Ea Analyzer v4 - Calmar Ratio - StrategyQuant Forum Topic

Il y a 8 ans #113699

Bonjour Mark,

Tout d'abord, je profite de l'occasion pour vous remercier pour ce formidable outil et vous encourager à poursuivre votre travail. J'ai acheté une licence pro de l'analyseur et cette version est tout aussi géniale. Juste une petite demande, pourriez-vous s'il vous plaît ajouter le ratio de Calmar aux statistiques ? C'est une bonne mesure de performance que la plupart d'entre nous utilisent.

D'autre part, continuez à utiliser l'outil de gestion de portefeuille. Je pense que cette fonctionnalité va faire des ravages !

Merci encore !

Salutations

ie : J'ai ajouté ce sujet ici car je n'ai pas pu le faire dans la section analyseur (le bouton ajouter un sujet n'est pas activé)

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Il y a 8 ans #130470

Bonjour,

Je vais l'examiner, j'aimerais en faire un article - un exemple de la façon d'étendre le programme et d'ajouter votre propre valeur statistique.

Cela va me prendre un peu de temps, je suis en vacances toute la semaine prochaine. Mais cela devrait être prêt avec la version finale d'EA Analyzer 4.

Marque
StratégieArchitecte de Quantités

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Il y a 8 ans #130478

Ces mesures sont nombreuses :

http://www.investopedia.com/terms/m/mar-ratio.asp

http://www.investopedia.com/terms/s/sortinoratio.asp

http://www.quantshare.com/item-1450-megan-ratio-maximum-exponential-growth-annualized

https://www.evestment.com/resources/investment-statistics-guide/omega-ratio

Nous ne sommes pas sûrs de l'importance ou de l'intérêt de l'un d'entre eux. Nous en avons donc intégré un dans SQ4 et nous espérons pouvoir en ajouter d'autres au fur et à mesure que les gens en feront la demande.

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Il y a 8 ans #130578

Bonjour Mike,

Merci beaucoup pour cet article. Ce serait bien qu'un tel article soit publié, car certains d'entre nous sont aussi des programmeurs et nous pourrions peut-être répondre à ce type de demandes si nous disposions d'un guide pour le faire. En ce qui concerne les ratios, il existe un grand nombre de mesures différentes, mais le ratio de Calmar et surtout la VaR (Value at risk) sont les plus couramment utilisés. En ce qui concerne la Var, il serait bien qu'elle soit également présente dans la version finale, mais je comprends que ce soit difficile, mais je pense que c'est quelque chose que la plupart d'entre nous recherchent pour acheter un outil comme Ea Analizer (pas moi, je l'ai déjà acheté :-)).

En revanche, j'ai vraiment hâte d'avoir la version finale entre les mains pour voir le constructeur de portfolios génétiques Mike. Vous n'imaginez vraiment pas ce que je peux faire avec un tel outil...

Btw, profitez de vos vacances !

Salutations

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Il y a 8 ans #131924

Bonjour,

Je vais l'examiner, j'aimerais en faire un article - un exemple de la façon d'étendre le programme et d'ajouter votre propre valeur statistique.

Cela va me prendre un peu de temps, je suis en vacances toute la semaine prochaine. Mais cela devrait être prêt avec la version finale d'EA Analyzer 4.

Bonjour Mark,

Y a-t-il une chance qu'un article soit publié sur l'extension de QA4 avec de nouvelles façons de classer le Portfolio Master, de sorte que nous puissions créer des fonctions d'aptitude personnalisées ? Par exemple, comment combiner des calculs tels que la stabilité, le facteur de profit et le RT/DD dans une fonction de classement ?

Merci,

Mike

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Il y a 8 ans #131947

Corrigez-moi si je me trompe. Ce n'est qu'une première ébauche

Il suffit de créer une nouvelle fonction de fitness, de tout effacer et de copier cette fonction. Ensuite, choisissez uniquement CalmAr

/*

*

* Le code contenu dans ce fichier a été élaboré en toute bonne foi, en pensant qu'il est correct et qu'il fait ce qu'il doit faire.

* Si vous avez trouvé un bogue dans ce code OU si vous avez une suggestion d'amélioration OU si vous voulez inclure

* votre propre extrait de code dans notre bibliothèque standard, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

*

* Ce code ne peut être utilisé que pour les produits StrategyQuant.

* Tout propriétaire d'une licence valide (gratuite, d'essai ou commerciale) de n'importe quel produit StrategyQuant.

* Il est permis d'utiliser, de copier, de modifier ou de faire un travail dérivé de ce code sans aucune limitation,

* à utiliser dans tous les produits de StrategyQuant et à partager ses modifications ou travaux dérivés

* avec la communauté StrategyQuant.

*

* LE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE,

* Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EFFICACITÉ ET D'EFFICIENCE.

* LES AUTEURS NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES D'UNE QUELCONQUE RÉCLAMATION, D'UN QUELCONQUE DOMMAGE OU D'UN QUELCONQUE PRÉJUDICE. EN AUCUN CAS LES AUTEURS NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RECLAMATION, DE TOUT DOMMAGE

* OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DE,

* DE OU EN RELATION AVEC LE LOGICIEL OU L'UTILISATION OU D'AUTRES TRANSACTIONS DANS LE LOGICIEL.

*

*/

package com.strategyquant.extend.FitnessFunctions ;

import com.strategyquant.lib.fitness.FitnessFunction ;

import com.strategyquant.lib.results.SQResultsGroup ;

import com.strategyquant.lib.results.SQStats ;

import com.strategyquant.lib.results.StatsConst ;

import com.strategyquant.lib.settings.SQConst ;

import com.strategyquant.lib.utils.SQUtils ;

public class CalmarRatio extends FitnessFunction {

public CalmarRatio() {

super() ;

nom = "Calmar" ;

type = FitnessFunction.MAXIMIZE ;

}

@Override

public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {

SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL) ;

double fitness = SQUtils.safeDivide(stats.getDouble(StatsConst.CAGR), stats.getDouble(StatsConst.DRAWDOWN)) ;

return fitness ;

}

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Il y a 8 ans #131948

Bonjour Mark,

Y a-t-il une chance qu'un article soit publié sur l'extension de QA4 avec de nouvelles façons de classer le Portfolio Master, de sorte que nous puissions créer des fonctions d'aptitude personnalisées ? Par exemple, comment combiner des calculs tels que la stabilité, le facteur de profit et le RT/DD dans une fonction de classement ?

Merci,

Mike

Mikey . Encore une fois. Corrigez-moi si je me trompe.

Vous pouvez régler votre forme physique très facilement

@Override

public double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup) throws Exception {

SQStats stats = resultsGroup.getResult(SQConst.SYMBOL_PORTFOLIO).getStats(SQConst.DIRECTION_ALL, SQConst.PL_IN_MONEY, SQConst.KEY_SAMPLE_ALL) ;

double stability = stats.getDouble(StatsConst.STABILITY) ;

double profitfactor = stats.getDouble(StatsConst.PROFIT_FACTOR) ;

double fitness = stabilité*facteur de profit ;

return fitness ;

N'oubliez pas de créer une nouvelle valeur de statut pour la confirmation ....

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Il y a 4 ans #247419

Bonjour, bonjour

En suivant les instructions que vous avez fournies dans ce message, je ne sais pas encore pourquoi j'obtiens une erreur de compilation à la ligne 36 et à la colonne 25 qui indique un caractère illégal "\ufffd" et, par conséquent, que la compilation a échoué (c.-à-d. la capture d'écran ci-jointe).

Comment dois-je procéder ?

Nous vous remercions d'avance pour votre réponse rapide

Pièces jointes :

Vous devez être connecté pour visualiser les fichiers joints.

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Il y a 4 ans #247421

Bonjour, pouvez-vous joindre le code Java (zippé) ou l'envoyer à [email protected]? Je peux vérifier

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Ea Analyzer v4 - Calmar Ratio

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