Los nuevos indicadores estarán disponibles en septiembre de 2022

En los últimos meses hemos añadido varios indicadores y fragmentos nuevos al servidor de intercambio. En la entrada de blog de hoy, repasaremos brevemente cada uno de ellos.

Transformada de Ehlers Hilber - EHT

El indicador de la transformada de Ehlers Hilbert fue desarrollado por el pionero John Ehlers. La transformada de Ehlers Hilbert es un filtro paso-todo utilizado en el procesamiento digital de señales. Utilizando las diferencias de precios actuales y pasados y alguna retroalimentación, los valores de los precios se descomponen en sus componentes numéricos complejos de partes reales (en fase) e imaginarias (en cuadratura). El usuario puede cambiar la entrada (media) y la longitud del periodo. 

Este indicador se utiliza principalmente para calcular la Madre de Todas las Medias Móviles de Ehler - MOAMA.

El indicador tiene dos líneas:

1. InPhase
2. Cuadratura

Hemos añadido estas condiciones como bloques personalizados:

• EHTCrossesUP/EHTCrossesDown
• EHT La fase está por encima/debajo de la cuadratura

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.

Ehlers Madre de todas las medias móviles - MOAMA

La Media Móvil Adaptativa Madre (MAMA) se adapta al movimiento de los precios de una forma totalmente nueva y única. La adaptación se basa en la tasa de cambio de fase medida por la transformada de Ehlers Hilbert. La ventaja de este método de adaptación es que cuenta con una media de ataque rápido y una media de decaimiento lento, de modo que la media compuesta trinca rápidamente detrás de los cambios de precios y mantiene el valor medio hasta que se produce el siguiente trinquete. 

El indicador tiene dos parámetros:

1. Límite rápido ( Alfa )
2. Límite lento (Beta )

El valor máximo sugerido es FastLimit = 0,5 y el mínimo sugerido es SlowLimit = 0,05. La variable alfa se calcula como el LímiteRápido dividido por la velocidad de cambio de fase. Cada vez que hay una tasa de cambio de fase negativa, el valor de alfa se establece en FastLimit porque la tasa de cambio de fase no puede ser inferior a 1. Si la tasa de cambio de fase es grande, la variable alfa rebota.

Más información sobre MAMA aquí.

El indicador tiene dos líneas:

1. MAMA
2. FAMA

 Hemos añadido estas condiciones como bloques personalizados:

• Cierre por encima/por debajo de MAMA
• MAMA cruza por encima/por debajo de FAMA
• MAMA y FAMA bajan/suben
• MAMA está por encima/por debajo de MAMA

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.

RSI suavizado - SRSI

El indicador RSI suavizado es un indicador RSI clásico con una media móvil aplicada al propio RSI. Esto permite suavizar la curva del RSI, lo que podría dar lugar a un menor número de señales, pero también es posible generar señales del RSI relativas a su media móvil.

El indicador tiene cuatro parámetros:

1. Periodo RSI
2. Precio de entrada ( Calculado a partir de )
3. Tipo Ma ( Tipo de media móvil )
4. Período MA

El indicador tiene dos líneas:

1. RSI
2. Media móvil del RSI

 Hemos añadido estas condiciones como bloques personalizados:

• El RSI cruza al alza/baja su media móvil
• El RSI cruza al alza/baja su media móvil y el RSI está por encima/debajo del nivel
• El RSI cruza al alza/baja su media móvil y el RSI MA está bajando/subiendo
• La MA del RSI está bajando/subiendo

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.

Exponente de Hurst - HE

Podemos utilizar el exponente de Hurst (H) como medida de la memoria a largo plazo de una serie temporal, es decir, para medir la cantidad en que esa serie se desvía de un paseo aleatorio. El escalar representa la tendencia relativa de una serie temporal a retroceder fuertemente hacia la media (patrón de reversión a la media) o a agruparse en una dirección determinada (patrón de tendencia).

Los valores del exponente de Hurst oscilan entre 0 y 1. En función del valor de H, podemos clasificar cualquier serie temporal en una de las tres categorías:

• Si el valor del Indicador es inferior a 0,5, cabe esperar una serie con reversión de la media (antipersistente). Cuanto más se acerque el valor a 0, más fuerte será el proceso de reversión de la media. En la práctica, esto significa que a un valor alto le sigue un valor bajo y viceversa.
• Si el valor del Indicador es 0,5 - un paseo aleatorio geométrico.
• Si el valor del indicador es superior a 0,5, se trata de una serie con tendencia (persistente). Cuanto más se acerque el valor a 1, más fuerte será la tendencia. En la práctica, significa que a un valor alto le sigue otro más alto.

^{Fuente: https://towardsdatascience.com/introduction-to-the-hurst-exponent-with-code-in-python-4da0414ca52e}

El indicador tiene dos parámetros:

1. Precio aplicado
2. Periodo

El indicador tiene una línea:

1. Exponente de Hurst

 Hemos añadido estas condiciones como bloques personalizados:

• El exponente de Hurst está por encima/debajo del nivel
• El exponente de Hurst es superior/inferior a 50

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.

Cierre menos media móvil - CMMA

Un agradecimiento especial al compañero AgentPot que me ayudó con la creación del indicador en SQX y en Metatrader4.

La idea de este indicador es de Timothy Masters, autor del libro Statistically Sound Indicator For Financial Market Prediction.

Simplemente calculamos la media móvil de los precios de cierre logarítmicos durante un periodo retrospectivo que no incluya el caso actual y lo restamos del valor logarítmico del precio de cierre actual. La normalización de este indicador consta de tres componentes. El más importante se divide por el rango real de precios logarítmicos con ATR, que incluye la barra actual. Este escalado compensa tanto los regímenes como los mercados con diferente volatilidad inherente. Una segunda normalización consiste en dividir por la raíz cuadrada de uno más el lookback.

^{Fuente: Indicadores estadísticamente sólidos para la predicción de mercados financieros: Algoritmos en C}

El indicador tiene una línea:

1. CMMA

 Hemos añadido estas condiciones como bloques personalizados:

• CMMA está por encima/por debajo del Nivel
• CMMA sube/baja
• CMMA cruza por encima/por debajo del Nivel

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.

Rango Logarítmico Medio Real - LATR

Un agradecimiento especial al compañero AgentPot que me ayudó con la creación del indicador en SQX y en Metatrader4.

Este indicador se utiliza para calcular la Media Móvil Close Minus - CMMA. La diferencia con el ATR es que los precios se normalizan con el logaritmo.

El indicador tiene una línea:

1. LogATR

 Hemos añadido estas condiciones como bloques personalizados:

• LogATRestá subiendo/bajando

El indicador está implementado para: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Puede descargar el indicador y las condiciones aquí.

 Cómo importar bloques personalizados:

1. Abrir el Asistente Algo en SQX
2. Seleccione Personalizar
3. Seleccionar bloques personalizados
4. Importar bloques personalizados
5. Sálvalos

Usted puede hacer fácilmente sus condiciones en bloques personalizados. Más información se puede encontrar aquí:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

En este módulo, también puede modificar los bloques personalizados: cambiar los periodos, cambiar los pasos, etc.

Cómo importar indicadores personalizados a SQX: 

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/