Analyse multimarché dans SQX

L'un des objectifs les plus importants de l'analyse des stratégies générées dans StrategyQuantX est d'éliminer le risque d'overfitting. StrategyQuant fournit une large gamme d'outils pour filtrer et analyser les stratégies.

Pour déterminer si une stratégie est surajoutée à certaines données historiques seulement, il faut savoir ce qui fonctionne sur plusieurs marchés.

Dans StrategyQuant X, vous pouvez le faire en configurant des marchés multiples dans la section Marchés supplémentaires. La performance sur les marchés multiples peut alors être déterminée en examinant la performance de l'ensemble du portefeuille. (valeurs de la banque de données avec réglage du portefeuille). Pour certains indicateurs, nous obtenons la valeur cumulée, pour d'autres la valeur moyenne.

Cette approche présente toutefois quelques faiblesses auxquelles nous avons tenté de remédier en ajoutant de nouveaux extraits. Il s'agit des valeurs médianes des indicateurs sélectionnés dans chacun des marchés supplémentaires. Pourquoi ai-je utilisé les valeurs médianes et non les valeurs moyennes ?

Voici une brève comparaison des deux approches.

Source : https://www.diffen.com/difference/Mean_vs_Median

Imaginons que nous testions la stratégie sur 20 marchés supplémentaires. Nous aurons une situation où la stratégie sera peu performante sur 18 marchés et très performante sur 2 marchés. La moyenne arithmétique sera beaucoup plus optimiste que la médiane. La moyenne arithmétique n'est pas appropriée dans ce cas car elle a tendance à donner des données plus positives que la réalité.

Un exemple similaire de la condition i est lorsque vous avez moins de résultats relativement bons et plus de résultats négatifs.

Comment installer ces snippets : https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

Comment ajouter un extrait à une vue de la banque de données ?

Tout d'abord, vous créez une nouvelle vue de la banque de données ou vous modifiez une vue existante.

Utilisez ensuite la fonction d'ajout de colonnes pour sélectionner la médiane AddmarkestNetProfitMedian ...

Il est important de définir le calcul du portefeuille pour chaque extrait afin d'obtenir des résultats corrects.

Vous pouvez télécharger des extraits ici.