Wir fügen mehrere neue Indikatoren und von diesen Indikatoren abgeleitete Bedingungen in StrategyQuant X Build 130 ein. Sie sind derzeit für Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation und Multicharts implementiert. 

Gleitender Rumpfdurchschnitt ( HMA ) 

Der von Alan Hull entwickelte Hull Moving Average (HMA) wurde entwickelt, um der Verzögerung des gleitenden Durchschnitts entgegenzuwirken, indem mehr Gewicht auf neuere Daten gelegt wurde. Es handelt sich um einen extrem schnellen und glatten gleitenden Durchschnitt. Der HMA eliminiert die Verzögerung fast vollständig und sorgt gleichzeitig für eine bessere Glättung. Wie alle gleitenden Durchschnitte kann auch der HMA zur Visualisierung des Trends verwendet werden. 

Der gleitende Rumpfdurchschnitt wird wie folgt berechnet:

Integer(QuadratWurzel(Zeitraum)) WMA [2 x Integer(Zeitraum/2) WMA(Preis) - Zeitraum WMA(Preis)]

HMA hat einen konfigurierbaren Parameter:

Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung verwendeten Balken

Es gibt 3 lange und 3 kurze Bedingungen: 

• Schnelles HMA liegt über/unter dem langsamen HMA
• HMA steigt/fällt
• HMA ändert Richtung UP/Down

Woodies CCI-Muster

Wir haben Einstiegsmuster des von Ken Wood entwickelten Systems hinzugefügt. Alle diese Muster arbeiten mit dem CCI-Indikator, der das Herzstück des Woodies CCI-Systems ist.

Sie können diese Muster als Bedingungen handeln:

• Woodies CCI Null-Linie Break UP
• Woodies CCI-Nulllinie Break Down
• Woodies Famir UP
• Woodies Fami Down
• Woodies Trend UP
• Woodies Trend nach unten
• Woodies Vegas Trader Down
• Woodies Vegas Trader UP 
• Woodies ZLR Daunen
• Woodies ZLR UP

Weitere Informationen zu diesen Mustern finden Sie in diesem Leitfaden: Handels-Woodies-CCI-System

Kaufman Gleitender Durchschnitt ( KAMA )

Der gleitende Durchschnitt nach Kaufman ( KAMA ) ist eine Art gleitender Durchschnitt, der nicht nur den Preistrend, sondern auch die Marktvolatilität berücksichtigt. Er folgt den Kursen genau, wenn das Rauschen gering ist, und glättet das Rauschen, wenn der Kurs schwankt. Wie alle gleitenden Durchschnitte kann auch der KAMA zur Visualisierung des Trends verwendet werden. Wenn der Kurs den KAMA kreuzt, deutet dies auf eine Richtungsänderung hin. Der Preis kann auch vom KAMA abprallen, was als dynamische Unterstützung und Widerstand wirken kann. 

Die KAMA-Berechnung ist ein wenig kompliziert, aber Sie können weitere Informationen finden  Hier

Der SQX-Anzeiger KAMA hat 3 konfigurierbare Parameter:

• ER-Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung des Wirkungsgrads verwendeten Balken
• Kurzer Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung des schnellen EMA (FC) verwendeten Balken
• Langer Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung des langsamen EMA (SC) verwendeten Balken

Es gibt 3 lange und 3 kurze Bedingungen: 

• Balken kreuzt oberhalb/unterhalb von KAMA
• KAMA steigt/fällt
• Schnelles KAMA liegt über/unter dem langsamen KAMA

Gann HiLo

Gann HiLo, auch bekannt als Gann HiLo Activator, ist ein Indikator, der von Robert Krausz entwickelt wurde. Gann HiLo ist ein trendfolgender technischer Indikator, der zur Bestimmung der Trendrichtung und zur Generierung von Einstiegssignalen bei Trends verwendet wird.

Der Indikator ist ein einfacher gleitender Durchschnitt der letzten X Perioden von Höchst- oder Tiefstständen. Basierend auf der Logik des gleitenden Durchschnitts ist er ein Trendfolgeindikator, der die Bewegungsrichtung des Marktes widerspiegelt. Gann HiLo kann zur Generierung von Einstiegssignalen, aber auch zur Bestimmung von Stop-Loss-Niveaus verwendet werden. 

Der Gann HiLo MA hat einen konfigurierbaren Parameter:

Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung verwendeten Balken

Es gibt 2 Bedingungen:       

• GannHiLo befindet sich im Aufwärtstrend ( Close > GannHiLo )
• GannHiLo befindet sich im Abwärtstrend ( Close < GannHiLo )

Vortex

Der Vortex-Indikator ist ein relativ neuer Indikator, der von Etienne Botes und Douglas Siepman im Jahr 2010 entwickelt wurde. Es handelt sich um einen Oszillator, der zur Bestimmung des Beginns eines neuen Trends und zur Bestätigung eines laufenden Trends, seiner Richtung und Stärke verwendet wird. Der Indikator besteht aus zwei Linien, die positive und negative Trendbewegungen darstellen: die Aufwärtstrendlinie (VI+) und die Abwärtstrendlinie (VI-).

Die Logik hinter dem Indikator ist einfach: Je größer der Abstand zwischen dem Tief des aktuellen Balkens und dem Hoch des nächsten Balkens ist, desto größer ist die Aufwärtsbewegung. Je größer der Abstand zwischen dem Hoch eines Balkens und dem Tief des folgenden Balkens ist, desto größer ist die Abwärtsbewegung.

Es gibt 2 lange Bedingungen und 2 kurze Bedingungen: 

• Wirbel ändert Trend nach oben/unten
• Wirbel befindet sich im UP/Down Trend

Hinter dem Indikator verbirgt sich eine weitere interessante Information. Co-Autor Etienne Botes ist ein Währungsfondsmanager mit ausgezeichneten Ergebnissen in den vergangenen Jahren. Wir werden diesen Ansatz untersuchen und weitere Bedingungen auf der Grundlage dieses Indikators hinzufügen.

Kaufman-Wirkungsgrad ( KER ) 

Die Efficiency Ratio (KER) wurde von Perry Kaufman in seinem hervorragenden Buch Smarter Trading beschrieben. Die Efficiency Ratio (KER) misst die Effizienz eines Trends, indem sie die Nettokursbewegung über einen bestimmten Zeitraum durch die Summe der absoluten Werte der einzelnen Bewegungen dividiert.  Der Wert des ER liegt zwischen 0 und 1. Werte nahe 1 weisen auf einen starken Trend hin, Werte nahe 0 auf einen schwankenden Markt.

Die KER wird wie folgt berechnet:

KER = Richtung / Volatilität
Richtung = ABS (Close - Close[n])
Volatilität = n ∑ (ABS(Close - Close[1]))
n = Die Periode des Wirkungsgrades

KER hat einen konfigurierbaren Parameter:

Zeitraum - Anzahl der für die Berechnung verwendeten Balken

Es gibt 2 Bedingungen:       

• KER-Verhältnis ist höher als das Niveau
• KER-Verhältnis ist niedriger als das Niveau