Ea Analyzer v4 - Calmar Ratio - StrategyQuant Tema del foro

hace 8 años #113699

Hola, Mark,

En primer lugar, aprovecho para daros las gracias por esta gran herramienta y animaros a seguir con vuestro trabajo. Compré una licencia pro de analyzer y esta versión también es genial. Sólo una pequeña petición, ¿podríais añadir el ratio Calmar a las estadísticas? Es una buena medida de rendimiento que la mayoría de nosotros utilizamos.

Por otro lado, sigue adelante con la herramienta maestra de carteras. Creo que esta función será un éxito.

Gracias de nuevo.

Saludos

Es decir, he añadido este tema aquí porque no he podido hacerlo en la sección del analizador (el botón de añadir tema no está habilitado).

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hace 8 años #130470

Hola,

Lo miraré, me gustaría hacerlo como un artículo - una muestra de cómo extender el programa y añadir tu propio valor estadístico.

Me llevará algún tiempo sin embargo, estoy de vacaciones toda la próxima semana. Pero debería estar listo con la versión final de EA Analyzer 4.

Mark
Arquitecto de StrategyQuant

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hace 8 años #130478

Hay montones de estas medidas:

http://www.investopedia.com/terms/m/mar-ratio.asp

http://www.investopedia.com/terms/s/sortinoratio.asp

http://www.quantshare.com/item-1450-megan-ratio-maximum-exponential-growth-annualized

https://www.evestment.com/resources/investment-statistics-guide/omega-ratio

No estoy seguro de cuál es importante o interesante, así que implementaré uno como fragmento en SQ4 y espero que podamos añadir otros a medida que la gente los pida.

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hace 8 años #130578

Hola Mike,

Gracias. Estaría bien un artículo así porque algunos de nosotros también somos programadores y quizá podamos ayudar con este tipo de peticiones si tuviéramos una guía para hacerlo. En cuanto a los ratios, hay muchas medidas diferentes, pero el ratio de Calmar y especialmente el VaR (valor en riesgo) son las más utilizadas. En cuanto al Var, sería bueno que también estuviera presente en la versión final, pero entiendo que sería difícil, pero creo que es algo que la mayoría de nosotros estamos buscando para comprar una herramienta como Ea Analizer (No yo, yo ya lo compré :-)).

Por otro lado, estoy deseando tener la versión final en mis manos para ver el constructor de portafolios genéticos Mike. Realmente no te imaginas lo que puedo hacer con una herramienta como esa ...

Por cierto, ¡¡disfruta de tus vacaciones!!

Saludos

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hace 8 años #131924

Hola,

Lo miraré, me gustaría hacerlo como un artículo - una muestra de cómo extender el programa y añadir tu propio valor estadístico.

Me llevará algún tiempo sin embargo, estoy de vacaciones toda la próxima semana. Pero debería estar listo con la versión final de EA Analyzer 4.

Hola, Mark,

¿Hay alguna posibilidad de que se publique un artículo sobre la ampliación de QA4 con nuevas formas de clasificar el Portfolio Master, de modo que podamos crear funciones de aptitud personalizadas? Por ejemplo, ¿cómo combinar cálculos como la estabilidad, el factor de beneficio y RT/DD en una función de clasificación?

Gracias,

Mike

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hace 8 años #131947

Corrígeme si me equivoco. Esto es sólo el primer skatch

Basta con crear una nueva función de fitness borrar todo y copiar esto. A continuación, sólo elija CalmAr

/*

*

* El código en este archivo fue hecho de buena fe de que es correcto y hace lo que debe.

* Si has encontrado un error en este código O tienes una sugerencia de mejora O quieres incluir

* su propio fragmento de código en nuestra biblioteca estándar, póngase en contacto con nosotros:

*

* Este código sólo puede ser utilizado dentro de los productos StrategyQuant.

* Todo propietario de una licencia válida (gratuita, de prueba o comercial) de cualquier producto StrategyQuant.

* está permitido utilizar, copiar, modificar o hacer trabajos derivados de este código libremente y sin limitaciones,

* para ser utilizado en todos los productos StrategyQuant y compartir sus modificaciones o trabajos derivados

* con la comunidad StrategyQuant.

*

* EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,

* INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO

* FINALIDAD Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS

* U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, DERIVADA DE,

* DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTRAS OPERACIONES CON EL SOFTWARE.

*

*/

paquete com.strategyquant.extend.FitnessFunctions;

import com.strategyquant.lib.fitness.FitnessFunction;

import com.strategyquant.lib.results.SQResultsGroup;

import com.strategyquant.lib.results.SQStats;

import com.strategyquant.lib.results.StatsConst;

import com.strategyquant.lib.settings.SQConst;

import com.strategyquant.lib.utils.SQUtils;

public class CalmarRatio extends FitnessFunction {

public CalmarRatio() {

super();

name = "Calmar";

tipo = FitnessFunction.MAXIMIZE;

}

@Override

public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {

SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL);

double fitness = SQUtils.safeDivide(stats.getDouble(StatsConst.CAGR), stats.getDouble(StatsConst.DRAWDOWN));

devolver aptitud;

}

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hace 8 años #131948

Hola, Mark,

¿Hay alguna posibilidad de que se publique un artículo sobre la ampliación de QA4 con nuevas formas de clasificar el Portfolio Master, de modo que podamos crear funciones de aptitud personalizadas? Por ejemplo, ¿cómo combinar cálculos como la estabilidad, el factor de beneficio y RT/DD en una función de clasificación?

Gracias,

Mike

Mikey . Otra vez. Corrígeme si me equivoco.

Puedes ponerte en forma muy fácilmente

@Override

public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {

SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL);

double estabilidad = stats.getDouble(StatsConst.STABILITY);

double profitfactor = stats.getDouble(StatsConst.PROFIT_FACTOR);

doble aptitud = estabilidad*factor de beneficio;

devolver aptitud;

No olvide crear un nuevo valor estadístico para la confirmación ....

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hace 4 años #247419

Hola buenas tardes

Siguiendo las instrucciones que has proporcionado en este post todavía no sé por qué estoy recibiendo un error de compilación en la línea 36 y la columna 25 que indica carácter ilegal "\ufffd" y como resultado se indica que la compilación falló (es decir, captura de pantalla adjunta)

¿Cómo debo proceder?

Gracias de antemano por su pronta respuesta

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

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hace 4 años #247421

Hola, ¿puede adjuntar el código Java (comprimido) o enviar a [email protected]? Puedo comprobarlo

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