Les nouveaux indicateurs seront disponibles en septembre 2022

Ces derniers mois, nous avons ajouté plusieurs nouveaux indicateurs et snippets au serveur de partage. Dans le billet d'aujourd'hui, nous allons brièvement passer en revue chacun d'entre eux.

Transformée d'Ehlers Hilber - EHT

L'indicateur de transformation d'Ehlers Hilbert a été développé par le pionnier John Ehlers. La transformée d'Ehlers Hilbert est un filtre passe-partout utilisé dans le traitement des signaux numériques. À l'aide des différences de prix actuelles et passées et d'un certain retour d'information, les valeurs de prix sont décomposées en leurs composantes de nombres complexes de parties réelles (en phase) et imaginaires (en quadrature). L'utilisateur peut modifier l'entrée (moyenne) et la durée de la période. 

Cet indicateur est principalement utilisé pour calculer la moyenne mobile d'Ehler (Mother of All Moving Averages - MOAMA).

L'indicateur comporte deux lignes :

1. InPhase
2. Quadrature

Nous avons ajouté les conditions suivantes blocs personnalisés:

• EHTCrossesUP/EHTCrossesDown
• EHT L'Inphase est supérieure/inférieure à la Quadrature

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Moyennes mobiles d'Ehlers - MOAMA

La moyenne mobile adaptative (MAMA) s'adapte au mouvement des prix d'une manière entièrement nouvelle et unique. L'adaptation est basée sur le taux de changement de phase mesuré par la transformée d'Ehlers Hilbert. L'avantage de cette méthode d'adaptation est qu'elle comporte une moyenne d'attaque rapide et une moyenne de décroissance lente, de sorte que la moyenne composite suit rapidement les variations de prix et maintient la valeur moyenne jusqu'à ce que le prochain cliquet se produise. 

L'indicateur a deux paramètres :

1. Limite rapide ( Alpha )
2. Limite lente (Beta )

La valeur maximale suggérée est FastLimit = 0,5 et la valeur minimale suggérée est SlowLimit = 0,05. La variable alpha est calculée comme la FastLimit divisée par le taux de changement de phase. Chaque fois que le taux de changement de phase est négatif, la valeur d'alpha est fixée à la FastLimit, car le taux de changement de phase ne peut être inférieur à 1. Si le taux de changement de phase est élevé, la variable alpha rebondit.

Pour plus d'informations sur l'AMAM, voir ici.

L'indicateur comporte deux lignes :

1. MAMA
2. FAMA

 Nous avons ajouté les conditions suivantes blocs personnalisés:

• Clôture au-dessus/au-dessous de MAMA
• Le MAMA passe au-dessus/au-dessous du FAMA
• MAMA et FAMA à la baisse/à la hausse
• MAMA est au-dessus/au-dessous de MAMA

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

RSI lissé - SRSI

L'indicateur RSI lissé est un indicateur RSI classique avec une moyenne mobile appliquée au RSI lui-même. Cela permet de lisser la courbe RSI, ce qui peut conduire à un plus petit nombre de signaux, mais il est également possible de générer des signaux RSI concernant sa moyenne mobile.

L'indicateur comporte quatre paramètres :

1. Période RSI
2. Prix d'entrée (calculé à partir de)
3. Ma Type ( Type de moyenne mobile )
4. Période d'AMM

L'indicateur comporte deux lignes :

1. RSI
2. Moyenne mobile de l'indice RSI

 Nous avons ajouté les conditions suivantes blocs personnalisés:

• RSI croise à la hausse ou à la baisse sa moyenne mobile
• RSI croise à la hausse ou à la baisse sa moyenne mobile et RSI est au-dessus ou au-dessous de son niveau.
• Le RSI croise à la hausse ou à la baisse sa moyenne mobile et le RSI MA est à la baisse ou à la hausse.
• Le RSI MA est à la baisse/à la hausse

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Exposant de Hurst - HE

Nous pouvons utiliser l'exposant de Hurst (H) comme mesure de la mémoire à long terme d'une série temporelle, c'est-à-dire pour mesurer la mesure dans laquelle cette série s'écarte d'une marche aléatoire. Le scalaire représente la tendance relative d'une série temporelle à régresser fortement vers la moyenne (modèle de retour à la moyenne) ou à se regrouper dans une certaine direction (modèle de tendance).

Les valeurs de l'exposant de Hurst sont comprises entre 0 et 1. Sur la base de la valeur de H, nous pouvons classer toute série temporelle dans l'une des trois catégories :

• Si la valeur de l'indicateur est inférieure à 0,5, on peut s'attendre à une série à inversion de la moyenne (anti-persistante). Plus la valeur est proche de 0, plus le processus de retour à la moyenne est fort. En pratique, cela signifie qu'une valeur élevée est suivie d'une valeur faible et vice-versa.
• Si la valeur de l'indicateur est de 0,5, il s'agit d'une marche aléatoire géométrique.
• Si la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,5, il s'agit d'une série à tendance (persistante). Plus la valeur est proche de 1, plus la tendance est forte. En pratique, cela signifie qu'une valeur élevée est suivie d'une valeur plus élevée.

^{Source : https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e}

L'indicateur a deux paramètres :

1. Prix appliqué
2. Période

L'indicateur comporte une ligne :

1. Exposant de Hurst

 Nous avons ajouté les conditions suivantes blocs personnalisés:

• L'exposant de Hurst est supérieur/inférieur au niveau
• L'exposant de Hurst est supérieur ou inférieur à 50

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Moyenne mobile Close Minus - CMMA

Un remerciement spécial va à l'utilisateur AgentPot qui m'a aidé avec la création de l'indicateur dans SQX et dans Metatrader4.

L'idée de cet indicateur vient de Timothy Masters, auteur du livre Statistically Sound Indicator For Financial Market Prediction.

Nous calculons simplement la moyenne mobile du logarithme des prix de clôture sur une période rétrospective qui n'inclut pas le cas actuel et nous la soustrayons de la valeur logarithmique du prix de clôture actuel. La normalisation de cet indicateur se compose de trois éléments. La plus importante est divisée par la plage réelle des prix logarithmiques avec ATR, qui inclut la barre actuelle. Cette mise à l'échelle compense à la fois les régimes et les marchés dont la volatilité inhérente est différente. La deuxième normalisation consiste à diviser l'indicateur par la racine carrée d'un plus le lookback.

^{Source : Indicateurs statistiquement fiables pour la prédiction des marchés financiers : Algorithmes en C++}

L'indicateur comporte une ligne :

1. CMMA

 Nous avons ajouté les conditions suivantes blocs personnalisés:

• La CMMA est supérieure/inférieure au niveau
• La CMMA est en hausse ou en baisse
• La CMMA passe au-dessus/au-dessous du niveau

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Moyenne logarithmique de l'étendue réelle - LATR

Un remerciement spécial va à l'utilisateur AgentPot qui m'a aidé avec la création de l'indicateur dans SQX et dans Metatrader4.

Cet indicateur est utilisé pour calculer la Close Minus Moving Average - CMMA. La différence avec l'ATR est que les prix sont normalisés avec le logarithme.

L'indicateur comporte une ligne :

1. LogATR

 Nous avons ajouté les conditions suivantes blocs personnalisés:

• LogATRis à la hausse/à la baisse

L'indicateur est implémenté pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

 Comment importer blocs personnalisés:

1. Ouvrir l'assistant Algo dans SQX
2. Sélectionner Personnaliser
3. Sélectionner les blocs personnalisés
4. Importer des blocs personnalisés
5. Les sauver

Vous pouvez facilement créer vos conditions dans des blocs personnalisés. Pour plus d'informations, cliquez ici :

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Dans ce module, vous pouvez également modifier les blocs personnalisés - changer les périodes, changer les étapes, etc.

Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX : 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/