Estamos añadiendo varios indicadores nuevos y condiciones derivadas de estos indicadores en StrategyQuant X Build 130. Actualmente se implementan para Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation, y Multicharts. 

Media móvil del casco ( HMA ) 

La media móvil de Hull (HMA), desarrollada por Alan Hull, se creó para abordar el desfase de las medias móviles haciendo más hincapié en los datos más recientes. Se trata de una media móvil extremadamente rápida y suave. La HMA elimina casi por completo el desfase y consigue mejorar al mismo tiempo el suavizado. Como todas las medias móviles, la HMA puede utilizarse para visualizar la tendencia. 

La media móvil de Hull se calcula del siguiente modo:

Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) - Period WMA(Price)].

HMA tiene un parámetro configurable:

Periodo - Número de barras utilizadas para el cálculo

Hay 3 condiciones largas y 3 cortas: 

• La HMA rápida está por encima/debajo de la HMA lenta
• HMA sube/baja
• HMA cambia de dirección ARRIBA/ABAJO

Patrones Woodies CCI

Hemos añadido patrones de entrada del sistema desarrollado por Ken Wood. Todos estos patrones funcionan con el indicador CCI que es el núcleo del sistema Woodies CCI.

Puede negociar estos patrones como condiciones:

• Woodies CCI Zero Line Break UP
• Woodies CCI Zero Line Break Down
• Woodies Famir UP
• Woodies Fami Down
• Tendencia Woodies UP
• Tendencia a la baja de los Woodies
• Woodies Vegas Trader Down
• Woodies Vegas Trader UP 
• Woodies ZLR Down
• Woodies ZLR UP

Para más información sobre estos patrones, siga esta guía: Trading-Woodies-CCI-System

Media móvil Kaufman ( KAMA )

La media móvil de Kaufman (KAMA) es un tipo de media móvil que no sólo tiene en cuenta la tendencia de los precios, sino también la volatilidad del mercado. Sigue de cerca el precio cuando el ruido es bajo y suaviza el ruido cuando el precio fluctúa. Como todas las medias móviles, la KAMA puede utilizarse para visualizar la tendencia. Si el precio cruza la KAMA, indica un cambio de dirección. El precio también puede rebotar en la KAMA, que puede actuar como soporte y resistencia dinámicos. 

El cálculo de KAMA es un poco complicado, pero puedes encontrar más información  Aquí

El indicador SQX KAMA tiene 3 parámetros configurables:

• Periodo ER - Número de barras utilizadas para el cálculo del Ratio de Eficiencia
• Periodo corto - Número de barras utilizadas para el cálculo de la EMA rápida (FC)
• Periodo largo - Número de barras utilizadas para el cálculo de la EMA lenta (SC)

Hay 3 condiciones largas y 3 cortas: 

• Cruces de barras por encima/por debajo de KAMA
• KAMA sube/baja
• KAMA rápido está por encima/por debajo de KAMA lento

Gann HiLo

Gann HiLo conocido como Gann HiLo Activator es un indicador que fue desarrollado por Robert Krausz. Gann HiLo es un indicador técnico de seguimiento de tendencia utilizado para ayudar a determinar la dirección de la tendencia y generar señales de entrada con tendencia.

El indicador es una media móvil simple de los X periodos anteriores de máximos o mínimos. Basado en la lógica de la media móvil, es un indicador de seguimiento de tendencia que se utiliza para reflejar la dirección del movimiento del mercado. Gann HiLo puede utilizarse para generar señales de entrada, pero también para determinar los niveles de stop-loss. 

Gann HiLo MA tiene un parámetro configurable:

Periodo - Número de barras utilizadas para el cálculo

Hay 2 condiciones:       

• GannHiLo está en tendencia ascendente ( Cierre > GannHiLo )
• GannHiLo está en tendencia bajista ( Cierre < GannHiLo )

Vórtice

El indicador Vortex es un indicador relativamente nuevo desarrollado por Etienne Botes y Douglas Siepman en 2010. Es un oscilador que se utiliza para determinar el inicio de una nueva tendencia y para confirmar una tendencia en curso, su dirección y fuerza. El indicador consta de dos líneas que representan movimientos de tendencia positivos y negativos: la línea de tendencia alcista (VI+) y la línea de tendencia bajista (VI-).

La lógica del indicador es sencilla: cuanto mayor sea la distancia entre el mínimo de la barra actual y el máximo de la barra siguiente, mayor será el movimiento al alza. Del mismo modo, cuanto mayor sea la distancia entre el máximo de una barra y el mínimo de la siguiente, mayor será el movimiento bajista.

Hay 2 condiciones largas y 2 condiciones cortas: 

• El vórtice cambia de tendencia ARRIBA/ABAJO
• Vórtice en tendencia ascendente/descendente

Detrás del indicador hay otra información interesante. El coautor Etienne Botes es un gestor de fondos de divisas con resultados premiados en los últimos años. Estudiaremos este enfoque y añadiremos más condiciones basadas en este indicador.

Ratio de Eficiencia Kaufman ( KER ) 

El Ratio de Eficiencia (KER) fue descrito por Perry Kaufman en su excelente libro Smarter Trading. El Ratio de Eficiencia (KER) mide la eficiencia de una tendencia dividiendo el movimiento neto del precio durante un determinado periodo de tiempo por la suma de los valores absolutos de los movimientos individuales.  El valor de la RE oscila entre 0 y 1. Los valores próximos a 1 indican una fuerte tendencia, los valores próximos a 0 indican un mercado oscilante.

El KER se calcula del siguiente modo:

KER = Dirección / Volatilidad
Dirección = ABS (Cierre - Cierre[n])
Volatilidad = n ∑ (ABS(Cierre - Cierre[1]))
n = El periodo de ratio de eficiencia

El KER tiene un parámetro configurable:

Periodo - Número de barras utilizadas para el cálculo

Hay 2 condiciones:       

• El coeficiente KER es superior al nivel
• El coeficiente KER es inferior al nivel