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Ea Analyzer v4 - Calmar Ratio

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jaukb

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vor 8 Jahren #113699

Hallo Mark,

 

Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen für dieses großartige Tool zu danken und Sie zu ermutigen, mit Ihrer Arbeit fortzufahren. Ich habe eine Pro-Lizenz von analyzer gekauft und auch diese Version ist großartig. Nur eine kleine Bitte: Könnten Sie bitte die Calmar Ratio in die Statistik aufnehmen? Das ist ein gutes Maß für die Leistung, das die meisten von uns verwenden.

 

Auf der anderen Seite sollten Sie mit dem Portfolio-Master-Tool weitermachen. Ich glaube, diese Funktion wird rocken!

 

Nochmals vielen Dank!

 

Mit freundlichen Grüßen

 

d.h.: Ich habe dieses Thema hier eingefügt, weil ich es nicht im Analysebereich tun konnte (die Schaltfläche "Thema hinzufügen" ist nicht aktiviert)

 

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Mark Fric

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vor 8 Jahren #130470

Hallo,

 

Ich werde es mir anschauen, ich würde es gerne als Artikel machen - ein Beispiel, wie man das Programm erweitern und eigene statistische Werte hinzufügen kann.

Es wird allerdings einige Zeit dauern, da ich die ganze nächste Woche im Urlaub bin. Aber es sollte mit der endgültigen Version von EA Analyzer 4 fertig sein.

Mark
StrategyQuant Architekt

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mikeyc

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vor 8 Jahren #130478

Es gibt eine Menge solcher Maßnahmen:

 

http://www.investopedia.com/terms/m/mar-ratio.asp

http://www.investopedia.com/terms/s/sortinoratio.asp

http://www.quantshare.com/item-1450-megan-ratio-maximum-exponential-growth-annualized

https://www.evestment.com/resources/investment-statistics-guide/omega-ratio

 

Ich bin mir nicht sicher, welche davon wichtig oder interessant sind, also implementiere ich einen als Snippet in SQ4 und hoffe, dass wir weitere hinzufügen können, wenn die Leute danach fragen.

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jaukb

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vor 8 Jahren #130578

Hallo Mike,
 
Vielen Dank dafür. Ein solcher Artikel wäre schön, weil einige von uns auch Programmierer sind und wir vielleicht bei dieser Art von Anfragen helfen können, wenn wir eine Anleitung dazu hätten. Was die Kennzahlen betrifft, so gibt es viele verschiedene Maße, aber das Calmar-Verhältnis und insbesondere der VaR (Value at Risk) werden am häufigsten verwendet. Was Var betrifft, wäre es schön, wenn es auch in der endgültigen Version vorhanden wäre, aber ich verstehe, dass dies schwierig wäre, aber ich denke, dass es etwas ist, wonach die meisten von uns suchen, um ein Tool wie Ea Analizer zu kaufen (ich nicht, ich habe es bereits gekauft :-)).
 
Andererseits freue ich mich wirklich darauf, die endgültige Version in den Händen zu halten, um den genetischen Portfolio-Builder Mike zu sehen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich mit so einem Tool alles machen kann... 
 
Übrigens, genießen Sie Ihren Urlaub!
 
Mit freundlichen Grüßen

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mikeyc

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vor 8 Jahren #131924

Hallo,

 

Ich werde es mir anschauen, ich würde es gerne als Artikel machen - ein Beispiel, wie man das Programm erweitern und eigene statistische Werte hinzufügen kann.

Es wird allerdings einige Zeit dauern, da ich die ganze nächste Woche im Urlaub bin. Aber es sollte mit der endgültigen Version von EA Analyzer 4 fertig sein.

 

Hallo Mark,

 

Besteht die Möglichkeit, einen Artikel über die Erweiterung von QA4 um neue Möglichkeiten der Rangordnung des Portfolio Master zu schreiben, so dass wir benutzerdefinierte Fitnessfunktionen erstellen können? Wie kann man zum Beispiel Berechnungen wie Stabilität, Gewinnfaktor und RT/DD in einer Ranking-Funktion kombinieren?

 

Danke,

 

Mike

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clonex / Ivan Hudec

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vor 8 Jahren #131947

Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Dies ist nur eine erste Skizze

Erstellen Sie einfach eine neue Fitnessfunktion, löschen Sie alles und kopieren Sie diese. Dann nur noch CalmAr wählen

/*
 * Copyright (c) 2015, StrategyQuant - Alle Rechte vorbehalten.
 *
 * Der Code in dieser Datei wurde in dem guten Glauben erstellt, dass er korrekt ist und das tut, was er soll.
 * Wenn Sie einen Fehler in diesem Code gefunden haben ODER einen Verbesserungsvorschlag haben ODER Sie möchten
 * Ihren eigenen Codeschnipsel in unsere Standardbibliothek einfügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter:
 *
 * Dieser Code kann nur für StrategyQuant-Produkte verwendet werden.
 * Jeder Besitzer einer gültigen (kostenlosen, Test- oder kommerziellen) Lizenz eines beliebigen StrategyQuant-Produkts
 * darf diesen Code ohne Einschränkungen frei verwenden, kopieren, verändern oder davon abgeleitete Arbeiten erstellen,
 * in allen StrategyQuant-Produkten zu verwenden und seine Änderungen oder abgeleiteten Arbeiten zu teilen
 * mit der StrategyQuant-Gemeinschaft.
 *
 * DIE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT,
 * EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
 * ZWECK UND NICHT-VERLETZUNG. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN HAFTBAR FÜR JEGLICHE FORDERUNGEN, SCHÄDEN
 * ODER SONSTIGE HAFTUNG, SEI ES AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER ANDERWEITIG, DIE SICH AUS,
 * AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER NUTZUNG ODER DEM SONSTIGEN UMGANG MIT DER SOFTWARE.
 *
 */
Paket com.strategyquant.extend.FitnessFunctions;
import com.strategyquant.lib.fitness.FitnessFunction;
import com.strategyquant.lib.results.SQResultsGroup;
import com.strategyquant.lib.results.SQStats;
import com.strategyquant.lib.results.StatsConst;
import com.strategyquant.lib.settings.SQConst;
import com.strategyquant.lib.utils.SQUtils;
public class CalmarRatio extends FitnessFunction {
   public CalmarRatio() {
      super();
      Name = "Calmar";
      type = FitnessFunction.MAXIMIZE;
   }
   @Override
   public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {
      SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL);
      double fitness = SQUtils.safeDivide(stats.getDouble(StatsConst.CAGR), stats.getDouble(StatsConst.DRAWDOWN));
      Fitness zurück;
   }
}

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clonex / Ivan Hudec

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vor 8 Jahren #131948

Hallo Mark,

 

Besteht die Möglichkeit, einen Artikel über die Erweiterung von QA4 um neue Möglichkeiten der Rangordnung des Portfolio Master zu schreiben, so dass wir benutzerdefinierte Fitnessfunktionen erstellen können? Wie kann man zum Beispiel Berechnungen wie Stabilität, Gewinnfaktor und RT/DD in einer Ranking-Funktion kombinieren?

 

Danke,

 

Mike

Mikey . Nochmals. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.

 

Sie können Ihre Fitness ganz einfach einstellen 

 

  @Override
   public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {
      SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL);
 
      double stability = stats.getDouble(StatsConst.STABILITY);
      double profitfactor = stats.getDouble(StatsConst.PROFIT_FACTOR);
      double fitness = Stabilität*Profitfaktor;
      
     
      
      Fitness zurück;
 
Vergessen Sie nicht, einen neuen Statistikwert für die Bestätigung zu erstellen ....

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Juan Carlos del Carmen Garcia

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vor 4 Jahren #247419

Hallo und guten Tag

Indem ich den Anweisungen folge, die Sie in diesem Beitrag bereitgestellt haben, weiß ich noch nicht, warum ich einen Kompilierungsfehler in Zeile 36 und Spalte 25 erhalte, der besagt, dass das Zeichen "\ufffd" unzulässig ist, und infolgedessen besagt, dass die Kompilierung fehlgeschlagen ist (d. h. Screenshot im Anhang)

Wie soll ich vorgehen?

Vielen Dank im Voraus für Ihre prompte Antwort

 

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tomas262

Administrator, sq-ultimate, 2 Antworten.

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vor 4 Jahren #247421

Hallo, können Sie den Java-Code anhängen (gezippt) oder senden Sie ihn an [email protected]? Ich kann prüfen

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