Pergunta sobre dados e backtesting

Hi, 

Talvez uma pergunta de novato:

Estou desenvolvendo uma estratégia intradiária que usaria 1 H TF

Nas primeiras tentativas, eu estava usando dados horários importados do MT4 diretamente da IRONFX com o método "Selected Timeframe Only". Os resultados foram ótimos e as estratégias entraram por stop. Em outros testes, usei dados de ticks da dukascopy e os resultados foram completamente diferentes. No manual, há uma seção onde está escrito

"Selected Timeframe only" (Período selecionado somente), juntamente com "Trade On Bar Open" (Comércio na abertura da barra), é o modo de teste mais rápido. Ele usa apenas o período de tempo principal para simular os preços.

Olá,

Sim, as ordens de parada e limite geralmente são preenchidas dentro da barra e, dependendo da sua estratégia, pode ser muito impreciso testá-la com a precisão do período de tempo selecionado.

As diferenças podem ser realmente muito grandes.

Recomendo que você use pelo menos 1 minuto, ou precisão de simulação de tick, e para os testes finais use dados reais de tick da Dukascopy.

Olá Mark,

Você poderia explicar a diferença entre "Selected Timeframe only" e "Trade on Bar open"?

Com "Selected Timeframe only" definido para a geração de estratégia em dados H1, há apenas negociações inseridas E fechadas na barra completa.

Isso significa, obviamente, que também o TP e o SL são executados somente em barras completas, 

Eu esperava exatamente isso para "Negocie na abertura da barra".

Então, novamente... Qual é a diferença entre os dois modos?

Obrigado.

Olá, Sammy,

Acho que "Selected Timeframe only" testa a abertura/fechamento/alta/baixa da barra, e "Trade on Bar open" testa somente a abertura do preço da barra. 

Mas essa é apenas minha opinião - aguarde a resposta de Mark. Com certeza ele saberá melhor.

Sim, a diferença está no manuseio do Stop Loss, Profit Target.

A precisão do timeframe selecionado significa que ele usa o candle inteiro para determinar se o SL ou o PT foi atingido. Se, por exemplo, o SL for acionado dentro do candle, ele será ativado no nível de preço do SL.

Com a negociação na abertura da barra, ele verifica se o SL/PT é acionado somente na abertura da barra, de modo que sua negociação sairá pelo preço na abertura da barra, e não pelo nível exato do SL.

A negociação na abertura da barra é um modo muito especial e deve ser usado somente se você souber o que deseja.

Você deve usar a precisão do período de tempo selecionado para o backtesting padrão.

Mark, tudo bem.

Basicamente, eu consegui.

Mas então surge a pergunta: por que toda e qualquer negociação é fechada no horário integral para a geração de H1, mesmo que houvesse um SL ou TP dentro da barra?

Tudo isso com Precisão do período de tempo selecionado.

Isso se refere à lista de negociações das estratégias geradas.

Poderia isso deve ser considerado um bug na versão 3.7?

Então... temos que usar "selected timeframe only" com "Enter at market" apenas?

Como fazer com que a estratégia abra ordens somente na nova barra? Temos que marcar apenas "Open" nos blocos de construção?

Sammy - isso é estranho, você poderia anexar uma estratégia (.str) aqui? Vou dar uma olhada nela, mas não acho que haja um bug no SQ.

Adrian - Não, você pode usar o período de tempo selecionado com qualquer tipo de ordem, mas se quiser abrir ordens na abertura de uma nova barra, deverá usar a opção Entrar no mercado. As ordens Stop/Limit podem abrir negociações também dentro da barra.

Ok Marc... um pouco atrasado, mas aqui estão os arquivos.

O chamado "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" mostra todas as negociações fechadas sempre em horário integral (o que não é esperado),

Enquanto o arquivo "Strategy1.2_1min_precision.str" mostra negociações fechando com uma granularidade de minutos (o que é esperado).

Você poderia verificar essa inconsistência?

Edit: Btw. agora me parece que apenas o horário de fechamento informado está errado para 'selectedTimeframeOnly',

pois além dessa diferença todas as negociações são as mesmas em ambos os arquivos.

Mas, novamente, surge a pergunta: por que as negociações são exatamente as mesmas para os dois modos de precisão?

Qual é a diferença aqui?

O chamado "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" mostra todas as negociações fechadas sempre em horário integral (o que não é esperado),

mas esse é o comportamento esperado. Com a precisão "Selected timeframe", o backtester não olha dentro das barras, portanto, não saberia quando exatamente o SL/TP foi acionado. 

Ele só pode verificar se o SL/TP foi atingido nessa barra ou não, mas não quando exatamente, por isso ele usa tempos de barra completos.