I risultati di SQ differiscono da quelli di NT utilizzando gli stessi dati.

Volevo solo dirvi se avete controllato che la commissione/spread sia la stessa in entrambe le piattaforme, ma l'avete già capito. È normale che non ci sia una corrispondenza di 100%, è impossibile. Tuttavia, se ci si avvicina a 95% tra le due piattaforme, è già tutto a posto. In caso contrario, la strategia è comunque instabile.

Le differenze si verificano spesso anche quando si cerca di sviluppare strategie troppo complesse (utilizzando molti indicatori, ecc.), quindi il mio consiglio è di mantenere il minor numero possibile di componenti. Poi c'è un maggiore cambiamento di corrispondenza...

Salve, ma è normale avere una differenza di 40 operazioni tra le due piattaforme?

Tahnks.

Dovete darci qualche numero in più. Quanti scambi ci sono in totale? Se si tratta di 3000 operazioni e c'è una differenza di 40, va assolutamente bene. Se ci sono 80 operazioni nell'intero backtest e c'è una differenza di 40, questo è molto negativo.

Secondo la mia esperienza, alcune strategie basate su SAR, Reg lineare, Ichimoku, sono probabilmente diverse tra SQ e TS/MC (non sono sicuro di MT4).

Mi piacerebbe vedere qualche aggiornamento fisso. O SQ4 potrebbe migliorare questo aspetto.

Per risolvere questi bug, è necessario fornire la strategia al team SQ, altrimenti è difficile capire di cosa si tratta e non sarà d'aiuto se si citano tanti indicatori contemporaneamente. Inviate loro una strategia in formato SQ che non è corretta in TS/MC in modo che possano replicarla. Solo così potranno risolvere il problema.

 

Salve, registrerò un video la prossima volta che riscontrerò queste discrepanze.

 

Geektrader grazie.

 

Optimus, è meglio inviare il file ".str" a Mark.