Frage zu Daten und Backtesting

Hallo, 

vielleicht eine Frage für Neulinge:

Ich entwickle eine Intraday-Strategie, die 1 H TF verwenden würde

In den ersten Versuchen habe ich stündliche Daten aus MT4 direkt von IRONFX mit der Methode "Selected Timeframe Only" importiert. Die Ergebnisse waren großartig und Strategien tritt durch Stop. In anderen Tests habe ich Tick-Daten von dukascopy verwendet und die Ergebnisse waren völlig anders. Im Handbuch gibt es einen Abschnitt, wo geschrieben wird

Nur ausgewählter Zeitrahmen" ist zusammen mit "Trade On Bar Open" der schnellste Testmodus. Er verwendet nur den Hauptzeitrahmen, um die Preise zu simulieren.

Hallo,

Ja, Stop- und Limit-Aufträge werden in der Regel innerhalb des Balkens ausgeführt, und je nach Ihrer Strategie könnte es sehr ungenau sein, sie mit der Präzision des ausgewählten Zeitrahmens zu testen.

Die Unterschiede könnten wirklich sehr groß sein.

Ich empfehle Ihnen, mindestens 1 Minute oder die Genauigkeit einer Tick-Simulation zu verwenden, und für die abschließenden Tests echte Tick-Daten von Dukascopy zu nutzen.

Hallo Mark,

Könnten Sie bitte den Unterschied zwischen "Selected Timeframe only" und "Trade on Bar open" erklären?

Mit "Selected Timeframe only" für die Strategieerstellung auf H1-Daten eingestellt ist, werden nur Trades eingegeben UND am vollen Bar geschlossen.

Das bedeutet natürlich, dass auch TP und SL nur bei vollen Takten ausgeführt werden, 

Ich hätte genau das erwartet für "Handel an der Bar offen".

Also noch einmal... Was ist der Unterschied zwischen den beiden Modi?

Danke.

Hallo Sammy,

Ich denke, dass "Nur ausgewählter Zeitrahmen" auf den Eröffnungs-/Schluss-/Höchst-/Tiefststand des Balkens und "Handel bei Balkeneröffnung" nur auf den Eröffnungskurs des Balkens testet. 

Aber das ist nur meine Meinung - bitte warten Sie auf Marks Antwort. Sicherlich wird er es besser wissen.

Ja, der Unterschied liegt in der Handhabung von Stop Loss und Profit Target.

Ausgewählte Zeitrahmenpräzision bedeutet, dass die gesamte Kerze verwendet wird, um festzustellen, ob SL oder PT getroffen wurde. Wenn z. B. SL innerhalb der Kerze ausgelöst wird, wird es auf dem SL-Kursniveau aktiviert.

Mit Trade on bar open wird geprüft, ob SL/PT nur bei Bar Open ausgelöst wird, so dass Ihr Handel zum Preis bei Bar Open beendet wird, nicht zum exakten SL-Level.

Der Handel bei Bareröffnung ist ein sehr spezieller Modus und sollte nur verwendet werden, wenn Sie wissen, was Sie wollen.

Sie sollten die Präzision des ausgewählten Zeitrahmens für das Standard-Backtesting verwenden.

Mark, okay.

Ich habe es grundsätzlich verstanden.

Aber dann stellt sich die Frage, warum jeder einzelne Handel zu den vollen Stunden für die H1-Generierung geschlossen wird, selbst wenn ein SL oder TP innerhalb des Balkens vorhanden war.

All dies mit Ausgewählter Zeitrahmen Präzision gewählt.

Dies bezieht sich auf die Gewerbeliste der generierten Strategien.

Könnte Ist dies als Fehler in Version 3.7 zu betrachten?

Also... müssen wir "nur ausgewählten Zeitrahmen" mit "Enter at market" nur verwenden?

Wie kann man dann offene Aufträge nur bei einem neuen Balken in die Strategie aufnehmen? Müssen wir nur "Open" bei Bausteinen ankreuzen?

Sammy - das ist seltsam, könntest du eine Strategie (.str) hier anhängen? Ich werde es mir ansehen, ich glaube nicht, dass es einen Fehler in SQ gibt.

Adrian - Nein, Sie können Selected timeframe mit jedem Ordertyp verwenden, aber wenn Sie Orders bei der Eröffnung eines neuen Balkens öffnen wollen, müssen Sie Enter at market verwenden. Stop/Limit-Orders können auch innerhalb des Balkens Trades eröffnen.

Ok Marc... ein bisschen spät, aber hier sind die Dateien.

Die Datei "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" zeigt, dass alle Trades immer zur vollen Stunde geschlossen werden (was nicht erwartet wird),

in der Erwägung, dass die Datei "Strategy1.2_1min_precision.str" Abschlüsse mit einer Granularität von Minuten anzeigt (was zu erwarten ist).

Könnten Sie diese Unstimmigkeit bitte überprüfen?

Edit: Btw. jetzt scheint es mir, dass nur der gemeldete Feierabend falsch ist für 'selectedTimeframeOnly',

denn neben diesem Unterschied alle Gewerke sind in beiden Dateien gleich.

Aber dann stellt sich wieder die Frage, warum die Gewerke hier für beide Präzisionsmodi genau gleich sind?

Wo liegt hier der Unterschied?

Die Datei "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" zeigt, dass alle Trades immer zur vollen Stunde geschlossen werden (was nicht erwartet wird),

aber das ist das erwartete Verhalten. Bei der Genauigkeit "Ausgewählter Zeitrahmen" schaut Backtester nicht in die Balken, sodass er nicht weiß, wann genau der SL/TP ausgelöst wurde. 

Es kann nur prüfen, ob SL/TP in diesem Takt getroffen wurde oder nicht, aber nicht wann genau, deshalb er verwendet volle Taktzeiten.