Documentação

Aplicações

Última atualização em 22. 1. 2019 por Tomas Vanek

Estilo de estratégia

StrategyQuant X permite que você escolha entre 3 "estilos" de estratégia diferentes. Por estilo, entendemos como a estratégia é construída.

Toda estratégia comercial consiste em um conjunto de SEENTÃO regras, gerenciando SE algo acontece ENTÃO fazer alguma ação. No entanto, existem algumas diferenças em como exatamente estas regras são construídas.

 

SQ3 (antigo) estilo

Na versão anterior do SQ, as estratégias geradas eram assim:

LONG ENTRY RULE: SE Condições de entrada longas ENTÃO Abrir ordem longa

REGRA DE CURTA ENTRADA: SE as condições de entrada a curto prazo ENTÃO Abrir ordem a curto prazo

REGRA DE SAÍDA LONGA: SE as condições de saída longa se fecharem ordem longa

REGRA DE EXPERIÊNCIA CURTA: SE as condições de saída curta forem fechadas, então feche a ordem curta

 

É um formato simples e lógico, mas e se tanto as condições Longas como as Curtas forem válidas ao mesmo tempo?
Então você teria que abrir tanto o pedido longo como o curto, ou o pedido curto cancela o longo.

Ou e se ambas as condições de entrada e saída Longas forem válidas ao mesmo tempo? Então você não saberia se a entrada de saída é válida.

Isto leva a problemas que são cobertos pela nova arquitetura SQ X.

SQ X novo estilo

Na nova arquitetura SQ X, a primeira regra é uma regra de sinalização especial que verifica todas as condições comerciais. O restante das regras verifica então os sinais comerciais produzidos e as negociações abertas ou fechadas. A estratégia é parecida com esta:

REGRA DE SINALIZAÇÃO:
LongEntrySignal = Condições de Entrada Longas
ShortEntrySignal = Condições de Entrada Curta
LongExitSignal = Condições de Saída Longa
ShortExitSignal = Condições de Saída Curta


REGRA DE ENTRADA LONGA:
IF LongEntrySignal = verdadeiro e ShortEntrySignal = falso
   e LongExitSignal = falso
ENTÃO Ordem longa aberta

REGRA DE ENTRADA CURTA:
IF ShortEntrySignal = verdadeiro e LongEntrySignal = falso
   e ShortExitSignal = falso
ENTÃO Abrir ordem curta

REGRA DA SAÍDA LONGA:
IF LongExitSignal = verdadeiro e LongEntrySignal = falso
ENTÃO Fechar Pedido longo

REGRA DE SAÍDA CURTA:
IF ShortExitSignal = verdadeiro e ShortEntrySignal = falso
ENTÃO Fechar Ordem curta

 

 

SQ X novo estilo com Fuzzy Logic

Uma modificação da nova regra é empregar uma lógica difusa, a única diferença em relação ao tipo anterior está na regra do sinal. Normalmente as condições para o sinal são conectadas com AND e OR.

O sinal típico em uma estratégia comercial padrão poderia ser algo como:

REGRA DE SINALIZAÇÃO:
LongEntrySignal = ((CCI(14) > 0) e (RSI(20) > 50))
                   ou
                  ((MACD(10, 20, 30) > 0) e Hammer Candle Pattern))

Com uma lógica difusa, estamos acrescentando a possibilidade de avaliar todas as condições, e deixar que algumas delas estejam erradas, enquanto ainda temos um sinal válido.

REGRA DO FUZZY SIGNAL
LongEntrySignal (70% das condições abaixo devem ser verdadeiras):
  CCI(14) > 0
  RSI(20) > 50
  MACD(10, 20, 30) > 0
  Molde de vela de martelo

Note que não usamos nenhum AND ou ORs aqui, todas as condições são avaliadas.

Com regras difusas você define mais uma coisa - quão grande % de todas as condições tem que ser o % para ter o sinal inteiro ainda válido.

 

Em nosso caso, temos quatro condições, e 70% delas (o que significa 3 condições em 4) têm que ser verdadeiras. Portanto, se quaisquer três dessas quatro condições são verdadeirasA LongEntrySignal será verdadeira.

O uso de regras difusas só faz sentido se você deixar o programa gerar mais do que apenas 2-3 sub-condições em cada sinal, não faz muito sentido se você tiver apenas 2 ou 3 condições em um sinal.

Mas imagine se o seu LongEntrySignal consiste em 10 condições. A lógica difusa pode ser vista como "votação", e a maioria das condições na direção certa determinará o resultado do sinal.

Isto abre novas possibilidades para a criação de estratégias.

 

Modelos de estratégia personalizados

A personalização é um grande poder da StrategyQuant. Você não está limitado a estes três estilos pré-definidos. Os modelos personalizados permitem criar um "template" de sua arquitetura de estratégia, e depois gerar estratégias de acordo com este template.

Por favor, verifique um artigo Desenvolvimento de estratégias usando modelos de estratégia personalizados para mais informações.

Este artigo foi útil? O artigo foi útil O artigo não foi útil

Assine
Notificação de
0 Comentários
Feedbacks em linha
Ver todos os comentários