Costruire una strategia di inversione di tendenza Pro da zero in 12 minuti

Le strategie di breakout sono l'unico modo per fare trading con profitto? Non ci siamo nemmeno vicini.

In questo video, vi portiamo dietro le quinte e vi mostriamo Come costruire una potente strategia di mean reversion utilizzando L'Algo Wizard di StrategyQuant - passo dopo passo, senza scorciatoie.

📉 Invece di inseguire i breakout, stiamo facendo il contrario:
Comprare il calo, vendere lo strappoe utilizzando una logica di mercato che la maggior parte dei trader ignora.

Imparerete:

• Il logica di base dietro le strategie di mean reversion

• 📈 Come rilevare deviazioni di prezzo redditizie

• ⚙️ Le condizioni esatte e i trigger utilizzati

• 💻 Edificio completo all'interno StrategyQuant (non è necessaria la codifica)

• 📊 Come effettuare il backtest e valutare il vostro vantaggio

• 🔐 Filtri intelligenti come EMA200, prezzo minimo e uscite di sicurezza

🎥 Guarda il video completo e iniziare a costruire strategie che in realtà hanno senso.

Trascrizione:

Benvenuti a un'altra dimostrazione di strategia. In uno dei video precedenti, vi ho mostrato come mettere insieme una strategia di breakout semplice ed efficace.
Oggi vi mostrerò una strategia di mean reversion che funziona secondo una logica completamente diversa. Spieghiamola.
Secondo una regola ferrea dei mercati finanziari, la linea rossa indica che il prezzo fluttua costantemente intorno a un valore medio.
Da questo valore, il prezzo si discosta sempre, ritorna, si discosta di nuovo, ritorna di nuovo, e così via. Ed è proprio su queste deviazioni che faremo trading.
Non appena il prezzo si discosta, ipotizziamo che tornerà di nuovo. E mostriamolo di nuovo qui.
Guardo il grafico in cui vedo il titolo e il suo prezzo, e quando collego una tendenza con una linea, come ad esempio questa,
allora si può vedere chiaramente ciò che ho menzionato.
Ecco la linea gialla, che rappresenta il valore mediano, e il prezzo si discosta sempre, poi torna indietro, si discosta, rimbalza, si discosta di nuovo, torna indietro, e così via.
Quindi ipotizzeremo che non appena il prezzo si discosta dal valore mediano, piazzeremo un ordine limite. Usciremo quando il prezzo tornerà in qualche modo al valore mediano.
Al contrario, le operazioni short avverranno quando il prezzo devierà verso l'alto e tornerà di nuovo al valore mediano. La regola di base è che una determinata candela deve registrare un calo significativo.
Deve scendere o salire di una certa percentuale dell'intervallo giornaliero. E poi, proprio in quel momento, piazzeremo degli ordini limite. Ora impostiamo il tutto in Strategy Quant.
In Strategy Quant, passo direttamente ad Algo Wizard e inizio a creare una nuova strategia. Creerò una strategia per più mercati, quindi sceglierò la strategia Stock Picker.
Ora, la prima cosa da fare è impostare i trigger. Gli ordini limite saranno piazzati prima dell'apertura del mercato, quindi imposterò il trigger di entrata prima dell'apertura della barra e quello di uscita alla chiusura della barra.
Quindi, la prima condizione è che la candela deve subire un calo significativo. Diciamo di 3%. Ciò significa che per la condizione, seleziono la chiusura
è inferiore a. Ora sostituisco la moltiplicazione nella formula. A sinistra della formula, seleziono Apri.
Sul lato destro della formula, selezionerò il numero 0,97 perché vogliamo un movimento di almeno 3%, ovvero che la chiusura sia inferiore all'apertura di oltre 3%.
La condizione successiva era che la chiusura dovesse superare il minimo in tre giorni. Aggiungo un'altra condizione.
Prima di tutto, seleziono Chiudi.
La chiusura deve essere inferiore a
minimo in tre giorni. E così, il gioco è fatto. La prossima cosa da fare è inserire un ordine limite.
Ciò significa che non appena le condizioni specificate sono soddisfatte, ad esempio nel grafico qui riportato dove si è verificato un calo maggiore, inseriremo un ordine limite.
Il tipo di ordine sarà quindi di tipo limite. Eliminiamo questa condizione e selezioniamo la funzione "meno".
chiudere
moltiplicazione
numero 0,5
ATR per cinque giorni.
Inserirò anche la condizione di uscita. Ciò significa che non appena il prezzo attraverserà questo punto, l'operazione inizierà e si chiuderà sulla prima candela positiva.
Ovvero, sulla candela in cui la chiusura è maggiore dell'apertura.
Infine, dobbiamo ancora impostare il punteggio della posizione. Negozieremo un massimo di cinque titoli e voglio che la deviazione sia per i titoli con la valutazione più bassa.
E poiché il punteggio di posizione viene calcolato in base al valore più alto, dovremo invertirlo. Detto questo, inserirò il numero uno
e voglio la valutazione più piccola. Quindi il tasso di variazione con un periodo di tempo di 20 anni.
Poi faremo trading sul mercato Russell 3000 perché è volatile e ci sono molte opportunità. Una volta fatto questo, eseguo un backtest.
E posso vedere che questa strategia ha qualche vantaggio, qualche margine, e che c'è effettivamente qualche idea. Cerco anche di filtrare le operazioni, perché vogliamo solo quelle sui mercati in crescita.
Quindi imposteremo la condizione che la chiusura sia maggiore dell'EMA 200. Aggiungeremo anche una seconda condizione per cui vogliamo prendere solo i titoli che valgono più di tre dollari, perché non prendiamo quelli con un valore di 0,5 e simili.
Quindi, ancora una volta, troviamo il numero chiuso. La chiusura è maggiore del numero tre. E ancora, eseguiamo il backtest.
Possiamo notare che la curva azionaria si è ben livellata e il drawdown è sceso a meno di 3%, il che è assolutamente fantastico.
Inoltre, dovremmo impostare, chiamiamolo così, uno stop di salvataggio, dove vogliamo uscire dopo un massimo di cinque giorni nel caso in cui il mercato non vada nella nostra direzione, in modo da poter chiudere la posizione con calma.
E imposteremo semplicemente un'uscita dopo cinque giorni. Ora eseguirò nuovamente il backtest.
A dire il vero, i risultati non sono peggiorati, ma abbiamo uno stop loss di salvataggio, il che è semplicemente fantastico. In questo modo, salvo la strategia.
Anche in questo caso, come già sapete, il nome della strategia è assolutamente a vostra discrezione. Io sceglierò Mean Rev.
Ora è il momento di impostare la seconda opzione quando il mercato devia verso l'alto. Questo significa che faremo trading short e che ci sarà di nuovo una candela più grande.
La chiusura sfonderà il massimo e noi, di nuovo, da qualche parte qui, diciamo, inseriremo un ordine limite. Quindi, facciamolo.
Perché andiamo per lo short, questa volta sarà che la chiusura sarà maggiore di una moltiplicazione dell'apertura, ma questa volta, 3% up.
Troviamo quindi la moltiplicazione delle funzioni. Sul lato sinistro, ci sarà aperto e sul lato destro della formula ci sarà 1,03. Poi abbiamo un'altra condizione.
La chiusura sarà maggiore di
il massimo degli ultimi tre giorni.
A quel punto ci troveremo di nuovo in una tendenza al rialzo. Quindi copierò semplicemente questa condizione.
E le azioni saranno superiori a tre dollari, quindi posso copiarle anche qui.
Ora sarà la stessa cosa, solo che sarà con un più, non con un meno.
Quindi, per l'ordine limite, fornisco la funzione plus. E ancora, una moltiplicazione dell'ATR. Quindi qui metteremo, ancora una volta, la moltiplicazione e il valore 0,5.
Poi ATR per gli ultimi cinque giorni.
Uscire dopo, di nuovo, dopo cinque giorni o quando la chiusura è inferiore all'apertura. Quindi, ancora una volta, cerchiamo di trovare la funzione di chiusura più bassa
di quello aperto. Semplicemente così.
Passiamo ora al punteggio delle posizioni. Prenderemo di nuovo cinque titoli. Questa volta la condizione sarà opposta a quella precedente.
Voglio che il titolo abbia il massimo apprezzamento possibile, quindi scelgo la condizione opposta rispetto al caso del long. Quindi voglio il ROC, cioè il tasso di variazione, 20.
Prima di eseguire il backtest vero e proprio, controllate rapidamente tutto.
Il backtest è terminato e possiamo dare un'occhiata. Una bella curva, 62% di trade vincenti, fattore di profitto a 19, rapporto di forma a 27. È un ottimo risultato. Ora lo guarderò più in dettaglio.
Nel grafico azionario in alto, potete vedere come appare, long più short, solo long o solo short.
E, naturalmente, analizzerò anche l'analisi del trading. Come potete vedere, la strategia è più o meno redditizia ogni anno. Il rapporto tra posizioni lunghe e corte è equilibrato e nel complesso i risultati sono molto buoni.
A mio parere, questo è ottimo. Quindi salvo la strategia e vado a distribuirla su AlgoCloud.
Apro AlgoCloud, come di consueto, vado su Algo Creator, clicco su load from file e trovo la nostra strategia di mean reversion. Dopo averla caricata, eseguo un backtest per verificare che tutto funzioni come dovrebbe.
I risultati sono gli stessi, quindi posso distribuire la strategia sul conto.
Faccio clic su Avvia il trading.
In questa fase, controllo il nome e seleziono un conto di trading. Il mercato è il Russell 3000, che va bene. L'entrata si attiva prima dell'apertura della barra e, cosa importante, l'uscita avviene alla chiusura della barra. Faccio clic su Avanti.
Questa strategia ha un numero elevato di operazioni, quindi possiamo aggiungere una percentuale maggiore dal conto, ad esempio 30. Una volta fatto questo, fare clic su Avanti. Controllate il codice e il gioco è fatto.
Ora vedo la strategia distribuita nell'elenco e posso iniziare a fare trading. Nel prossimo video, potrete vedere la costruzione di un portafoglio, quindi mettete "Mi piace" e seguite questo canale per non perdervelo.
Grazie per l'attenzione, ragazzi, e arrivederci al prossimo video.