Risultati - Metriche di analisi della strategia

Totale Profit

Profit in Pips

AVG annuale Profit

Questo numero indica il profitto medio annuo.

Rendimento annuale AVG %

CAGR

Si tratta di una percentuale di apprezzamento (p.a.).

Rapporto di Sharpe

Viene utilizzato per aiutare commercianti per comprendere il ritorno di un investimento rispetto al suo rischio. Il rapporto è il rendimento medio ottenuto in eccesso rispetto al tasso privo di rischio per unità di capitale. volatilità o rischio totale.

Fattore di profitto

Si tratta di un indicatore molto diffuso. In linea di massima è necessario un valore di 1,3 o superiore.

Rapporto rendimento/DD

Questo rapporto è ampiamente utilizzato. È bene considerare anche il rischio (in questo caso il drawdown).

Percentuale di vittorie

Questo indicatore è solitamente compreso tra 40 e 60 %. Anche una strategia con WP inferiore a 50 % può andare bene - dipende dal rapporto rischio-rendimento (Stop Loss vs. Profit Target), cioè dalla potenziale perdita o vincita.

Estrazione

Dice qual è la maggiore flessione del capitale (equity).

% Estrazione

Questo indice mostra qual è la massima flessione percentuale del capitale.

AVG giornaliero Profit

Mensile AVG Profit

Media degli scambi

Precisamente, si tratta di un profitto medio per un'operazione.

Annuale% / Max DD%

R Aspettativa

Si tratta di un'operazione media con considerazione del rischio (massima perdita potenziale dell'operazione).

Punteggio di aspettativa R

Questo indicatore estende R EXPECTANCY di un numero medio di scambi all'anno.

Numero di qualità STR

= Strategia Qualità Numero.

È una metrica di performance sviluppata da Van Tharp; misura la qualità di un sistema di trading. L'interpretazione standard di SQN è:

• Punteggio: 1,6 - 1,9 Sotto la media, ma negoziabile
• Punteggio: 2,0 - 2,4 Medio
• Punteggio: 2,5 - 2,9 Buono
• Punteggio: 3.0 - 5.0 Eccellente
• Punteggio: 5.1 - 6.9 Superbo
• Punteggio: 7,0 - Continuate così e potreste avere il Santo Graal.

Punteggio SQN

Il NUMERO DI QUALITÀ STR non tiene conto della durata del periodo di prova e del numero di scambi prodotti. Pertanto, esiste anche SQN SCORE.

Rapporto vittorie/perdite

Rapporto di remunerazione

Dice quante volte la vincita media è maggiore della perdita media.

AHPR

Z - Punteggio

Descrive la posizione di un punteggio grezzo (MEDIA COMMERCIALE) in termini di distanza dalla media, misurata in unità di deviazione standard. Lo z-score è positivo se il valore è superiore alla media e negativo se è inferiore alla media.

Z - Probability

Questo è un altro statistica valore - probabilità derivante da Z-SCORE e distribuzione Z.

Aspettativa

Deviazione

Esposizione

Dice qual è la percentuale di essere in quella posizione nell'intero campione.

Stagnazione in giorni

Stagnazione in %

Questo dice qual è la percentuale massima di creazione di nuovi alti da parte dell'equity nel tempo.

Lordo Profit

Perdita lorda

Vincita media

Perdita media

Vince Max Consec

Perdite massime di Consec

Simmetria

confronta il profitto del lato lungo con quello del lato corto.

Simmetria dei mestieri

confronta il numero di operazioni long vs short.

NSimmetria

mostra '-1' se il lato lungo è in profitto mentre quello corto è in perdita (o il contrario). Se entrambi sono in profitto o in perdita, la NSimmetria è '0'.

Stabilità

è una formula proprietaria che utilizza la regressione lineare. In pratica valuta quanto sia rettilinea la curva del capitale proprio. Se si trattasse di una linea retta ascendente, la Stabilità sarebbe pari a 1.

Nota importante: si ricorda che tutti gli indicatori sopra citati derivano da un backtest. Non garantiscono gli stessi risultati su un conto reale. È necessario eseguire un test di robustezza adeguato per verificare la qualità delle strategie!