Pregunta sobre datos y backtesting

Hola, 

Quizás una pregunta de novato:

Estoy desarrollando una estrategia intradía que utilizaría 1 H TF

En los primeros intentos estuve utilizando datos horarios importados de MT4 directamente desde IRONFX con el método "Selected Timeframe Only". Los resultados fueron muy buenos y las estrategias entran por stop. En otras pruebas he utilizado datos de tick de dukascopy y los resultados fueron completamente diferentes. En el manual hay una sección donde está escrito

"Selected Timeframe only" junto con "Trade On Bar Open" es el modo de prueba más rápido. Utiliza sólo el timeframe principal para simular los precios.

Hola,

si, las ordenes stop y limit normalmente se ejecutan dentro de la barra, y dependiendo de tu estrategia puede ser muy impreciso probarla con la precisión del timeframe seleccionado.

Las diferencias podrían ser realmente muy grandes.

Le recomiendo que utilice al menos 1 minuto, o la precisión de simulación de ticks, y para las pruebas finales utilice datos reales de ticks de Dukascopy.

Hola, Mark,

¿podría explicar la diferencia entre "Sólo marco temporal seleccionado" y "Operar en apertura de barra"?

Con "Selected Timeframe only" establecido para la generación de estrategias en datos H1 sólo hay operaciones introducidas Y cerradas en la barra completa.

Esto significa, obviamente, que también TP y SL sólo se ejecutan en barras completas, 

Habría esperado exactamente eso para "Comercio en Bar abierto".

Así que, de nuevo... ¿Cuál es la diferencia entre los dos modos?

Gracias.

Hola Sammy,

Creo que "Selected Timeframe only" prueba en la apertura/cierre/alto/bajo de la barra, y "Trade on Bar open" prueba solo en la apertura del precio de la barra. 

Pero, es sólo mi opinión - por favor espere la respuesta de Mark. Surley lo sabrá mejor.

Sí, la diferencia está en el manejo de Stop Loss, Profit Target.

La precisión del marco temporal seleccionado significa que utiliza toda la vela para determinar si se ha alcanzado el SL o el PT. Si, por ejemplo, el SL se activa dentro de la vela, se activará en el nivel de precio del SL.

Con Trade on bar open comprueba si SL/PT se activa sólo en la apertura de la barra, por lo que su operación saldrá al precio de apertura de la barra, no en el nivel exacto de SL.

El comercio en la barra abierta es un modo muy especial y sólo debe utilizarse si sabe lo que quiere.

Debe utilizar la precisión del marco temporal seleccionado para el backtesting estándar.

Mark, de acuerdo.

Lo tengo básicamente ..

Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué todos y cada comercio se cierra en las horas completas para H1 generando, incluso si había un SL o TP dentro de la barra.

Todo ello con Precisión del marco temporal elegido.

Esto se refiere a la lista de operaciones de las estrategias generadas.

Podría ¿se considera un error en la versión 3.7?

Entonces... ¿tenemos que usar "sólo el marco temporal seleccionado" sólo con "Entrar en el mercado"?

¿Cómo hacer que la estrategia de órdenes abiertas sólo en la nueva barra? ¿Tenemos que marcar sólo "Open" en los bloques de construcción?

Sammy - esto es extraño, ¿podrías adjuntar una estrategia (.str) aquí? Lo miraré, no creo que haya un bug en SQ.

Adrian - no, usted puede utilizar Selected timeframe con cualquier tipo de orden, pero si usted quiere abrir órdenes en la apertura de una nueva barra entonces usted tiene que utilizar Enter at market. Las órdenes Stop/Limit pueden abrir operaciones también dentro de la barra.

Ok Marc... un poco tarde pero aquí están los archivos.

El llamado "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" muestra todas las operaciones cerradas siempre a plena hora (lo que no es de esperar),

mientras que el archivo "Strategy1.2_1min_precision.str" muestra operaciones que se cierran con una granularidad de minutos (que es lo esperado).

¿Podría comprobar esta incoherencia?

Edición: Por cierto, ahora me parece que sólo la hora de cierre indicada es incorrecta para 'selectedTimeframeOnly',

ya que además de esta diferencia todas las operaciones son iguales en ambos archivos.

Pero de nuevo surge la pregunta, ¿por qué las operaciones son aquí exactamente las mismas para ambos modos de precisión?

¿Dónde está la diferencia?

El llamado "Strategy1.2_selectedTimeframeOnly_precision.str" muestra todas las operaciones cerradas siempre a plena hora (lo que no es de esperar),

pero este es el comportamiento esperado. Con la precisión "Selected timeframe", backtester no mira dentro de las barras, por lo que no sabría cuándo se activó exactamente el SL/TP. 

Sólo puede comprobar si SL / TP fue golpeado en esta barra o no, pero no cuando exactamente, por eso utiliza tiempos de compás completos.