sie brauchen Tick-Daten, aber im Unterschied zu zeitbasierten Bars Sie immer wissen, ihre Reichweite und kann außerhalb ihrer Reichweite mit Ihrem Stop und targed durch die Wahl eines Stopps, der größer ist als die Bars bekannten Bereich und begrenzen das Risiko-Belohnung-Verhältnis zu einem Bereich ST vs LP. Ich fand während der letzten Nacht, dass ich in der Nähe von Market Replay Ergebnis mit einem der SQ erstellt Strategien mit diesem Setup mit Ninjatrader Chart-Daten für SQ hatte.

 

Nun, zumindest bis die Strategie einen Auftrag hatte, der von Ninjatrader abgelehnt wurde, und dann beendete sie sich selbst (!?) und gab nie einen Ausstiegsauftrag aus, so dass ich heute Morgen 103000 usd verloren hatte (Marktwiedergabe 😉 )

@ Thomas

 

Ich habe einige tickdata für CL und SQ machte einige Strategien auf Better Renko Bars. Es ist Renkobars, die eine wahre öffnen und schließen, so dass sie backtestable mit tickdata wie oben geschrieben sind. Jetzt habe ich 20 Tick Renko Bars verwendet und den Min Stop auf 20 Ticks gesetzt, da die Bars 20 Ticks sind. Unten sehen Sie eine Strategie, die in Ninjatrader und mit der SQ-Strategie getestet wurde. Ziemlich großer Unterschied und der Unterschied ist nur, dass die MAE und MFE es nicht korrekt ist. Ich denke, es könnte auf den Export von Daten-Format von SQ für Ninjatrader geliefert abhängen, wenn nicht gibt es eine andere Art von Fehler

 

 

 

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Dies bedeutet, dass Renko oder jede andere Paintbar nicht mit SQ verwendet werden kann oder sie können nur mit bestimmten Arten von Strategien verwendet werden, wenn Sie es nicht auf Tick-Daten generieren. Dies wird auch zu Fehlern führen, wenn Papierhandel oder Livetrading diese Art von Strategien, wo Aufträge auf der falschen Seite des Marktes platziert werden, da sie nicht während des Generierungsprozesses entfernt werden. Dies kann alle Arten von Fehlern verursachen.

Hallo,

 

Ich werde einige Strategien mit diesen alternativen Timeframes testen und Ihnen Bescheid geben. Grundsätzlich sollte es mit ausgewählter Timeframe-Präzision, Market- oder eventuell Stop-Orders und größeren Stop/Gewinnziel-Größen funktionieren. Leider kann SQ keine Tickdaten aus anderen Quellen als MetaTrader verarbeiten (z.B. heruntergeladen mit TickDownloader)

Hallo,

 

Ich habe versucht (Better)Brick ist wie eine Kombination aus einem Bereich und einem Renko-Bar. Dieses Mal habe ich auf Bar offen nur generiert. Auch blieb 2 tick außerhalb des Bereichs (einschließlich Dochte) für min stop. Da ich diese Bar-Typ kann ich Indikator-Einstellung auf max 10, um die Preis-Aktion zu fangen verwendet. Untenstehende Strategie verwendet Ichomoty, Aroon und gleitende Durchschnitte.

 

Echt cool!