Nous ajoutons plusieurs nouveaux indicateurs et conditions dérivées de ces indicateurs dans StrategyQuant X Build 130. Ils sont actuellement implémentés pour Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation et Multicharts. 

Moyenne mobile de Hull ( HMA ) 

La moyenne mobile de Hull (HMA), mise au point par Alan Hull, a été créée pour remédier au décalage des moyennes mobiles en mettant davantage l'accent sur les données les plus récentes. Il s'agit d'une moyenne mobile extrêmement rapide et lisse. La HMA élimine presque complètement le décalage et parvient à améliorer le lissage en même temps. Comme toutes les moyennes mobiles, la HMA peut être utilisée pour visualiser la tendance. 

La moyenne mobile de Hull est calculée comme suit :

Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) - Period WMA(Price)]

HMA a un paramètre configurable :

Période - Nombre de barres utilisées pour le calcul

Il existe 3 conditions longues et 3 conditions courtes : 

• La HMA rapide est au-dessus/au-dessous de la HMA lente
• L'AMH est en hausse/en baisse
• HMA change de direction UP/Down

Les CCI de Woodies

Nous avons ajouté des modèles d'entrée du système développé par Ken Wood. Tous ces modèles fonctionnent avec l'indicateur CCI qui est au cœur du système CCI de Woodies.

Vous pouvez négocier ces schémas comme des conditions :

• Woodies CCI Zero Line Break UP
• La ligne zéro de l'indice CCI de Woodies se décompose
• Famir UP des Woodies
• Woodies Fami Down
• La tendance des bois est à la hausse
• La tendance est à la baisse
• Woodies Vegas Trader Down
• Woodies Vegas Trader UP 
• Woodies ZLR Down
• Woodies ZLR UP

Pour plus d'informations sur ces modèles, veuillez suivre ce guide : Système Trading-Woodies-CCI

Moyenne mobile de Kaufman ( KAMA )

La moyenne mobile de Kaufman (KAMA) est un type de moyenne mobile qui tient compte non seulement de la tendance des prix, mais aussi de la volatilité du marché. Elle suit de près le prix lorsque le bruit est faible et lisse le bruit lorsque le prix fluctue. Comme toutes les moyennes mobiles, la KAMA peut être utilisée pour visualiser la tendance. Si le prix traverse la KAMA, cela indique un changement de direction. Le cours peut également rebondir sur la KAMA, ce qui peut servir de support et de résistance dynamiques. 

Le calcul de la KAMA est un peu compliqué, mais vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet.  Ici

L'indicateur SQX KAMA dispose de 3 paramètres configurables :

• Période d'essai - Nombre de barres utilisées pour le calcul du coefficient d'efficacité
• Courte période - Nombre de barres utilisées pour le calcul de l'EMA rapide (FC)
• Longue période - Nombre de barres utilisées pour le calcul de l'EMA lente (SC)

Il existe 3 conditions longues et 3 conditions courtes : 

• La barre se croise au-dessus/au-dessous de KAMA
• La KAMA monte/descend
• La KAMA rapide est supérieure/inférieure à la KAMA lente

Gann HiLo

Gann HiLo connu sous le nom de Gann HiLo Activator est un indicateur développé par Robert Krausz. Gann HiLo est un indicateur technique de suivi de tendance utilisé pour aider à déterminer la direction de la tendance et pour générer des signaux d'entrée dans la tendance.

L'indicateur est une simple moyenne mobile des X périodes précédentes de plus hauts ou de plus bas. Basé sur la logique de la moyenne mobile, il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance utilisé pour refléter la direction du mouvement du marché. Gann HiLo peut être utilisé pour générer des signaux d'entrée, mais aussi pour déterminer des niveaux de stop-loss. 

Gann HiLo MA a un paramètre configurable :

Période - Nombre de barres utilisées pour le calcul

Il y a deux conditions :       

• GannHiLo est en tendance UP ( Close > GannHiLo )
• GannHiLo est dans une tendance baissière ( Close < GannHiLo )

Vortex

L'indicateur Vortex est un indicateur relativement nouveau développé par Etienne Botes et Douglas Siepman en 2010. Il s'agit d'un oscillateur utilisé pour déterminer le début d'une nouvelle tendance et pour confirmer une tendance en cours, sa direction et sa force. L'indicateur se compose de deux lignes qui représentent les mouvements de tendance positifs et négatifs : la ligne de tendance haussière (VI+) et la ligne de tendance baissière (VI-).

La logique de l'indicateur est simple : plus la distance entre le bas de la barre actuelle et le haut de la barre suivante est grande, plus le mouvement à la hausse est important. De même, plus la distance entre le haut d'une barre et le bas de la barre suivante est grande, plus le mouvement à la baisse est important.

Il y a 2 conditions longues et 2 conditions courtes : 

• Le tourbillon change de tendance vers le haut ou vers le bas
• Vortex est dans une tendance haussière ou baissière

Une autre information intéressante se cache derrière l'indicateur. Le co-auteur, Etienne Botes, est un gestionnaire de fonds de devises qui a obtenu de bons résultats ces dernières années. Nous étudierons cette approche et nous ajouterons d'autres conditions basées sur cet indicateur.

Kaufman Efficiency Ratio ( KER ) 

Le ratio d'efficacité (KER) a été décrit par Perry Kaufman dans son excellent livre Smarter Trading. Le ratio d'efficacité (KER) mesure l'efficacité d'une tendance en divisant le mouvement net du prix sur une certaine période par la somme des valeurs absolues des mouvements individuels.  La valeur de l'ER est comprise entre 0 et 1. Les valeurs proches de 1 indiquent une forte tendance, les valeurs proches de 0 indiquent un marché fluctuant.

Le KER est calculé comme suit :

KER = Direction / Volatilité
Direction = ABS (Clôture - Clôture[n])
Volatilité = n ∑ (ABS(Clôture - Clôture[1]))
n = Période du ratio d'efficacité

KER a un paramètre configurable :

Période - Nombre de barres utilisées pour le calcul

Il y a deux conditions :       

• Le ratio KER est supérieur au niveau
• Le ratio KER est inférieur au niveau