Erstellen Sie Proprofitable Mean Reversion Strategie von Grund auf in 12 Minuten

Sind Ausbruchsstrategien die einzige Möglichkeit, gewinnbringend zu handeln? Nicht einmal annähernd.

In diesem Video nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen und zeigen Ihnen wie man eine leistungsfähige Mean-Reversion-Strategie aufbaut mit Der Algo-Assistent von StrategyQuant - Schritt für Schritt, keine Abkürzungen.

📉 Anstatt Ausbrüchen nachzujagen, tun wir das Gegenteil:
Den Dip kaufen, den Rip verkaufenund nach der Marktlogik, dass die meisten Händler ignorieren.

Sie werden es lernen:

• ✅ Die zentrale Logik hinter Strategien der mittleren Umkehrung

• 📈 Wie man erkennt profitable Preisabweichungen

• ⚙️ Die genauen Bedingungen und Auslöser

• 💻 Vollständiger Innenausbau StrategyQuant (keine Codierung erforderlich)

• 📊 Wie man Backtests durchführt und seinen Vorteil bewertet

• 🔐 Intelligente Filter wie EMA200Mindestpreis und Rettungsausgänge

🎥 Jetzt das vollständige Video ansehen und mit der Entwicklung von Strategien beginnen, die eigentlich Sinn machen.

Abschrift:

Willkommen zu einer weiteren Strategie-Demonstration. In einem der vorherigen Videos habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie eine einfache und effektive Ausbruchsstrategie zusammenstellen können.
Heute werde ich Ihnen eine Mean-Reversion-Strategie vorstellen, die nach einer völlig anderen Logik funktioniert. Lassen Sie es uns erklären.
Gemäß einer eisernen Regel auf den Finanzmärkten zeigt die rote Linie, dass der Preis ständig um einen Mittelwert schwankt.
Von diesem Wert weicht der Kurs immer wieder ab, kehrt zurück, weicht wieder ab, kehrt wieder zurück, und so weiter und so fort. Und genau diese Abweichungen werden wir handeln.
Sobald der Kurs abweicht, werden wir darauf spekulieren, dass er wieder zurückkehrt. Und wir zeigen es hier noch einmal.
Ich schaue mir das Diagramm an, in dem ich die Aktie und ihren Preis sehe, und wenn ich einen Trend mit einer Linie verbinde, wie zum Beispiel hier,
dann können Sie deutlich sehen, was ich erwähnt habe.
Hier ist die gelbe Linie, die den Medianwert darstellt, und der Preis weicht immer ab, kehrt dann zurück, weicht ab, kehrt zurück, weicht wieder ab, kehrt zurück, und so weiter und so fort.
Wir spekulieren also darauf, dass wir einen Limit-Auftrag erteilen, sobald der Kurs unter den Medianwert abweicht. Wir steigen aus, wenn der Preis auf irgendeine Weise zum Medianwert zurückkehrt.
Umgekehrt werden Short-Trades getätigt, wenn der Kurs nach oben abweicht und wieder zum Medianwert zurückkehrt. Die Grundregel lautet, dass eine bestimmte Kerze einen deutlichen Rückgang aufweisen muss.
Er muss entweder um einen bestimmten Prozentsatz der Tagesspanne nach unten oder nach oben gehen. Und dann, genau in diesem Moment, werden wir Limit-Orders platzieren. Lassen Sie uns das alles in Strategy Quant einrichten.
In Strategy Quant wechsle ich direkt zum Algo Wizard und beginne mit der Erstellung einer neuen Strategie. Da ich eine Strategie für mehrere Märkte erstellen möchte, wähle ich die Stockpicker-Strategie.
Als Erstes muss ich die Auslöser festlegen. Wir werden Limit-Orders platzieren, bevor der Markt öffnet, also werde ich den Entry-Trigger auf vor dem Bar-Open und den Exit-Trigger auf am Bar-Close setzen.
Die erste Bedingung ist also, dass die Kerze einen deutlichen Rückgang verzeichnen muss. Sagen wir um 3%. Das bedeutet, dass ich für die Bedingung close auswähle
ist kleiner als. Jetzt werde ich die Multiplikation in die Formel einfügen. Und auf der linken Seite der Formel wähle ich öffnen.
Und auf der rechten Seite der Formel wähle ich die Zahl 0,97, weil wir eine Bewegung von mindestens 3% wollen, was bedeutet, dass der Schlusskurs um mehr als 3% niedriger ist als der Eröffnungskurs.
Die nächste Bedingung war, dass der Schlusskurs innerhalb von drei Tagen den Tiefststand durchbrechen muss. Ich füge eine weitere Bedingung hinzu.
Zunächst einmal wähle ich "Schließen".
Close muss niedriger sein als
Mindesttiefstand in drei Tagen. Und das war's dann auch schon. Als Nächstes müssen wir einen Limit-Auftrag eingeben.
Das bedeutet, dass wir, sobald die festgelegten Bedingungen erfüllt sind, d.h. z.B. auf dem Chart hier, wo es einen größeren Rückgang gab, eine Limit-Order eingeben werden.
Die Auftragsart wird also Limit sein. Hier lösche ich diese Bedingung und wähle aus, dass es eine Funktion minus sein wird
schließen
Multiplikation
Zahl 0,5
ATR für fünf Tage.
Ich werde auch die Ausstiegsbedingung eingeben. Dies bedeutet, dass, sobald der Preis irgendwo hier kreuzt, der Handel beginnen wird und wir werden auf der ersten positiven Kerze schließen.
Das heißt, bei der Kerze, bei der der Schlusskurs größer ist als der Eröffnungskurs.
Und schließlich müssen wir noch den Positionswert festlegen. Wir werden maximal fünf Aktien handeln, und ich möchte, dass die Abweichung bei den Aktien mit der niedrigsten Bewertung liegt.
Und da der Positionswert nach dem höchsten Wert berechnet wird, müssen wir ihn umkehren. Das heißt, ich werde die Nummer eins eingeben
und ich möchte die kleinste Bewertung. Also Veränderungsrate mit einer Zeitspanne von 20.
Dann werden wir auf dem Russell 3000 Markt handeln, weil er volatil ist und viele Möglichkeiten bietet. Sobald ich das erledigt habe, führe ich einen Backtest durch.
Und ich kann sehen, dass diese Strategie einen gewissen Vorteil hat, einen Vorteil, und dass es tatsächlich eine Idee gibt. Was ich auch versuche, ist, Geschäfte herauszufiltern, weil wir nur solche auf Märkten wollen, die wachsen.
Wir legen also eine Bedingung fest, dass der Schlusskurs größer als der EMA 200 ist, und wir fügen eine zweite Bedingung hinzu, die besagt, dass wir nur Aktien nehmen wollen, die mehr als drei Dollar wert sind, weil wir keine Aktien mit einem Wert von 0,5 oder ähnlichem nehmen wollen.
Also noch einmal: Finden wir nah. Close ist größer als Nummer drei. Und wieder führen wir den Backtest durch.
Wir können sehen, dass sich die Aktienkurve gut eingependelt hat und der Drawdown auf weniger als 3% gesunken ist, was absolut großartig ist.
Außerdem sollten wir einen, nennen wir es, Rettungsstopp festlegen, bei dem wir nach maximal fünf Tagen aussteigen wollen, falls sich der Markt nicht in unsere Richtung entwickelt, damit wir die Position in Ruhe schließen können.
Und wir werden einfach einen Ausstieg nach fünf Tagen festlegen. Jetzt werde ich den Backtest erneut durchführen.
Und um ehrlich zu sein, die Ergebnisse haben sich nicht verschlechtert, aber wir haben eine Rettung Stop-Loss, das ist, das ist einfach toll. Wie diese, Ich speichere die Strategie.
Wie Sie bereits wissen, ist es natürlich völlig Ihnen überlassen, wie Sie die Strategie nennen. Ich werde mich für Mean Rev.
Jetzt ist es an der Zeit, die zweite Option einzurichten - wenn der Markt nach oben abweicht. Das bedeutet, dass wir short handeln werden und es tatsächlich wieder eine größere Kerze geben wird.
Der Schlusskurs wird den höchsten Stand durchbrechen, und wir werden, wiederum ungefähr hier, sagen wir, eine Limit-Order eingeben. Also, los geht's.
Da wir für kurze gehen, diesmal wird es sein, dass der Abschluss wird größer sein als eine Multiplikation der offenen, aber dieses Mal, 3% bis.
Lassen Sie uns also die Funktionsmultiplikation finden. Auf der linken Seite wird offen sein, und auf der rechten Seite der Formel wird 1,03 sein. Dann haben wir eine weitere Bedingung.
Der Abschluss wird größer sein als
den höchsten Stand der letzten drei Tage.
Dann befinden wir uns wieder in einem Aufwärtstrend. Also werde ich diese Bedingung hier einfach kopieren.
Und die Aktie wird mehr als drei Dollar betragen, also kann ich das auch hier abschreiben.
Jetzt wird es eigentlich dasselbe sein, nur mit einem Plus, nicht mit einem Minus.
Für die Limit-Order gebe ich also die Plus-Funktion an. Und wieder, einige Multiplikation von ATR. Also hier werden wir, wieder, Multiplikation und den Wert 0,5.
Dann die ATR für die letzten fünf Tage.
Beenden Sie nach fünf Tagen oder wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Eröffnungswert. Also wieder, finden wir schließen Funktion niedriger ist
als die offene. So einfach ist das.
Gehen wir nun zur Positionsbewertung über. Wir werden wieder fünf Aktien nehmen. Diesmal ist die Bedingung die umgekehrte wie zuvor.
Ich möchte, dass die Aktie den höchstmöglichen Wertzuwachs hat, also wähle ich die entgegengesetzte Bedingung als im Fall von Long. Ich will also ROC, das heißt Veränderungsrate, 20.
Bevor Sie den eigentlichen Backtest durchführen, sollten Sie schnell alles überprüfen.
Der Backtest ist fertig und wir können einen Blick darauf werfen. Eine schöne Kurve, 62% gewinnende Trades, Gewinnfaktor bei 19, Shape Ratio bei 27. Das ist ein tolles Ergebnis. Jetzt werde ich einen Blick auf sie im Detail zu nehmen.
Im Aktienchart oben können Sie sehen, wie es aussieht: Long plus Short, nur Long oder nur Short.
Und natürlich werde ich auch auf die Handelsanalyse eingehen. Wie Sie sehen können, ist die Strategie jedes Jahr mehr oder weniger profitabel. Das Verhältnis von Long zu Short ist ausgewogen, und insgesamt sind die Ergebnisse sehr schön.
Meiner Meinung nach ist das großartig. Ich speichere also die Strategie und lasse uns zu AlgoCloud gehen.
Ich öffne AlgoCloud wie üblich, gehe zu Algo Creator, klicke auf Load from file und suche unsere Mean-Reversion-Strategie. Nach dem Laden führe ich einen Backtest durch, um zu überprüfen, ob alles so funktioniert, wie es sollte.
Die Ergebnisse sind die gleichen, so dass ich die Strategie auf dem Konto einsetzen kann.
Ich klicke auf Handel beginnen.
In diesem Schritt überprüfe ich den Namen und wähle ein Handelskonto aus. Der Markt ist Russell 3000, die in Ordnung ist. Entry-Trigger vor Bar offen, und zu wissen, das ist wichtig, Ausgang auf Bar schließen. Ich klicke auf Weiter.
Bei dieser Strategie werden viele Geschäfte getätigt, daher können wir einen höheren Prozentsatz des Kontos hinzufügen, beispielsweise 30. Sobald dies erledigt ist, klicken Sie auf Weiter. Überprüfen Sie den Code und das war's.
Jetzt sehe ich, dass die Strategie in der Liste eingesetzt wird und ich kann mit dem Handel beginnen. Im nächsten Video können Sie sich auf den Aufbau eines Portfolios freuen, also mögen und folgen Sie diesem Kanal, damit Sie es nicht verpassen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute, und bis zum nächsten Video.