Como você testa diferentes períodos de tempo para verificação da robustez?

Oi, pessoal

como título

Se eu tiver uma estratégia M15, há alguma regra a ser seguida para que eu possa saber qual período devo usar para testar? M30? M5 ?

Se eu tiver uma estratégia H1, qual período devo usar para testar?

Estratégia

M15 - > teste M15, H1

H1 -> teste H4, M30

Tente testar os TFs inferiores e superiores - assim, para M15 - M5,M30 para H1 - M30,H4

Mas o fluxo de trabalho pode ser diferente, depende de você, como você filtra suas estratégias finais

Muitos traders não usam esse teste, devido ao valor dos parâmetros, e estão se concentrando mais em mercados diferentes e no mesmo TF

Que tal usar outros mercados com os quais o ATR é semelhante?

samuel escreveu:

Olá, pessoal, como título, se eu tiver a estratégia M15, há alguma regra a ser seguida para que eu possa saber qual período devo usar para testar? M30? M5? se eu tiver uma estratégia H1, que período devo usar para testar?

Acho que a melhor maneira é:

Um período de tempo sobre ele
Um período de tempo abaixo
Um teste de forex parceiro no mesmo período de tempo, por exemplo, EURUSD com GBPUSD

Marcel escreveu:

Acho que a melhor maneira é: Um timeframe acima dele Um timeframe abaixo Um teste de forex parceiro no mesmo timeframe, por exemplo, EURUSD com GBPUSD

Sim, eu sei,

mas isso é muito vago,

Quero dizer, talvez haja uma regra como "2~4 vezes o TF atual... ou 1/2~1/4"

HI.

No SQx, você pode testar novamente nos períodos de tempo listados abaixo:

*2x: Por exemplo, se estiver usando o período de tempo H1, poderá testar novamente nos períodos de tempo M30 e H2.

*0.5x: Por exemplo, se você estiver usando o período de tempo M15, poderá testar novamente nos períodos de tempo M8 e M30.

Esses retestes de período de tempo são feitos para testar a volatilidade do mercado. Em outras palavras, se a velocidade do mercado dobrasse ou fosse 1/2 do normal, qual seria o comportamento de sua estratégia?