Question sur les données et le backtesting

Bonjour, 

Peut-être une question de débutant :

Je développe une stratégie intrajournalière qui utiliserait 1 H TF

Lors de mes premières tentatives, j'ai utilisé des données horaires importées de MT4 directement depuis IRONFX avec la méthode "Selected Timeframe Only". Les résultats ont été excellents et les stratégies sont entrées par le stop. Dans d'autres tests, j'ai utilisé des données tick de dukascopy et les résultats étaient complètement différents. Dans le manuel, il y a une section où il est écrit

"Selected Timeframe only" avec "Trade On Bar Open", c'est le mode de test le plus rapide. Il utilise uniquement la période principale pour simuler les prix.

Bonjour,

Oui, les ordres stop et limite sont généralement exécutés à l'intérieur de la barre, et en fonction de votre stratégie, il peut être très imprécis de la tester avec la précision de Selected timeframe.

Les différences peuvent être très importantes.

Je vous recommande d'utiliser au moins une minute, ou une précision de simulation de tic-tac, et pour les tests finaux d'utiliser les données réelles de Dukascopy.

Bonjour Mark,

Pourriez-vous expliquer la différence entre "Selected Timeframe only" et "Trade on Bar open" ?

Avec L'option "Selected Timeframe only" est définie pour la génération de la stratégie sur les données H1, il n'y a que des transactions saisies ET fermées à la barre complète.

Cela signifie évidemment que les TP et SL ne sont exécutés que sur des barres complètes, 

Je m'attendais à ce qu'il en soit de même pour les "Trade on Bar open".

Alors, encore une fois, quelle est la différence entre les deux modes ?

Merci.

Bonjour Sammy,

Je pense que "Selected Timeframe only" teste sur l'ouverture/la fermeture/le haut/le bas de la barre, et que "Trade on Bar open" teste uniquement sur l'ouverture du prix de la barre. 

Mais ce n'est que mon opinion - attendez la réponse de Mark. Il saura certainement mieux de quoi il retourne.

Oui, la différence se situe au niveau de la gestion du Stop Loss et du Profit Target.

La précision de l'unité de temps sélectionnée signifie qu'il utilise la bougie entière pour déterminer si le SL ou le PT a été atteint. Si, par exemple, le SL est déclenché à l'intérieur de la bougie, il sera activé au niveau du prix SL.

Avec Trade on bar open, il vérifie que le SL/PT n'est déclenché qu'à l'ouverture de la barre, de sorte que votre transaction se termine au prix de l'ouverture de la barre, et non au niveau exact du SL.

La négociation à l'ouverture de la barre est un mode très spécial qui ne doit être utilisé que si vous savez ce que vous voulez.

Vous devriez utiliser la précision de la période sélectionnée pour les tests rétrospectifs standard.

Mark, d'accord.

Je l'ai en gros...

Mais cela soulève la question de savoir pourquoi chaque transaction est clôturée sur les heures pleines pour la génération H1, même s'il y avait un SL ou un TP à l'intérieur de la barre.

Tout cela avec Précision du délai choisi.

Il s'agit de la liste des métiers des stratégies générées.

Pourrait Cela doit-il être considéré comme un bogue dans la v3.7 ?

Alors... devons-nous utiliser "selected timeframe only" avec "Enter at market" uniquement ?

Comment faire en sorte que les ordres ouverts de la stratégie ne soient pris en compte qu'à la nouvelle barre ? Doit-on cocher uniquement "Open" aux blocs de construction ?

Sammy - c'est étrange, pourriez-vous joindre une stratégie (.str) ici ? Je vais l'examiner, je ne pense pas qu'il y ait un bug dans SQ.

Adrian - Non, vous pouvez utiliser Selected timeframe avec n'importe quel type d'ordre, mais si vous voulez ouvrir des ordres à l'ouverture d'une nouvelle barre, vous devez utiliser Enter at market. Les ordres Stop/Limit peuvent également ouvrir des transactions à l'intérieur de la barre.

Ok Marc... un peu tard mais voici les fichiers.

Celle appelée "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" montre que toutes les transactions ont été clôturées à l'heure pleine (ce qui n'est pas prévu),

alors que le fichier "Strategy1.2_1min_precision.str" montre des transactions clôturées avec une granularité de quelques minutes (ce qui est attendu).

Pourriez-vous vérifier cette incohérence ?

Edit : Btw. Il me semble maintenant que seule l'heure de fermeture indiquée est erronée pour "...".selectedTimeframeOnly',

car outre cette différence tous les métiers sont les mêmes dans les deux fichiers.

Mais une fois de plus, la question se pose de savoir pourquoi les échanges sont exactement les mêmes pour les deux modes de précision.

Où est la différence ?

Celle appelée "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" montre que toutes les transactions ont été clôturées à l'heure pleine (ce qui n'est pas prévu),

mais c'est un comportement attendu. Avec la précision "Selected timeframe", le backtester ne regarde pas à l'intérieur des barres, donc il ne saurait pas quand exactement le SL/TP a été déclenché. 

Il peut seulement vérifier si le SL/TP a été touché dans cette barre ou non, mais pas quand exactement, c'est pourquoi il utilise des temps de barre complets.