Résultats de la SQ différents de ceux de la NT à partir des mêmes données

Je voulais juste vous dire que si vous avez vérifié que la commission / le spread est le même sur les deux plateformes, vous l'avez déjà compris. Il est normal qu'il n'y ait pas une correspondance de 100%, c'est impossible. Par contre, si vous vous rapprochez de 95% entre les deux plateformes, c'est déjà bien. Sinon, la stratégie est d'être instable de toute façon.

Des différences apparaissent souvent lorsque vous essayez de développer des stratégies trop complexes (en utilisant de nombreux indicateurs, etc.) ; je vous conseille donc de conserver le moins de composants possible. Ensuite, il y a un plus grand changement de match...

Bonjour, mais est-il normal d'avoir une différence de 40 transactions entre les deux plateformes ?

Tahnks.

Vous devez nous donner plus de chiffres. Combien de transactions y a-t-il au total ? S'il s'agit de 3000 transactions et qu'il y a une différence de 40, c'est tout à fait correct. S'il y a 80 transactions dans l'ensemble du backtest et qu'il y a une différence de 40, c'est très mauvais.

D'après mon expérience, certaines stratégies basées sur le SAR, le Linear Reg, l'Ichimoku, sont probablement différentes entre SQ et TS/MC (je ne suis pas sûr pour MT4).

J'aimerais que la mise à jour soit corrigée. OU SQ4 pourrait améliorer cela.

Pour corriger de tels bogues, vous devez fournir la stratégie à l'équipe SQ, sinon il sera difficile de dire de quoi il s'agit et cela ne vous aidera pas si vous mentionnez tant d'indicateurs à la fois. Envoyez-leur une stratégie au format SQ qui n'est pas correcte dans TS/MC afin qu'ils puissent la reproduire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourront résoudre le problème.

 

Bonjour, je vais enregistrer une vidéo la prochaine fois que je constaterai ces écarts.

 

Geektrader, merci.

 

Optimus, vous devriez envoyer le fichier ".str" à Mark.