Novos indicadores estão disponíveis setembro de 2022

Adicionamos vários novos indicadores e snippets ao servidor de compartilhamento nos últimos meses. No post de hoje no blog, vamos analisar brevemente cada um deles.

Ehlers Hilber Transform - EHT

O Indicador de Transformação Ehlers Hilbert foi desenvolvido pelo pioneiro John Ehlers. Ehlers Hilbert Transform é um filtro passa-alto usado no processamento digital de sinais. Usando diferenças de preço atuais e passadas e algum feedback, os valores de preço são decompostos em seu complexo número de componentes de peças reais (em fase) e imaginárias (em quadratura). O usuário pode alterar a entrada (média) e a duração do período. 

Este indicador é usado principalmente para calcular a Mãe de Todas as Médias em Movimento de Ehler - MOAMA.

O indicador tem duas linhas:

1. InPhase
2. Quadratura

Acrescentamos estas condições como blocos personalizados:

• EHTCrossesUP/EHTCrossesDown
• A EHT Inphase está acima/abaixo da Quadratura

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Ehlers Mãe de Todas as Médias em Movimento - MOAMA

A Mãe da Média Móvel Adaptativa (MAMA) se adapta ao movimento de preços de uma forma totalmente nova e única. A adaptação é baseada na mudança de fase, medida pela Transformada Ehlers Hilbert. A vantagem deste método de adaptação é que ele apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decaimento lento, de modo que a média composta rapidamente se altera atrás das mudanças de preço e mantém o valor médio até que ocorra a próxima catraca. 

O indicador tem dois parâmetros:

1. Limite rápido ( Alfa )
2. Limite lento (Beta )

O valor máximo sugerido é FastLimit = 0,5 e o mínimo sugerido é SlowLimit = 0,05. A variável alfa é computada como FastLimit dividida pela taxa de mudança de fase. Sempre que há uma taxa de mudança de fase negativa, o valor de alfa é definido como FastLimit porque a taxa de mudança de fase não pode ser inferior a 1. Se a taxa de mudança de fase for grande, a variável alfa é salteada.

Mais informações sobre a MAMA podem ser encontradas aqui.

O indicador tem duas linhas:

1. MAMA
2. FAMA

 Acrescentamos estas condições como blocos personalizados:

• Fechar acima/abaixo da MAMA
• MAMA cruza acima/abaixo FAMA
• MAMA e FAMA caindo/se levantando
• A MAMA está acima/abaixo da MAMA

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

RSI suavizada - SRSI

O indicador Smoothed RSI é um indicador RSI clássico com uma média móvel aplicada ao próprio RSI. Isto torna possível suavizar a curva RSI, o que poderia levar a um número menor de sinais, mas também é possível gerar sinais RSI relativos à sua média móvel.

O indicador tem quatro parâmetros:

1. Período RSI
2. Preço de entrada ( Calculado a partir de )
3. Tipo Ma ( Tipo de média móvel )
4. Período MA

O indicador tem duas linhas:

1. RSI
2. Média móvel do RSI

 Acrescentamos estas condições como blocos personalizados:

• O RSI cruza para cima/baixo sua média móvel
• O RSI cruza para cima/baixo sua média móvel e o RSI está acima/abaixo do nível
• RSI cruza para cima/baixo sua média móvel e RSI MA está caindo/crescimento
• RSI MA está caindo/se levantando

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Hurst Exponent - HE

Podemos usar o expoente Hurst (H) como medida para a memória a longo prazo de uma série temporal, ou seja, para medir a quantidade pela qual essa série se desvia de uma caminhada aleatória. O escalar representa a tendência relativa de uma série temporal a regredir fortemente para a média (padrão de reversão da média) ou a se agrupar em uma determinada direção (padrão de tendência).

Os valores do expoente Hurst variam entre 0 e 1. Com base no valor de H, podemos classificar qualquer série cronológica em uma das três categorias:

• Se o valor do Indicador for inferior a 0,5, então podemos esperar uma série de reversão da média (anti-persistente). Quanto mais próximo o valor estiver de 0, mais forte será o processo de reversão da média. Na prática, isso significa que um valor alto é seguido por um valor baixo e vice-versa.
• Se o valor do Indicador for 0,5 - uma caminhada geométrica aleatória.
• Se o valor do Indicador estiver acima de 0,5 - uma série de tendências (persistente). Quanto mais próximo o valor estiver de 1, mais forte será a tendência. Na prática, isso significa que um valor alto é seguido por um valor mais alto.

^{Fonte: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e}

O indicador tem dois parâmetros:

1. Preço aplicado
2. Período

O indicador tem uma linha:

1. Hurst Exponent

 Acrescentamos estas condições como blocos personalizados:

• O Hurst Exponent está acima/abaixo do nível
• O Hurst Exponent está acima/abaixo de 50

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Média Móvel Fechar Menos - CMMA

Agradecimentos especiais vão para o colega usuário AgentPot que me ajudou com a criação do indicador no SQX e no Metatrader4.

A idéia para este indicador veio de Timothy Masters, autor do livro Statistically Sound Indicator For Financial Market Prediction.

Nós simplesmente calculamos a média móvel dos preços de fechamento dos toros durante um período de "look-back" que não inclui o caso atual e o subtraímos do valor dos toros do preço de fechamento atual. A normalização deste indicador é composta de três componentes. O mais importante é dividido pelo intervalo real de preços de log com ATR, que inclui a barra atual. Este escalonamento compensa tanto os regimes quanto os mercados com diferentes volatilidades inerentes. Uma segunda normalização é que dividimos pela raiz quadrada de um mais o lookback.

^{Fonte: Indicadores estatisticamente sólidos para a previsão do mercado financeiro: Algoritmos em C++}

O indicador tem uma linha:

1. CMMA

 Acrescentamos estas condições como blocos personalizados:

• CMMA está acima/abaixo do nível
• CMMA está subindo/caindo
• CMMA cruza acima/abaixo do nível

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Alcance médio logarítmico verdadeiro - LATR

Agradecimentos especiais vão para o colega usuário AgentPot que me ajudou com a criação do indicador no SQX e no Metatrader4.

Este indicador é usado para calcular a Média Móvel Fechar Menos - CMMA. A diferença com o ATR é que os preços são normalizados com o logaritmo.

O indicador tem uma linha:

1. LogATR

 Acrescentamos estas condições como blocos personalizados:

• LogATRis subindo/caindo

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

 Como importar blocos personalizados:

1. Abra o Algo Wizard em SQX
2. Selecione Personalizar
3. Selecione Blocos Personalizados
4. Blocos personalizados de importação
5. Salve-os

Você pode facilmente fazer suas condições em blocos personalizados. Mais informações você pode encontrar aqui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Neste módulo, você também pode modificar os blocos personalizados - alterar os períodos, alterar os passos, etc.

Como importar indicadores personalizados para SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/