Neue Indikatoren sind ab September 2022 verfügbar

In den letzten Monaten haben wir mehrere neue Indikatoren und Snippets auf dem Sharing Server hinzugefügt. Im heutigen Blog-Beitrag gehen wir kurz auf jeden von ihnen ein.

Ehlers-Hilber-Transformation - EHT

Der Ehlers-Hilbert-Transformationsindikator wurde von dem Pionier John Ehlers entwickelt. Die Ehlers-Hilbert-Transformation ist ein Allpassfilter, der in der digitalen Signalverarbeitung verwendet wird. Unter Verwendung aktueller und vergangener Kursdifferenzen und einiger Rückkopplungen werden die Kurswerte in ihre komplexen Zahlenkomponenten aus Real- (In-Phase) und Imaginärteil (Quadratur) zerlegt. Der Benutzer kann den Eingang (Mittelwert) und die Periodenlänge ändern. 

Dieser Indikator wird hauptsächlich zur Berechnung von Ehlers Mother of All Moving Averages - MOAMA - verwendet.

Der Indikator hat zwei Linien:

1. InPhase
2. Quadratur

Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• EHTCrossesUP/EHTCrossesDown
• EHT Inphase ist oberhalb/unterhalb der Quadratur

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.

Ehlers Mutter aller gleitenden Durchschnitte - MOAMA

Der Mother of Adaptive Moving Average (MAMA) passt sich auf eine völlig neue und einzigartige Weise an die Preisbewegung an. Die Anpassung basiert auf der Phasenänderung, die durch die Ehlers-Hilbert-Transformation gemessen wird. Der Vorteil dieser Anpassungsmethode besteht darin, dass sie einen schnell ansteigenden Durchschnitt und einen langsam abfallenden Durchschnitt aufweist, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt den Preisänderungen schnell folgt und den Durchschnittswert bis zum nächsten Anstieg hält. 

Der Indikator hat zwei Parameter:

1. Schnelles Limit ( Alpha )
2. Langsamkeitsgrenze (Beta )

Der vorgeschlagene Höchstwert ist FastLimit = 0,5 und der vorgeschlagene Mindestwert ist SlowLimit = 0,05. Die Variable Alpha wird berechnet als FastLimit geteilt durch die Phasenänderungsrate. Jedes Mal, wenn die Phasenänderungsrate negativ ist, wird der Wert von Alpha auf den FastLimit-Wert gesetzt, da die Phasenänderungsrate nicht kleiner als 1 sein kann. Wenn die Phasenänderungsrate groß ist, wird die Variable Alpha gesprungen.

Weitere Informationen über MAMA finden Sie unter hier.

Der Indikator hat zwei Linien:

1. MAMA
2. FAMA

 Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• Schluss über/unter MAMA
• MAMA kreuzt oberhalb/unterhalb von FAMA
• MAMA und FAMA fallend/steigend
• MAMA ist oberhalb/unterhalb von MAMA

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.

Geglätteter RSI - SRSI

Der geglättete RSI-Indikator ist ein klassischer RSI-Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt, der auf den RSI selbst angewendet wird. Dies ermöglicht es, die RSI-Kurve zu glätten, was zu einer geringeren Anzahl von Signalen führen könnte, aber es ist auch möglich, RSI-Signale in Bezug auf seinen gleitenden Durchschnitt zu erzeugen.

Der Indikator hat vier Parameter:

1. RSI Zeitraum
2. Inputpreis (berechnet aus)
3. Ma Typ ( Typ des gleitenden Durchschnitts )
4. MA Zeitraum

Der Indikator hat zwei Linien:

1. RSI
2. Gleitender Durchschnitt des RSI

 Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• RSI kreuzt seinen gleitenden Durchschnitt nach oben/unten
• RSI kreuzt seinen gleitenden Durchschnitt nach oben/unten und RSI liegt über/unter dem Niveau
• Der RSI kreuzt seinen gleitenden Durchschnitt nach oben/unten und der RSI MA fällt/steigt
• Der RSI MA fällt/steigt

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.

Hurst-Exponent - HE

Der Hurst-Exponent (H) kann als Maß für das Langzeitgedächtnis einer Zeitreihe verwendet werden, d. h. als Maß für die Abweichung dieser Reihe von einer Zufallsbewegung. Der Skalar stellt die relative Tendenz einer Zeitreihe dar, entweder stark zum Mittelwert zurückzukehren (mean-reverting pattern) oder sich in einer bestimmten Richtung zu häufen (trending pattern).

Die Werte des Hurst-Exponenten liegen zwischen 0 und 1. Anhand des Wertes von H können wir jede Zeitreihe in eine der drei Kategorien einordnen:

• Liegt der Indikatorwert unter 0,5, so kann man von einer mittelwertumkehrenden (antipersistenten) Reihe ausgehen. Je näher der Wert bei 0 liegt, desto stärker ist der Prozess der Mittelwertumkehr. In der Praxis bedeutet dies, dass auf einen hohen Wert ein niedriger Wert folgt und umgekehrt.
• Wenn der Indikatorwert 0,5 ist - ein geometrischer Random Walk.
• Wenn der Indikatorwert über 0,5 liegt, handelt es sich um eine tendenzielle (anhaltende) Reihe. Je näher der Wert bei 1 liegt, desto stärker ist der Trend. In der Praxis bedeutet dies, dass auf einen hohen Wert ein höherer Wert folgt.

^{Quelle: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e}

Der Indikator hat zwei Parameter:

1. Angewandter Preis
2. Zeitraum

Der Indikator hat eine Linie:

1. Hurst-Exponent

 Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• Der Hurst-Exponent liegt über/unter dem Niveau
• Hurst-Exponent liegt über/unter 50

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.

Close Minus Moving Average - CMMA

Besonderer Dank geht an den Mitbenutzer AgentPot, der mir bei der Erstellung des Indikators in SQX und in Metatrader4 geholfen hat.

Die Idee für diesen Indikator stammt von Timothy Masters, dem Autor des Buches Statistically Sound Indicator For Financial Market Prediction.

Wir berechnen einfach den gleitenden Durchschnitt der logarithmierten Schlusskurse über einen Rückblickzeitraum, der den aktuellen Fall nicht einschließt, und subtrahieren ihn vom logarithmierten Wert des aktuellen Schlusskurses. Die Normalisierung dieses Indikators setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Die wichtigste ist die Division durch die tatsächliche Spanne der log-Preise mit ATR, die den aktuellen Bar einschließt. Diese Skalierung gleicht sowohl Regime als auch Märkte mit unterschiedlicher inhärenter Volatilität aus. Eine zweite Normalisierung besteht darin, dass wir durch die Quadratwurzel aus eins plus dem Lookback dividieren.

^{Quelle: Statistisch fundierte Indikatoren für Finanzmarktprognosen: Algorithmen in C++}

Der Indikator hat eine Linie:

1. CMMA

 Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• CMMA liegt über/unter dem Niveau
• CMMA steigt/fällt
• CMMA kreuzt über/unter Level

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.

Logarithmischer durchschnittlicher wahrer Bereich - LATR

Besonderer Dank geht an den Mitbenutzer AgentPot, der mir bei der Erstellung des Indikators in SQX und in Metatrader4 geholfen hat.

Dieser Indikator wird zur Berechnung des Close Minus Moving Average - CMMA verwendet. Der Unterschied zum ATR besteht darin, dass die Preise mit dem Logarithmus normalisiert werden.

Der Indikator hat eine Linie:

1. LogATR

 Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• LogATRis steigend/fallend

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.

 Wie man importiert benutzerdefinierte Blöcke:

1. Öffnen Sie den Algo-Assistenten in SQX
2. Wählen Sie Anpassen
3. Benutzerdefinierte Blöcke auswählen
4. Benutzerdefinierte Blöcke importieren
5. Rette sie

Sie können Ihre Bedingungen einfach in benutzerdefinierten Blöcken erstellen. Weitere Informationen finden Sie hier:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

In diesem Modul können Sie auch die benutzerdefinierten Blöcke ändern - die Zeiträume ändern, die Schritte ändern usw.

Wie importiert man benutzerdefinierte Indikatoren in SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/