Multimarkt-Analyse in SQX

Eines der wichtigsten Ziele bei der Analyse der in StrategyQuantX generierten Strategien ist es, das Risiko der Überanpassung zu eliminieren. StrategyQuant bietet eine breite Palette von Werkzeugen zum Filtern und Analysieren von Strategien.

Ein Ansatz, um festzustellen, ob eine Strategie nur für bestimmte historische Daten überangepasst ist, besteht darin, zu wissen, was auf mehreren Märkten funktioniert.

In StrategyQuant X können Sie dies tun, indem Sie im Abschnitt Zusätzliche Märkte mehrere Märkte einrichten. Die Performance in mehreren Märkten kann dann anhand der Performance des gesamten Portfolios ermittelt werden. (Datenbankwerte mit Portfolio-Einstellung). Für einige Indikatoren erhalten wir den kumulierten Wert, für andere den Durchschnittswert.

Dieser Ansatz hat jedoch einige Schwächen, die wir durch Hinzufügen neuer Ausschnitte zu beheben versucht haben. Dies sind die Medianwerte ausgewählter Indikatoren in jedem der zusätzlichen Märkte. Warum habe ich Medianwerte und nicht Durchschnittswerte verwendet?

Nachstehend ein kurzer Vergleich der beiden Ansätze.

Quelle: https://www.diffen.com/difference/Mean_vs_Median

Stellen wir uns eine Situation vor, in der wir die Strategie auf 20 zusätzlichen Märkten testen. Wir werden eine Situation haben, in der die Strategie auf 18 Märkten schlecht und auf 2 Märkten sehr gut abschneidet. Das arithmetische Mittel wird viel optimistischer sein als der Median. Das arithmetische Mittel ist in diesem Fall nicht geeignet, da es dazu neigt, mehr positive Daten zu liefern als die Realität.

Ein ähnliches Beispiel für die Bedingung i ist, wenn Sie weniger relativ gute Ergebnisse und mehr negative Ergebnisse haben.

Wie installieren Sie diese Snippets? https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

Wie fügt man ein Snippet zu einer Datenbankansicht hinzu?

Zunächst erstellen Sie eine neue Datenbankansicht oder ändern eine bestehende.

Dann verwenden Sie Spalten hinzufügen, um den AddmarkestNetProfitMedian auszuwählen ...

Hier ist es wichtig, die Portfolioberechnung für jedes Snippet einzustellen, damit wir die richtigen Ergebnisse erhalten.

Sie können Snippets herunterladen hier.