O QDM 124 produz resultados diferentes em comparação com o QDM 121

Olá,

Utilizei o QDM v121 por um tempo antes de mudar para a v124.2250, pois a versão anterior não conseguia exportar dados para o MT4 com a versão atual 1441.

Com o QDM v124, percebo informações incorporadas, como o perfil do corretor e os instrumentos relacionados aos perfis do corretor.

Tento adicionar o instrumento e baixar os dados da Dukascopy e exportar para o MT4 usando o mesmo processo que normalmente faço com o QDM V121. No entanto, quando comparo os resultados do BT, eles são diferentes!!! Tentei alternar o perfil do corretor entre o que eu uso (ICMarket) e o padrão SQ e os instrumentos etc. O resultado continua diferente do que testei com o QDM v121.

Observações:

1. Eu sigo: https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

2. o mt4.properties é gerado em anos diferentes para o QDM v121 e v124

3. O BT foi feito na mesma instância do MT4, no mesmo corretor, na mesma conta do MT4, no mesmo EA, na mesma configuração do EA

Qualquer orientação será muito bem-vinda.

Olá, você comparou os arquivos mt4.properties das duas versões? Essa pode ser a fonte da diferença

Hi,

Infelizmente, não tenho o mt4.properties antigo, portanto, não posso fazer comparações. No entanto, tentei alterar determinados valores no mt4.properties atual e percebi que o valor "Swap Long and Short" realmente afeta o resultado do BT !!!! e acho que outros parâmetros do mt4.properties também.

Obrigado por sua orientação!

De nada, sim, os valores de swap são complicados. Esse custo reduz muito o lucro final da estratégia com frequência