1TP9Estratégias lucrativas?
20 respostas
preguiça011
3 anos atrás #268271
Alguém já conseguiu criar alguma estratégia lucrativa com o SQ? Estou usando-o há mais de um mês, gerando constantemente estratégias com os filtros mais básicos e ainda não saiu nada de bom. Parece que ele não tem a capacidade de criar algo bom.
alanhere
3 anos atrás #268273
Olá, preguiça
Dê uma olhada em minha postagem: Sucesso do StrategyQuant
Então, definitivamente... sim, eu tenho algumas estratégias bem-sucedidas, mas você precisa se esforçar
preguiça011
3 anos atrás #268277
O maior problema que vejo no SQ é que, quando você ajusta ligeiramente os filtros para procurar uma estratégia lucrativa com baixo dd, torna-se basicamente impossível gerar qualquer coisa. E não estou falando de usar algo incomum com dezenas de filtros.
Waid
3 anos atrás #268278
Eu segui os cursos do SQX e também ajustei quase todos os parâmetros da mesma forma que o curso usado.
Testei para EURUSD e GBPUSD, e algumas estratégias passaram nos testes básicos de robustez. Mas não são boas para outros pares de moedas.
Acho que é necessário desenvolver uma técnica para ajustar esses parâmetros, mas, infelizmente, a comunidade do SQX é muito pequena para discutir essas técnicas de ajuste. Você só pode aprender por tentativa e erro. Acho que isso levará pelo menos alguns meses.
huangwh88
3 anos atrás #268279
Obter uma estratégia lucrativa em uma construção de mercado único é simples, mas não é fácil encontrar uma estratégia com bom desempenho OOS em mais de três mercados. Provavelmente, é necessário fazer alguns ajustes nas configurações de compilação padrão.
Como alternativa, você pode diminuir a dificuldade de seus testes de robustez, mas compensar diversificando seu portfólio com mais estratégias.
preguiça011
3 anos atrás #268283
Obter uma estratégia lucrativa em uma construção de mercado único é simples, mas não é fácil encontrar uma estratégia com bom desempenho OOS em mais de três mercados. Provavelmente, é necessário fazer alguns ajustes nas configurações de compilação padrão. Como alternativa, você pode diminuir a dificuldade de seus testes de robustez, mas compensar diversificando seu portfólio com mais estratégias.
Estou tentando há mais de um mês, usando um único mercado e até mesmo reduzindo o teste de robustez ao mínimo, mas parece que o SQ ainda não consegue criar algo razoável se os filtros forem apenas ligeiramente avançados (por exemplo, DD abaixo de 50%, taxa de ganho mais alta acima de 50% e fator de lucro acima de 1,3). As 1 ou 2 estratégias geradas após uma semana que realmente funcionam com esses parâmetros já falham com um backtest de maior precisão.
Neste momento, não estou realmente convencido disso, especialmente quando se trata de estratégias em TFs mais baixos
huangwh88
3 anos atrás #268284
Obter uma estratégia lucrativa em uma construção de mercado único é simples, mas não é fácil encontrar uma estratégia com bom desempenho OOS em mais de três mercados. Provavelmente, é necessário fazer alguns ajustes nas configurações de compilação padrão. Como alternativa, você pode diminuir a dificuldade de seus testes de robustez, mas compensar diversificando seu portfólio com mais estratégias.
Estou tentando há mais de um mês, usando um único mercado e até mesmo reduzindo o teste de robustez ao mínimo, mas parece que o SQ ainda não consegue criar algo razoável se os filtros forem apenas ligeiramente avançados (por exemplo, DD abaixo de 50%, taxa de ganho mais alta acima de 50% e fator de lucro acima de 1,3). As 1 ou 2 estratégias geradas após uma semana que realmente funcionam com esses parâmetros já falham com um backtest de maior precisão. Neste momento, não estou realmente convencido disso, especialmente quando se trata de estratégias em TFs mais baixos
Em geral, prefiro os prazos mais altos, M30 e superiores, porque 1) acho que a SQ é melhor na produção de estratégias de tendência e 2) as estratégias de prazos mais altos levam menos tempo para serem criadas (usando apenas a precisão do prazo selecionado).
Os backtests de ticks geralmente são aprovados para mim, mas os testes de mercado adicionais matam quase tudo. É difícil dizer se isso se deve ao ajuste da curva ou se os mercados são muito diferentes.
Waid
3 anos atrás #268300
Mais uma vez, gostaria de acrescentar que a eficiência depende muito do mercado que você escolher. Fiz um teste ontem à noite:
5000 builds são lançados com 50 estratégias que passaram no pipeline de testes de robustez (OOS anterior+último, slippage, cross market+cross TF, testes de série MC, WMF) para EURUSD
Mas para AUDUSD ou EURGBPEm um teste com a mesma condição e com um mercado cruzado altamente correlacionado, para cada par, construí pelo menos 15.000 estratégias, mas nenhuma delas apresentou qualquer resultado. Além disso, ele é muito lento em comparação com EURUSD/GBPUSD/GBPJPY ao encontrar estratégias aceitas na fase de construção.
Descobri que, no caso do AUDUSD e do EURGBP, eles são quase eliminados pelos testes de slippage e OOS.
Talvez uma das soluções para acelerar a eficiência seja simplesmente construir diretamente a partir de todo o período de tempo, em vez de dividi-los em OOSs, afinal, eles são matematicamente equivalentes quando o filtro é "Ret/DD+prfit factor+# trades".
Outra solução é aumentar a faixa SL+TP e o dinheiro arriscado para aceitar estratégias mais variadas.
kasinath
3 anos atrás #268445
Você pode estar usando os blocos de construção errados.
Se você compartilhar sua configuração, poderei dar uma olhada e tentar ajudar.
huangwh88
3 anos atrás #268448
Talvez você esteja usando os blocos de construção errados. Se compartilhar sua configuração, posso dar uma olhada e tentar ajudar.
Oi Kasinath, quais blocos de construção você recomenda?
kasinath
3 anos atrás #268449
Quais blocos de construção você recomenda?
Heheh, isso é um pouco como um artista perguntando a outro artista: "que cores de tinta você recomenda".
Há um número infinito de combinações que podem ser sugeridas, portanto, não valeria a pena responder sem uma ideia do objetivo (o que estamos tentando pintar/gerar).
Se Preguiça011 se puder compartilhar seu arquivo Config, posso dar orientações específicas. Analisando-o, posso responder às principais perguntas:
- Que ativo estamos tentando negociar?
- Com qual corretora entraremos em operação?
- Qual é o depósito inicial com o qual trabalharemos?
- Com que frequência queremos que as negociações ocorram? (algumas vezes por dia? algumas vezes por mês?)
- Que tipo de sistema de negociação? Seguimento de tendências? Reversão à média?
huangwh88
3 anos atrás #268473
Quais blocos de construção você recomenda?
Heheh, isso é um pouco como um artista perguntando a outro artista: "que cores de tinta você recomenda". Há um número infinito de combinações que podem ser sugeridas, portanto, não valeria a pena responder sem ter uma ideia do objetivo (o que estamos tentando pintar/gerar). Se Preguiça011 se puder compartilhar seu arquivo Config, posso dar orientações específicas. Analisando-o, posso responder às principais perguntas:
- Que ativo estamos tentando negociar?
- Com qual corretora entraremos em operação?
- Qual é o depósito inicial com o qual trabalharemos?
- Com que frequência queremos que as negociações ocorram? (algumas vezes por dia? algumas vezes por mês?)
- Que tipo de sistema de negociação? Seguimento de tendências? Reversão à média?
Legal, falou como um profissional. Esperamos que Sloth011 compartilhe sua configuração e que todos nós possamos aprender com ela.
preguiça011
3 anos atrás #268477
Desculpe-me pela resposta tardia. Até agora (como sou novo no SQ), tenho seguido o curso e usado a predefinição de tendência padrão fornecida no SQ, pois ainda não estou muito familiarizado com os blocos de construção. Confesso que provavelmente ainda tenho que aprender tudo mais detalhadamente e estou trabalhando nisso, então, em parte, talvez eu também seja culpado por isso, mas até agora não consegui obter nada realmente decente. Se você apertar um pouco os filtros, digamos, para ter cerca de 10 ou mais negociações por mês com um PF acima de 1 e baixo DD e certas quantidades de negociações lucrativas, o que você está obtendo é basicamente muito limitado, especialmente depois de ter verificações cruzadas mais rigorosas.
Também tentei trabalhar com alguns scalpers em um TF mais baixo (>M5), mas também não consegui nada.
Bem, dito isso, talvez eu seja o culpado por não configurá-lo corretamente, mas ainda não estou 100% convencido do SQ.
huangwh88
3 anos atrás #268478
Desculpe-me pela resposta tardia. Até agora (como sou novo no SQ), tenho seguido o curso e usado a predefinição de tendência padrão fornecida no SQ, pois ainda não estou muito familiarizado com os blocos de construção. Confesso que provavelmente ainda tenho que aprender tudo mais detalhadamente e estou trabalhando nisso, então, em parte, talvez eu também seja culpado por isso, mas até agora não consegui obter nada realmente decente. Se você apertar um pouco os filtros, digamos, para ter cerca de 10 ou mais negociações por mês com um PF acima de 1 e baixo DD e certas quantidades de negociações lucrativas, o que você está obtendo é basicamente muito limitado, especialmente depois de ter verificações cruzadas mais rigorosas. Também tentei trabalhar com alguns scalpers em um TF mais baixo (>M5), mas também não consegui nada. Bem, dito isso, talvez eu seja o culpado por não ter configurado corretamente, mas ainda não estou 100% convencido do SQ.
Pessoalmente, tenho tido mais sucesso nos prazos mais altos. Talvez você possa compartilhar sua configuração para que possamos dar uma olhada.
mattedmonds
3 anos atrás #268480
Ao analisar as 1.000 estratégias de teste fornecidas e criadas no strategy quant, não havia nada com desempenho atual que me deixasse confortável em uma conta real. Parece muito aleatório, em vez de ter uma estratégia clara que faça sentido testar logicamente.
Usando o Algo Wizard, consegui criar uma estratégia que me deixaria confortável para negociar em 17 pares/tempos gráficos de 1 minuto a 15 minutos, envolvendo uma combinação de EUR, USD, GBP, CHF, AUD, NZD, CAD. Só espero que ela seja testada ao vivo tão bem quanto os backtests têm sido.
Daniele
3 anos atrás #268563
Hi,
Gostaria de compartilhar minha configuração pessoal
Quais blocos de construção você recomenda?
Heheh, isso é um pouco como um artista perguntando a outro artista: "que cores de tinta você recomenda". Há um número infinito de combinações que podem ser sugeridas, portanto, não valeria a pena responder sem ter uma ideia do objetivo (o que estamos tentando pintar/gerar). Se Preguiça011 se puder compartilhar seu arquivo Config, posso dar orientações específicas. Analisando-o, posso responder às principais perguntas:
- Que ativo estamos tentando negociar?
- Com qual corretora entraremos em operação?
- Qual é o depósito inicial com o qual trabalharemos?
- Com que frequência queremos que as negociações ocorram? (algumas vezes por dia? algumas vezes por mês?)
- Que tipo de sistema de negociação? Seguimento de tendências? Reversão à média?
Legal, falou como um profissional. Esperamos que Sloth011 compartilhe sua configuração e que todos nós possamos aprender com ela.
Olá, gostaria de compartilhar minha configuração pessoal.
Eu construí de 2013 a 2018 com o 50% e o 50% oos. Em 2010-2011, executei a primeira opção e, de 2019 até agora, a segunda opção. Em seguida, testo o Slippage, outros mercados, outros períodos de tempo e executo alguns Monte Carlo.
Você acha que é um bom processo?