Risposta

Analizzatore Ea v4 - Calmar Ratio

8 risposte

jaukb

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8 anni fa #113699

Ciao Mark,

 

Prima di tutto, colgo l'occasione per ringraziarvi per questo grande strumento e per incoraggiarvi a continuare il vostro lavoro. Ho acquistato una licenza pro dell'analizzatore e anche questa versione è ottima. Solo una piccola richiesta: potreste aggiungere il Calmar Ratio alle statistiche? È una buona misura delle prestazioni che molti di noi utilizzano.

 

D'altra parte, continuate con lo strumento portfolio master. Credo che questa funzione sarà fantastica!

 

Grazie ancora!

 

Saluti

 

cioè: ho aggiunto questo argomento qui perché non potevo farlo nella sezione dell'analizzatore (il pulsante "aggiungi argomento" non è abilitato).

 

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Mark Fric

Amministratore, sq-ultimate, 2 risposte.

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8 anni fa #130470

Salve,

 

Lo esaminerò, vorrei farne un articolo - un esempio di come estendere il programma e aggiungere il proprio valore statistico.

Mi ci vorrà un po' di tempo però, sono in vacanza tutta la prossima settimana. Ma dovrebbe essere pronto con la versione finale di EA Analyzer 4.

Marchio
Architetto StrategyQuant

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mikeyc

Cliente, bbp_partecipante, comunità, 877 risposte.

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8 anni fa #130478

Ci sono molte misure di questo tipo:

 

http://www.investopedia.com/terms/m/mar-ratio.asp

http://www.investopedia.com/terms/s/sortinoratio.asp

http://www.quantshare.com/item-1450-megan-ratio-maximum-exponential-growth-annualized

https://www.evestment.com/resources/investment-statistics-guide/omega-ratio

 

Non sono sicuro di quale sia importante o interessante, quindi ne implementiamo uno come snippet in SQ4 e speriamo di poterne aggiungere altri man mano che le persone li richiedono.

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jaukb

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8 anni fa #130578

Ciao Mike,
 
Grazie per questo. Sarebbe bello un articolo di questo tipo perché alcuni di noi sono anche programmatori e forse potremmo aiutare con questo tipo di richieste se avessimo una guida per farlo. Per quanto riguarda i rapporti, esistono molte misure diverse, ma il Calmar ratio e in particolare il VaR (Value at risk) sono le più utilizzate. Per quanto riguarda il Var, sarebbe bello se fosse presente anche nella versione finale, ma capisco che sarebbe difficile, ma credo che sia qualcosa che la maggior parte di noi cerca per acquistare uno strumento come Ea Analizer (io no, l'ho già comprato :-)).
 
D'altra parte, non vedo l'ora di avere tra le mani la versione finale per vedere il portfolio genetico di Mike. Non immaginate davvero cosa si possa fare con uno strumento del genere... 
 
Btw, godetevi le vacanze!!!
 
Saluti

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mikeyc

Cliente, bbp_partecipante, comunità, 877 risposte.

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8 anni fa #131924

Salve,

 

Lo esaminerò, vorrei farne un articolo - un esempio di come estendere il programma e aggiungere il proprio valore statistico.

Mi ci vorrà un po' di tempo però, sono in vacanza tutta la prossima settimana. Ma dovrebbe essere pronto con la versione finale di EA Analyzer 4.

 

Ciao Mark,

 

C'è la possibilità di un articolo sull'estensione di QA4 con nuovi modi di classificare il Portfolio Master, in modo da poter creare funzioni di fitness personalizzate? Ad esempio, come combinare calcoli come stabilità, fattore di profitto e RT/DD in una funzione di ranking?

 

Grazie,

 

Mike

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clonex / Ivan Hudec

Cliente, bbp_partecipante, comunità, sq-ultimate, collaboratore, autore, editore, 271 risposte.

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8 anni fa #131947

Correggetemi se sbaglio. Questo è solo il primo schizzo

Creare una nuova funzione di fitness, eliminare tutto e copiare questa. Poi scegliete solo CalmAr

/*
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 * è consentito usare, copiare, modificare o fare lavori derivati da questo codice senza limitazioni,
 * da utilizzare in tutti i prodotti StrategyQuant e condividerne le modifiche o i lavori derivati
 * con la comunità StrategyQuant.
 *
 * IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA,
 * COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE
 * SCOPO E NON VIOLAZIONE. IN NESSUN CASO GLI AUTORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER QUALSIASI RECLAMO, DANNO
 * O ALTRA RESPONSABILITÀ, SIA IN UN'AZIONE CONTRATTUALE, CHE IN UN ILLECITO O ALTRO, DERIVANTE DA,
 * DA O IN RELAZIONE AL SOFTWARE O ALL'USO O AD ALTRI RAPPORTI CON IL SOFTWARE.
 *
 */
pacchetto com.strategyquant.extend.FitnessFunctions;
importare com.strategyquant.lib.fitness.FitnessFunction;
importare com.strategyquant.lib.results.SQResultsGroup;
importare com.strategyquant.lib.results.SQStats;
importare com.strategyquant.lib.results.StatsConst;
importare com.strategyquant.lib.settings.SQConst;
importare com.strategyquant.lib.utils.SQUtils;
public class CalmarRatio extends FitnessFunction {
   public CalmarRatio() {
      super();
      nome = "Calmar";
      tipo = FitnessFunction.MAXIMIZE;
   }
   @Override
   public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {
      SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL);
      double fitness = SQUtils.safeDivide(stats.getDouble(StatsConst.CAGR), stats.getDouble(StatsConst.DRAWDOWN));
      restituire il fitness;
   }
}

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clonex / Ivan Hudec

Cliente, bbp_partecipante, comunità, sq-ultimate, collaboratore, autore, editore, 271 risposte.

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8 anni fa #131948

Ciao Mark,

 

C'è la possibilità di un articolo sull'estensione di QA4 con nuovi modi di classificare il Portfolio Master, in modo da poter creare funzioni di fitness personalizzate? Ad esempio, come combinare calcoli come stabilità, fattore di profitto e RT/DD in una funzione di ranking?

 

Grazie,

 

Mike

Mikey . Di nuovo. Correggetemi se sbaglio.

 

È possibile impostare la propria forma fisica in modo molto semplice 

 

  @Override
   public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {
      SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL);
 
      double stability = stats.getDouble(StatsConst.STABILITY);
      double profitfactor = stats.getDouble(StatsConst.PROFIT_FACTOR);
      doppio fitness = stabilità*fattore di profitto;
      
     
      
      restituire il fitness;
 
Non dimenticare di creare un nuovo valore di statistica per la conferma ....

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Juan Carlos del Carmen Garcia

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4 anni fa #247419

Salve, buon pomeriggio

Seguendo le istruzioni fornite in questo post, non so ancora perché ricevo un errore di compilazione nella riga 36 e nella colonna 25, in cui viene indicato il carattere illegale "\ufffd" e di conseguenza viene indicato che la compilazione non è andata a buon fine (cioè lo screenshot allegato).

Come devo procedere?

Vi ringrazio in anticipo per la vostra pronta risposta

 

Allegati:
Dovete essere collegato per visualizzare i file allegati.

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tomas262

Amministratore, sq-ultimate, 2 risposte.

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4 anni fa #247421

Ciao, puoi allegare il codice Java (zippato) o inviarlo a [email protected]? Posso controllare

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