I nuovi indicatori sono disponibili da settembre 2022

Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto diversi nuovi indicatori e snippet al server di condivisione. Nel post di oggi, esamineremo brevemente ciascuno di essi.

Trasformata di Ehlers Hilber - EHT

L'indicatore della Trasformata di Ehlers Hilbert è stato sviluppato dal pioniere John Ehlers. La Trasformata di Ehlers Hilbert è un filtro passa tutto utilizzato nell'elaborazione dei segnali digitali. Utilizzando le differenze di prezzo attuali e passate e un certo feedback, i valori di prezzo vengono scomposti nelle loro componenti numeriche complesse di parti reali (in fase) e immaginarie (in quadratura). L'utente può modificare l'ingresso (media) e la lunghezza del periodo. 

Questo indicatore viene utilizzato principalmente per calcolare la Madre di tutte le medie mobili di Ehler - MOAMA.

L'indicatore presenta due linee:

1. InPhase
2. Quadratura

Abbiamo aggiunto queste condizioni come blocchi personalizzati:

• EHTCrossesUP/EHTCrossesDown
• EHT La fase è sopra/sotto la quadratura

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

La Madre di tutte le medie mobili di Ehlers - MOAMA

La Mother of Adaptive Moving Average (MAMA) si adatta al movimento dei prezzi in un modo completamente nuovo e unico. L'adattamento si basa sul tasso di variazione della fase misurato dalla Trasformata di Ehlers Hilbert. Il vantaggio di questo metodo di adattamento è che presenta una media ad attacco rapido e una media a decadimento lento, in modo che la media composita segua rapidamente le variazioni di prezzo e mantenga il valore medio fino al cricchetto successivo. 

L'indicatore ha due parametri:

1. Limite rapido ( Alfa )
2. Limite lento (Beta )

Il valore massimo suggerito è FastLimit = 0,5 e il minimo suggerito è SlowLimit = 0,05. La variabile alfa è calcolata come il FastLimit diviso per la velocità di variazione della fase. La variabile alfa è calcolata come FastLimit diviso per il tasso di variazione della fase. Ogni volta che il tasso di variazione della fase è negativo, il valore di alfa viene impostato sul FastLimit, poiché il tasso di variazione della fase non può essere inferiore a 1. Se il tasso di variazione della fase è elevato, la variabile alfa rimbalza.

Ulteriori informazioni su MAMA sono disponibili qui.

L'indicatore presenta due linee:

1. MAMMA
2. FAMA

 Abbiamo aggiunto queste condizioni come blocchi personalizzati:

• Chiusura sopra/sotto MAMA
• MAMA incrocia sopra/sotto FAMA
• MAMA e FAMA in calo/aumento
• MAMA è sopra/sotto MAMA

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

RSI lisciato - SRSI

L'indicatore Smoothed RSI è un classico indicatore RSI con una media mobile applicata all'RSI stesso. Questo permette di smussare la curva RSI, il che potrebbe portare a un numero minore di segnali, ma è anche possibile generare segnali RSI relativi alla sua media mobile.

L'indicatore ha quattro parametri:

1. Periodo RSI
2. Prezzo di ingresso (calcolato da)
3. Ma Type ( Tipo di media mobile )
4. Periodo MA

L'indicatore presenta due linee:

1. RSI
2. Media mobile di RSI

 Abbiamo aggiunto queste condizioni come blocchi personalizzati:

• L'RSI incrocia su/giù la sua media mobile
• RSI incrocia su/giù la sua media mobile e RSI è sopra/sotto il livello
• L'RSI incrocia verso l'alto/verso il basso la sua media mobile e l'RSI MA è in calo/aumento.
• La MA RSI sta scendendo/aumentando

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Esponente di Hurst - HE

Possiamo utilizzare l'esponente di Hurst (H) come misura della memoria a lungo termine di una serie temporale, ossia per misurare la quantità di deviazione di tale serie da una passeggiata casuale. Lo scalare rappresenta la tendenza relativa di una serie temporale a regredire fortemente verso la media (mean-reverting pattern) o a raggrupparsi in una certa direzione (trending pattern).

I valori dell'esponente di Hurst sono compresi tra 0 e 1. In base al valore di H, possiamo classificare qualsiasi serie temporale in una delle tre categorie:

• Se il valore dell'indicatore è inferiore a 0,5, ci si può aspettare una serie che inverte la media (anti-persistente). Più il valore è vicino a 0, più forte è il processo di inversione della media. In pratica, significa che a un valore alto segue un valore basso e viceversa.
• Se il valore dell'indicatore è 0,5, si tratta di una passeggiata geometrica casuale.
• Se il valore dell'indicatore è superiore a 0,5, si tratta di una serie in tendenza (persistente). Più il valore è vicino a 1, più forte è la tendenza. In pratica, significa che a un valore alto ne segue uno più alto.

^{Fonte: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e}

L'indicatore ha due parametri:

1. Prezzo applicato
2. Periodo

L'indicatore ha una sola linea:

1. Esponente di Hurst

 Abbiamo aggiunto queste condizioni come blocchi personalizzati:

• L'esponente di Hurst è superiore/inferiore al livello
• L'esponente di Hurst è superiore/inferiore a 50

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Media mobile minima chiusa - CMMA

Un ringraziamento speciale va al collega AgentPot che mi ha aiutato nella creazione dell'indicatore in SQX e in Metatrader4.

L'idea di questo indicatore è stata di Timothy Masters, autore del libro Statistically Sound Indicator For Financial Market Prediction.

Si calcola semplicemente la media mobile dei prezzi di chiusura log su un periodo retrospettivo che non include il caso attuale e la si sottrae dal valore log del prezzo di chiusura attuale. La normalizzazione di questo indicatore è composta da tre componenti. La più importante è divisa per l'intervallo effettivo dei prezzi log con ATR, che include la barra corrente. Questa scalatura compensa sia i regimi che i mercati con diversa volatilità intrinseca. Una seconda normalizzazione consiste nel dividere per la radice quadrata di uno più il lookback.

^{Fonte: Indicatori statisticamente validi per la previsione dei mercati finanziari: Algoritmi in C++}

L'indicatore ha una sola linea:

1. CMMA

 Abbiamo aggiunto queste condizioni come blocchi personalizzati:

• La CMMA è sopra/sotto il livello
• La CMMA sta salendo/scendendo
• CMMA incrocia sopra/sotto il livello

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Media logaritmica dell'intervallo reale - LATR

Un ringraziamento speciale va al collega AgentPot che mi ha aiutato nella creazione dell'indicatore in SQX e in Metatrader4.

Questo indicatore viene utilizzato per calcolare la Close Minus Moving Average - CMMA. La differenza con l'ATR è che i prezzi sono normalizzati con il logaritmo.

L'indicatore ha una sola linea:

1. LogATR

 Abbiamo aggiunto queste condizioni come blocchi personalizzati:

• LogATRis in aumento/caduta

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

 Come importare blocchi personalizzati:

1. Aprire la procedura guidata Algo in SQX
2. Selezionare Personalizza
3. Selezionare i blocchi personalizzati
4. Importazione di blocchi personalizzati
5. Salvarli

È possibile creare facilmente le proprie condizioni nei blocchi personalizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

In questo modulo è possibile modificare i blocchi personalizzati: cambiare i periodi, cambiare i passi, ecc.

Come importare indicatori personalizzati in SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/