[INFORMAÇÕES EXCELENTES] 5 CONSELHOS SOBRE COMO REDUZIR O AJUSTE EXCESSIVO!

Um artigo que encontrei e gostaria de compartilhar com vocês aqui:

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

Dê uma olhada nos artigos do blog desse cara. Ele tem muito conhecimento, trabalha como trader e sabe do que está falando.

Aproveite e boa sorte em suas negociações!

Muito valioso. 

 

Obrigado por compartilhar!

Sim, muito interessante. Fico feliz em ver que já faço a maioria dessas coisas, é sempre bom reforçar esses tipos de coisas. 🙂

Eu o conheço pessoalmente e posso realmente recomendá-lo.

 

Ele se concentra principalmente em futuros, não em forex, mas é realmente um bom professor com experiência no mundo real. Se tiver a chance de visitar alguns de seus cursos on-line (não tenho certeza se ele ainda os está fazendo), será um dinheiro bem gasto.

Eu o conheço pessoalmente e posso realmente recomendá-lo.

 

Ele se concentra principalmente em futuros, não em forex, mas é realmente um bom professor com experiência no mundo real. Se tiver a chance de visitar alguns de seus cursos on-line (não tenho certeza se ele ainda os está fazendo), será um dinheiro bem gasto.

 

Olá, Mark... uma pergunta, bem, algumas na verdade... meio fora do assunto, mas meio que não... 🙂

 

A foto não é de Tomas Nesnidal? Ouvi Andrew Swanscott no Better System Trader entrevista ele em seu podcast. Foi muito, muito interessante ouvir e altamente recomendado, como você disse, um bom palestrante.

 

Mas o site continua se referindo a um Martin Lembak? Fica confuso qual deles está por trás do site e do conteúdo... ou ambos?

 

O Martin Lembak mencionado no site é o mesmo Martin Lembak da Striker Securities? Nunca negociei com ele, mas tenho uma conta CTA na Striker (principalmente negociando futuros de VIX na CBOE), e a Striker promove que tem um palestrante tcheco (cujo nome é Martin Lembak). Coincidência, ou... a trama se complica!

 

O comércio parece ser popular entre os tchecos. Ou, parece haver vários traders tchecos de alto nível, ou mais pessoas envolvidas em negociações, até mesmo IBs sediados nos EUA que promovem ter falantes de tcheco... há alguma razão cultural para isso? Por exemplo, o ensino de matemática e programação é muito bom em seu país, ou? Quero dizer, moro na Califórnia, mas, mesmo tão longe, conheço vários tchecos envolvidos em negociações....??

Um artigo que encontrei e gostaria de compartilhar com vocês aqui:

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

Dê uma olhada nos artigos do blog desse cara. Ele tem muito conhecimento, trabalha como trader e sabe do que está falando.

Aproveite e boa sorte em suas negociações!

Não acho que "quanto menos dados você usar, menor será o risco de otimização excessiva". É muito difícil otimizar demais uma estratégia que foi criada com base em dados de 30 anos, com mais de 2.000 negociações, e que foi criada com apenas 2 ou 3 indicadores. O que você acha?

Não acho que "quanto menos dados você usar, menor será o risco de otimização excessiva". É muito difícil otimizar demais uma estratégia que foi criada com base em dados de 30 anos, com mais de 2.000 negociações, e que foi criada com apenas 2 ou 3 indicadores. O que você acha?

 

Claro, nem eu,

O que ele está tentando dizer é que, se você tem 30 anos de dados, pode pegar 15 anos de IS e deixar o restante (15 anos) para OOS,

 

por exemplo:

você gera sua estratégia em 10 anos e 5 anos OOS, se a geração mostrar bons resultados para esses 15 anos e atender aos seus critérios e for salva no banco de dados,

então você esperará até ter uma grande quantidade de estratégias no banco de dados,

Em seguida, você pegará todas essas estratégias e executará Montecarlo, WFA, WFO e outros testes nos outros 15 anos de dados,

Então, ao todo, você pega 40~50% de todos os seus dados (15 anos = 10 [IS] + 5 [OOS]) e, depois disso, você tem 15 anos restantes e pode realizar testes de robustez excelentes com 15 anos de dados,

 

E quanto ao número de negociações, você deve ter muitas negociações, quanto mais, melhor,

quanto menor a quantidade de adaptabilidade (regras) que você tem = mais robusta é a estratégia.