SQ-Ergebnisse unterscheiden sich von NT bei gleichen Daten

Wollte nur sagen, wenn Sie überprüft haben, dass die Kommission / Spread ist das gleiche in beiden Plattformen, aber Sie haben es bereits herausgefunden. Es ist normal, dass es nicht eine 100% Spiel, es ist unmöglich. Allerdings, wenn Sie in der Nähe von 95% zwischen den beiden Plattformen zu bekommen, es ist alles schon gut. Ansonsten ist die Strategie ohnehin zu instabil.

Unterschiede treten auch oft auf, wenn man versucht, zu komplexe Strategien zu entwickeln (mit vielen Indikatoren usw.), so dass ich raten würde, so wenige Komponenten wie möglich zu verwenden. Dann gibt es höhere Veränderung der Übereinstimmung...

Hallo, aber ist es normal, dass zwischen den beiden Plattformen ein Unterschied von bis zu 40 Trades besteht?

Tahnks.

Sie müssen uns ein paar mehr Zahlen nennen. Wie viele Abschlüsse sind es insgesamt? Wenn es 3000 Geschäfte sind und es eine Differenz von 40 gibt, ist das absolut in Ordnung. Wenn es 80 Trades im gesamten Backtest sind und es eine Differenz von 40 gibt, ist das sehr schlecht.

Meiner Erfahrung nach unterscheiden sich einige Strategien, die auf SAR, Linear Reg, Ichimoku basieren, wahrscheinlich zwischen SQ und TS/MC (ich bin mir bei MT4 nicht sicher).

Ich würde gerne ein fixes Update sehen. ODER SQ4 könnte dies verbessern.

Um solche Fehler zu beheben, müssen Sie dem SQ-Team die Strategie zur Verfügung stellen, sonst ist es schwer zu sagen, was es ist, und es hilft nicht, wenn Sie so viele Indikatoren auf einmal nennen. Schicken Sie ihnen eine Strategie im SQ-Format, die in TS/MC nicht korrekt ist, damit sie den Fehler nachstellen können. Nur dann können sie es beheben.

 

Hallo, ich werde das nächste Mal, wenn ich diese Diskrepanzen erlebe, ein Video aufnehmen.

 

Geektrader danke.

 

Optimus, du solltest Mark die ".str"-Datei schicken.